Prüfstand: beispiel_schlecht
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 4 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 4 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie −25,5 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −92 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −75,1 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
4 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | −0,28 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −92 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | −0,30 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −77 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 1 von 6 | ≥ 4 | nein |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,206 (einzeln 0,203 / 0,010, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | −0,21 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −45 % | −10,3 % | −0,02 | −89 % | −0,12 | 997 | 181,6 | 50 % | 45,3 % | 27,61 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −80 % | −25,5 % | −0,52 | −92 % | −0,28 | 644 | 117,3 | 33 % | 64,4 % | 9,95 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −25,5 % | −0,61 | −84 % | −0,30 | 394 | 71,8 | 21 % | 75,5 % | 9,94 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −59 % | −48,3 % | −2,06 | −65 % | −0,74 | 244 | 179,4 | 51 % | 44,3 % | 20,34 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −75 % | −63,9 % | −3,25 | −78 % | −0,82 | 244 | 179,4 | 51 % | 70,6 % | 12,46 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −69,3 % | −4,30 | −82 % | −0,85 | 169 | 124,3 | 37 % | 91,5 % | 9,98 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −55 % | −54,9 % | −2,53 | −55 % | −1,00 | 180 | 180,0 | 52 % | 44,4 % | 22,63 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −68 % | −68,6 % | −3,75 | −68 % | −1,00 | 180 | 180,0 | 52 % | 70,5 % | 15,76 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −80,6 % | −5,44 | −80 % | −1,00 | 179 | 179,0 | 52 % | 104,3 % | 9,77 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −81 % | −16,5 % | −0,45 | −92 % | −0,18 | 473 | 51,5 | 14 % | 24,2 % | 9,53 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −80 % | −16,3 % | −0,65 | −89 % | −0,18 | 221 | 24,0 | 7 % | 26,8 % | 9,76 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −16,3 % | −0,70 | −87 % | −0,19 | 172 | 18,7 | 5 % | 32,2 % | 9,77 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −81 % | −19,1 % | −0,49 | −92 % | −0,21 | 473 | 60,4 | 17 % | 26,8 % | 9,53 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −80 % | −18,8 % | −0,70 | −89 % | −0,21 | 221 | 28,2 | 8 % | 30,0 % | 9,76 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −18,8 % | −0,76 | −87 % | −0,22 | 172 | 22,0 | 6 % | 36,4 % | 9,77 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +13 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | −8 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −77 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | −16 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +0 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +0 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −32 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −63 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | beispiel_schlecht (geprüft) | −0,28 | −25,5 % | −92 % | −59,3 % | −75,1 % | −78 % | −68,5 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 24.
Calmar; Zeilen seed, Spalten anteil (fett = DEFAULT)
| seed \ anteil | 0.335 | 0.4 | 0.5 | 0.625 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | −0,32 | −0,31 | −0,30 | −0,29 | −0,25 |
| 6 | −0,32 | −0,32 | −0,31 | −0,30 | −0,28 |
| 7 | −0,29 | −0,29 | −0,28 | −0,28 | −0,19 |
| 9 | −0,31 | −0,32 | −0,32 | −0,30 | −0,28 |
| 11 | −0,29 | −0,30 | −0,28 | −0,27 | −0,10 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −80 % | −28,3 % | −0,75 | −80 % | −0,35 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −80 % | −28,4 % | −1,51 | −80 % | −0,35 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | seed=11, anteil=0.75 | 1,42 | −59,3 % | 55 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | seed=11, anteil=0.75 | 0,52 | −17,1 % | 72 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | seed=11, anteil=0.75 | −0,29 | +24,3 % | 68 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | seed=11, anteil=0.75 | −0,52 | −15,5 % | 70 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | seed=11, anteil=0.75 | −0,83 | −16,0 % | 73 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | seed=11, anteil=0.75 | −0,14 | −33,2 % | 29 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | seed=7, anteil=0.75 | 0,22 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | seed=7, anteil=0.75 | −0,47 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | seed=7, anteil=0.75 | −0,55 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | seed=7, anteil=0.75 | −1,12 | +0,0 % | 0 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,206; p Gesamtrendite = 0,203, p Sharpe = 0,010; echt −80 % / Sharpe −0,52, Zufall-Median −80 % / −0,67 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −45 % / −27 % / −3 %; Sharpe −1,29 / −0,58 / 0,14; MaxDD −97 % / −89 % / −64 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 96 % |
| Deflated Sharpe | 0,00 (Sharpe −0,52, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,305; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC −0,28, 0:00 UTC −0,30, 6:00 UTC −0,31, 18:00 UTC −0,30 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Im Entwicklungszeitraum ruht der Handel ab 2023-07-17, obwohl die Strategie weiter umschichten will: Das Konto (9,95 EUR) ist zu klein für die Mindestorder von 5 EUR. Sharpe und Timing-Test sind danach verzerrt.
- Deflated Sharpe 0,00 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,305; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00.
- 11 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 13787848793156543929 (beispiel_schlecht.py:35), 10723151780598845931 (beispiel_schlecht.py:36), 53 (beispiel_schlecht.py:38), 11400714819323198485 (beispiel_schlecht.py:34), 31 (beispiel_schlecht.py:37), 30 (beispiel_schlecht.py:35), 27 (beispiel_schlecht.py:36), 11 (beispiel_schlecht.py:38) ….
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Raster automatisch aus DEFAULT gebaut (x0,67 .. x1,5).
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: beispiel_schlecht.json.