Prüfstand: Funding-Extrem-Umkehr (1 Tag)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 4 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Nur Kerzen, Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten und 4 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie −3,8 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −58 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −38,8 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
4 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | scout_fo_fundrev.py:49: read_csv(; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_BTCUSDT.csv; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_ETHUSDT.csv | ja | nein |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | −0,07 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −58 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | −0,23 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −24 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,196 (einzeln 0,196 / 0,176, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 8 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | −0,03 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +41 % | +6,4 % | 0,36 | −42 % | 0,15 | 278 | 50,6 | 20 % | 13,1 % | 70,38 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −19 % | −3,8 % | 0,02 | −58 % | −0,07 | 278 | 50,6 | 20 % | 20,1 % | 40,38 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −65 % | −17,4 % | −0,49 | −77 % | −0,23 | 278 | 50,6 | 20 % | 28,3 % | 17,54 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −26 % | −20,1 % | −0,97 | −36 % | −0,55 | 92 | 67,6 | 20 % | 16,9 % | 36,81 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −39 % | −30,2 % | −1,61 | −43 % | −0,71 | 92 | 67,6 | 20 % | 27,2 % | 30,60 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −54 % | −43,1 % | −2,55 | −54 % | −0,80 | 92 | 67,6 | 20 % | 41,0 % | 23,18 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −12 % | −12,3 % | −0,47 | −32 % | −0,39 | 73 | 73,0 | 22 % | 18,7 % | 43,85 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −24 % | −24,3 % | −1,12 | −35 % | −0,69 | 73 | 73,0 | 22 % | 30,5 % | 37,86 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −39 % | −39,4 % | −2,08 | −44 % | −0,90 | 73 | 73,0 | 22 % | 47,2 % | 30,37 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +14 % | +1,4 % | 0,18 | −47 % | 0,03 | 370 | 40,3 | 15 % | 11,2 % | 56,93 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −46 % | −6,4 % | −0,15 | −65 % | −0,10 | 370 | 40,3 | 15 % | 16,0 % | 27,16 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −81 % | −16,5 % | −0,61 | −85 % | −0,19 | 358 | 39,0 | 15 % | 19,8 % | 9,55 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +55 % | +5,8 % | 0,35 | −38 % | 0,15 | 278 | 35,5 | 14 % | 10,2 % | 77,46 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −11 % | −1,5 % | 0,07 | −53 % | −0,03 | 278 | 35,5 | 14 % | 14,8 % | 44,45 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −61 % | −11,4 % | −0,36 | −75 % | −0,15 | 278 | 35,5 | 14 % | 18,9 % | 19,32 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +26 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +9 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −24 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +8 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +1 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −29 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −16 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −27 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Funding-Extrem-Umkehr (1 Tag) (geprüft) | −0,07 | −3,8 % | −58 % | −26,4 % | −38,8 % | −43 % | −24,3 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 9 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 8.
Auto-Raster: hold: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen q, Spalten hold (fett = DEFAULT)
| q \ hold | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 0.05 | −0,02 | 0,20 | 0,11 |
| 0.1 | −0,07 | 0,09 | 0,22 |
| 0.2 | −0,07 | 0,08 | 0,12 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 9 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −54 % | −14,7 % | −0,27 | −64 % | −0,23 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −64 % | −19,1 % | −0,59 | −71 % | −0,27 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | q=0.2, hold=2 | 1,35 | −33,8 % | 29 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | q=0.2, hold=2 | 0,40 | −9,8 % | 31 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | q=0.05, hold=2 | 0,41 | +9,1 % | 15 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | q=0.05, hold=3 | 0,75 | −4,8 % | 12 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | q=0.05, hold=3 | 0,36 | +5,4 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | q=0.1, hold=3 | 1,09 | +6,6 % | 5 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | q=0.1, hold=3 | 1,06 | −6,0 % | 16 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | q=0.1, hold=3 | 0,22 | −13,0 % | 23 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | q=0.1, hold=3 | −0,01 | −16,3 % | 22 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | q=0.1, hold=3 | −0,24 | −3,1 % | 7 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,196; p Gesamtrendite = 0,196, p Sharpe = 0,176; echt −19 % / Sharpe 0,02, Zufall-Median −54 % / −0,41 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −19 % / −3 % / +16 %; Sharpe −0,60 / 0,03 / 0,66; MaxDD −78 % / −54 % / −32 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 61 % |
| Deflated Sharpe | 0,07 (Sharpe 0,02, Schwelle 0,65, 9 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC −0,07, 0:00 UTC −0,07, 6:00 UTC −0,01, 18:00 UTC −0,13 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | scout_fo_fundrev.py:49: read_csv(; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_BTCUSDT.csv; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\binance_funding_ETHUSDT.csv |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,07 < 0,95: Nach Korrektur für 9 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00.
- 6 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 1000000 (scout_fo_fundrev.py:50), 8 (scout_fo_fundrev.py:44), 3 (scout_fo_fundrev.py:60), 64 (scout_fo_fundrev.py:57), 0.9 (scout_fo_fundrev.py:61), 86400000000000 (scout_fo_fundrev.py:77).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Die Strategie liest eigene Daten. Der Look-ahead-Test kürzt nur die Kerzen und kann ein Leck in diesen Daten nicht sehen – deshalb kein Kandidat und im Bot gesperrt.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 9 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 0 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_fo_fundrev_alle.json.