Prüfstand: Funding-Extrem-Umkehr (1 Tag)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 3 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Nur Kerzen, Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten und 5 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie −14,8 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −68 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −27,1 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
3 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | scout_fo_fundrev.py:49: read_csv(; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_BTCUSDT.csv; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_ETHUSDT.csv | ja | nein |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | −0,22 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −68 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | −0,32 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −28 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 3 von 6 | ≥ 4 | nein |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,452 (einzeln 0,399 / 0,409, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 8 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | −0,16 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −30 % | −6,4 % | −0,27 | −53 % | −0,12 | 259 | 47,2 | 10 % | 11,4 % | 34,78 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −59 % | −14,8 % | −0,79 | −68 % | −0,22 | 259 | 47,2 | 10 % | 17,5 % | 20,72 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −25,7 % | −1,57 | −82 % | −0,32 | 242 | 44,1 | 9 % | 24,2 % | 9,79 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −15 % | −11,6 % | −1,03 | −18 % | −0,64 | 74 | 54,4 | 9 % | 13,6 % | 42,29 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −27 % | −20,7 % | −1,97 | −28 % | −0,75 | 74 | 54,4 | 9 % | 21,8 % | 36,47 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −42 % | −32,6 % | −3,29 | −42 % | −0,78 | 74 | 54,4 | 9 % | 32,8 % | 29,20 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −13 % | −12,7 % | −1,06 | −17 % | −0,74 | 62 | 62,0 | 10 % | 15,7 % | 43,65 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −23 % | −23,0 % | −2,06 | −24 % | −0,94 | 62 | 62,0 | 10 % | 25,6 % | 38,56 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −36 % | −36,1 % | −3,48 | −36 % | −0,99 | 62 | 62,0 | 10 % | 39,5 % | 32,01 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −43 % | −5,9 % | −0,34 | −58 % | −0,10 | 332 | 36,1 | 7 % | 8,6 % | 28,61 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −71 % | −12,5 % | −0,82 | −76 % | −0,16 | 332 | 36,1 | 7 % | 12,3 % | 14,72 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −16,2 % | −1,19 | −81 % | −0,20 | 243 | 26,4 | 5 % | 14,0 % | 9,88 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −32 % | −4,8 % | −0,24 | −54 % | −0,09 | 261 | 33,3 | 7 % | 8,1 % | 34,14 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −60 % | −10,9 % | −0,67 | −69 % | −0,16 | 261 | 33,3 | 7 % | 11,7 % | 20,25 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −80 % | −18,7 % | −1,29 | −81 % | −0,23 | 243 | 31,0 | 6 % | 14,7 % | 9,88 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +1 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +15 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −28 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +3 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | −34 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −27 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −9 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −19 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Funding-Extrem-Umkehr (1 Tag) (geprüft) | −0,22 | −14,8 % | −68 % | −15,4 % | −27,1 % | −28 % | −22,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 9 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 8.
Auto-Raster: hold: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen q, Spalten hold (fett = DEFAULT)
| q \ hold | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 0.05 | −0,16 | 0,20 | 0,19 |
| 0.1 | −0,22 | −0,05 | 0,06 |
| 0.2 | −0,26 | −0,06 | 0,07 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 9 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −47 % | −12,2 % | −0,52 | −52 % | −0,23 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −74 % | −24,2 % | −1,56 | −75 % | −0,32 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | q=0.05, hold=1 | 1,05 | −21,5 % | 34 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | q=0.05, hold=2 | 0,44 | +2,6 % | 6 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | q=0.05, hold=2 | 0,50 | +9,9 % | 7 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | q=0.05, hold=2 | 0,96 | −10,9 % | 14 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | q=0.05, hold=3 | 0,23 | −2,8 % | 8 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | q=0.1, hold=3 | 0,38 | −0,7 % | 15 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | q=0.2, hold=3 | 0,62 | −17,2 % | 26 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | q=0.05, hold=3 | 0,01 | −3,1 % | 8 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | q=0.05, hold=2 | 0,25 | −12,9 % | 23 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | q=0.05, hold=2 | 0,07 | +0,1 % | 3 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,452; p Gesamtrendite = 0,399, p Sharpe = 0,409; echt −59 % / Sharpe −0,79, Zufall-Median −64 % / −0,90 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −26 % / −15 % / −2 %; Sharpe −1,53 / −0,79 / −0,05; MaxDD −82 % / −64 % / −38 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 98 % |
| Deflated Sharpe | 0,00 (Sharpe −0,79, Schwelle 0,65, 9 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC −0,22, 0:00 UTC −0,31, 6:00 UTC −0,31, 18:00 UTC −0,27 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | scout_fo_fundrev.py:49: read_csv(; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_BTCUSDT.csv; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_ETHUSDT.csv |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,00 < 0,95: Nach Korrektur für 9 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00.
- 6 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 1000000 (scout_fo_fundrev.py:50), 8 (scout_fo_fundrev.py:44), 3 (scout_fo_fundrev.py:60), 64 (scout_fo_fundrev.py:57), 0.9 (scout_fo_fundrev.py:61), 86400000000000 (scout_fo_fundrev.py:77).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Die Strategie liest eigene Daten. Der Look-ahead-Test kürzt nur die Kerzen und kann ein Leck in diesen Daten nicht sehen – deshalb kein Kandidat und im Bot gesperrt.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 9 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 0 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_fo_fundrev.json.