Prüfstand: breakout
Urteil: Kandidat für Papierhandel
Die Strategie besteht alle 12 Prüfpunkte und schlägt die Bot-Strategie im Entwicklungszeitraum (Calmar 2,12 gegen 1,18). Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum −7,4 % gegen −2,4 %. Ob der Vorsprung hält, zeigt nur der Papierhandel. Über alle 40 geprüften Strategien gerechnet ist das Timing aber nicht signifikant (q = 0,17; allein durch Zufall erwartet man etwa 2 Treffer) – der Vorsprung kann Zufall sein.
12 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 2,12 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −33 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,80 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −13 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,027 (einzeln 0,017 / 0,027, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,78 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1966 % | +73,7 % | 1,52 | −31 % | 2,38 | 50 | 9,1 | 47 % | 2,3 % | 1032,76 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1768 % | +70,5 % | 1,48 | −33 % | 2,12 | 50 | 9,1 | 47 % | 3,6 % | 934,00 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1506 % | +65,9 % | 1,42 | −37 % | 1,80 | 50 | 9,1 | 47 % | 5,5 % | 803,21 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −5 % | −3,4 % | −0,02 | −36 % | −0,09 | 15 | 11,0 | 39 % | 2,8 % | 47,73 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −7 % | −5,5 % | −0,11 | −37 % | −0,15 | 15 | 11,0 | 39 % | 4,5 % | 46,31 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −11 % | −8,6 % | −0,24 | −39 % | −0,22 | 15 | 11,0 | 39 % | 6,7 % | 44,26 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −6 % | −5,8 % | −0,18 | −20 % | −0,29 | 10 | 10,0 | 35 % | 2,4 % | 47,12 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −8 % | −7,6 % | −0,28 | −21 % | −0,36 | 10 | 10,0 | 35 % | 3,9 % | 46,20 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −10 % | −10,3 % | −0,42 | −22 % | −0,47 | 10 | 10,0 | 35 % | 5,8 % | 44,84 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +10329 % | +65,8 % | 1,44 | −40 % | 1,65 | 80 | 8,7 | 41 % | 2,3 % | 5214,68 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +8916 % | +63,2 % | 1,40 | −41 % | 1,56 | 80 | 8,7 | 41 % | 3,7 % | 4507,99 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +6834 % | +58,6 % | 1,33 | −41 % | 1,44 | 80 | 8,7 | 41 % | 5,5 % | 3467,09 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +7910 % | +75,1 % | 1,52 | −40 % | 1,89 | 67 | 8,6 | 41 % | 2,3 % | 4004,82 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +7008 % | +72,4 % | 1,48 | −41 % | 1,78 | 67 | 8,6 | 41 % | 3,6 % | 3554,15 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +5586 % | +67,6 % | 1,42 | −41 % | 1,66 | 67 | 8,6 | 41 % | 5,4 % | 2843,09 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +296 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +214 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −13 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +18 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +36 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +7 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +0 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −8 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | breakout (geprüft) = breakout | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 24.
Calmar; Zeilen n, Spalten m (fett = DEFAULT)
| n \ m | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,23 | 2,02 | 1,64 | 1,40 | 1,26 |
| 24 | 1,45 | 2,35 | 1,94 | 1,64 | 1,53 |
| 30 | 1,38 | 2,52 | 2,12 | 1,71 | 1,64 |
| 38 | 1,36 | 2,84 | 2,21 | 1,66 | 1,60 |
| 45 | 1,12 | 2,33 | 1,65 | 1,30 | 1,27 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +24 % | +4,5 % | 0,30 | −39 % | 0,11 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +39 % | +7,0 % | 0,38 | −37 % | 0,19 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=20, m=8 | 2,65 | −12,0 % | 4 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=38, m=13 | 2,27 | −24,3 % | 4 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=30, m=8 | 1,12 | +10,9 % | 7 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=30, m=8 | 0,73 | +9,3 % | 7 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=38, m=8 | 0,30 | +16,5 % | 6 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=45, m=7 | 0,76 | +17,9 % | 5 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=38, m=7 | 1,26 | −0,7 % | 5 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=30, m=15 | 1,35 | −2,8 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=20, m=15 | 0,96 | −12,5 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=20, m=15 | 0,59 | +32,2 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,027; p Gesamtrendite = 0,017, p Sharpe = 0,027; echt +1768 % / Sharpe 1,48, Zufall-Median +208 % / 0,69 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +23 % / +69 % / +141 %; Sharpe 0,72 / 1,47 / 2,23; MaxDD −60 % / −41 % / −29 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 0 % |
| Deflated Sharpe | 0,74 (Sharpe 1,48, Schwelle 1,20, 228 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,55. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 2,12, 0:00 UTC 2,18, 6:00 UTC 2,78, 18:00 UTC 2,04 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,74 < 0,95: Nach Korrektur für 228 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,55.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (breakout.py:41), 20 (breakout.py:43), 3 (breakout.py:47), 1000.0 (breakout.py:141).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 2,12, 0:00 UTC 2,18, 6:00 UTC 2,78, 18:00 UTC 2,04 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Raster automatisch aus DEFAULT gebaut (x0,67 .. x1,5).
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: breakout.json.