Prüfstand: lit_donchian
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 11 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Timing-Test. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +44,9 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −38 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Sie ist die Bot-Strategie selbst; im Sperrzeitraum: −2,4 %.
11 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,18 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −38 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,00 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −19 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,090 (einzeln 0,086 / 0,070, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 4 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,04 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel nicht anwendbar: Die geprüfte Strategie ist die Bot-Strategie selbst.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +735 % | +47,2 % | 1,23 | −36 % | 1,31 | 54 | 9,8 | 44 % | 1,9 % | 417,65 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +665 % | +44,9 % | 1,19 | −38 % | 1,18 | 54 | 9,8 | 44 % | 3,1 % | 382,54 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +571 % | +41,5 % | 1,12 | −42 % | 1,00 | 54 | 9,8 | 44 % | 4,6 % | 335,30 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −0 % | −0,0 % | 0,10 | −25 % | −0,00 | 14 | 10,3 | 35 % | 2,2 % | 49,99 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −2 % | −1,7 % | 0,02 | −27 % | −0,07 | 14 | 10,3 | 35 % | 3,5 % | 48,82 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −6 % | −4,3 % | −0,11 | −28 % | −0,15 | 14 | 10,3 | 35 % | 5,3 % | 47,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −7 % | −7,5 % | −0,43 | −12 % | −0,61 | 12 | 12,0 | 27 % | 1,9 % | 46,28 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −9 % | −8,9 % | −0,52 | −12 % | −0,72 | 12 | 12,0 | 27 % | 3,1 % | 45,57 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −11 % | −11,0 % | −0,67 | −13 % | −0,82 | 12 | 12,0 | 27 % | 4,6 % | 44,53 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1734 % | +37,2 % | 1,09 | −39 % | 0,96 | 90 | 9,8 | 37 % | 2,0 % | 916,93 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1493 % | +35,1 % | 1,05 | −41 % | 0,85 | 90 | 9,8 | 37 % | 3,2 % | 796,66 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1190 % | +32,1 % | 0,98 | −45 % | 0,72 | 90 | 9,8 | 37 % | 4,8 % | 645,08 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1728 % | +45,0 % | 1,21 | −39 % | 1,16 | 75 | 9,6 | 38 % | 1,9 % | 914,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1527 % | +42,8 % | 1,17 | −41 % | 1,04 | 75 | 9,6 | 38 % | 3,1 % | 813,56 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1266 % | +39,7 % | 1,11 | −45 % | 0,89 | 75 | 9,6 | 38 % | 4,6 % | 682,96 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +137 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +122 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −19 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +22 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +47 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +0 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +6 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −8 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | lit_donchian (geprüft) = donchian | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT, 5 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 4.
vol_window: ändert die Gewichte nicht (bei diesen Einstellungen ohne Wirkung) – nicht variiert
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| lookbacks=[13, 40, 101] | 1,69 | +54,7 % | −32 % | 1,41 | 69 |
| lookbacks=[16, 48, 120] | 1,69 | +53,1 % | −31 % | 1,37 | 60 |
| lookbacks=[20, 60, 150] (DEFAULT) | 1,18 | +44,9 % | −38 % | 1,19 | 54 |
| lookbacks=[25, 75, 188] | 1,27 | +45,8 % | −36 % | 1,20 | 37 |
| lookbacks=[30, 90, 225] | 1,09 | +46,2 % | −42 % | 1,21 | 29 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 5 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +44 % | +7,7 % | 0,43 | −33 % | 0,24 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +41 % | +7,4 % | 0,42 | −27 % | 0,28 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | lookbacks=[13, 40, 101] | 2,30 | −7,4 % | 8 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | lookbacks=[13, 40, 101] | 1,96 | −9,3 % | 13 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | lookbacks=[13, 40, 101] | 0,87 | +9,5 % | 6 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | lookbacks=[16, 48, 120] | 0,35 | +16,5 % | 7 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | lookbacks=[16, 48, 120] | 0,34 | +30,2 % | 3 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | lookbacks=[16, 48, 120] | 0,96 | +24,0 % | 5 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | lookbacks=[16, 48, 120] | 1,43 | −6,0 % | 7 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | lookbacks=[16, 48, 120] | 1,21 | +1,3 % | 7 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | lookbacks=[13, 40, 101] | 1,05 | −13,7 % | 10 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | lookbacks=[25, 75, 188] | 0,42 | +0,9 % | 3 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,090; p Gesamtrendite = 0,086, p Sharpe = 0,070; echt +665 % / Sharpe 1,19, Zufall-Median +219 % / 0,74 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +9 % / +44 % / +95 %; Sharpe 0,43 / 1,18 / 1,93; MaxDD −60 % / −40 % / −28 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 1 % |
| Deflated Sharpe | 0,94 (Sharpe 1,19, Schwelle 0,51, 5 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,224; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,29. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,18, 0:00 UTC 1,32, 6:00 UTC 1,09, 18:00 UTC 1,24 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,94 < 0,95: Nach Korrektur für 5 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,224; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,29.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 5 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Raster automatisch aus DEFAULT gebaut (x0,67 .. x1,5).
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: lit_donchian.json.