Prüfstand: Stablecoin-Zufluss (7 Tage halten)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 7 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Nur Kerzen, Calmar, größter Rückgang, Timing-Test und 1 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +42,2 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −44 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +18,9 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
7 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | scout_fo_stablecoin.py:60: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:65: read_csv(; scout_fo_stablecoin.py:115: extern_daten | ja | nein |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,97 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −44 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,77 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −2 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,076 (einzeln 0,063 / 0,076, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 79 % von 14 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,55 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +749 % | +47,7 % | 1,12 | −44 % | 1,09 | 102 | 18,6 | 40 % | 4,8 % | 424,38 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +590 % | +42,2 % | 1,03 | −44 % | 0,97 | 102 | 18,6 | 40 % | 7,7 % | 345,22 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +407 % | +34,4 % | 0,90 | −45 % | 0,77 | 102 | 18,6 | 40 % | 11,5 % | 253,28 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +27 % | +19,4 % | 0,79 | −22 % | 0,90 | 34 | 25,0 | 28 % | 6,2 % | 63,66 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +19 % | +13,6 % | 0,61 | −24 % | 0,57 | 34 | 25,0 | 28 % | 10,0 % | 59,47 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +7 % | +5,4 % | 0,33 | −27 % | 0,20 | 34 | 25,0 | 28 % | 15,1 % | 53,71 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +26 % | +25,7 % | 1,00 | −13 % | 2,03 | 22 | 22,0 | 23 % | 5,5 % | 62,78 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +20 % | +20,2 % | 0,83 | −13 % | 1,52 | 22 | 22,0 | 23 % | 8,8 % | 60,07 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +12 % | +12,5 % | 0,58 | −14 % | 0,87 | 22 | 22,0 | 23 % | 13,2 % | 56,24 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +718 % | +25,7 % | 0,79 | −44 % | 0,59 | 146 | 15,9 | 32 % | 5,0 % | 408,80 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +510 % | +21,7 % | 0,70 | −44 % | 0,50 | 146 | 15,9 | 32 % | 7,9 % | 305,14 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +294 % | +16,1 % | 0,58 | −44 % | 0,37 | 146 | 15,9 | 32 % | 11,4 % | 196,78 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +577 % | +27,7 % | 0,81 | −44 % | 0,63 | 112 | 14,3 | 32 % | 4,4 % | 338,38 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +440 % | +24,0 % | 0,74 | −44 % | 0,55 | 112 | 14,3 | 32 % | 7,0 % | 269,81 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +284 % | +18,8 % | 0,63 | −44 % | 0,43 | 112 | 14,3 | 32 % | 10,2 % | 192,10 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +43 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +96 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −2 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +55 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +91 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −15 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +3 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +15 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Stablecoin-Zufluss (7 Tage halten) (geprüft) | 0,97 | +42,2 % | −44 % | +27,3 % | +18,9 % | −24 % | +20,1 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 15 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 79 % von 14.
Auto-Raster: q=1.125: ungültiger Wert – weggelassen
Auto-Raster: q=1.35: ungültiger Wert – weggelassen
Auto-Raster: hold: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: guard: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen q, Spalten window (fett = DEFAULT)
| q \ window | 245 | 292 | 365 | 456 | 548 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.603 | 0,74 | 0,84 | 0,84 | 1,13 | 1,49 |
| 0.72 | 0,91 | 0,99 | 0,85 | 1,07 | 1,18 |
| 0.9 | 0,27 | 0,27 | 0,97 | 0,79 | 0,55 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 20 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −23 % | −5,2 % | 0,02 | −58 % | −0,09 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +197 % | +25,2 % | 0,90 | −32 % | 0,78 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | q=0.8, hold=14 | 2,05 | −22,7 % | 6 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | q=0.8, hold=5 | 1,87 | −11,5 % | 6 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | q=0.9, hold=5 | 1,07 | +21,7 % | 10 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | q=0.95, hold=10 | 0,77 | +32,1 % | 8 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | q=0.95, hold=10 | 1,52 | +8,6 % | 6 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | q=0.9, hold=5 | 1,43 | +14,0 % | 18 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | q=0.8, hold=10 | 1,96 | −35,0 % | 12 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | q=0.9, hold=14 | 1,39 | −0,8 % | 10 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | q=0.9, hold=14 | 1,13 | −7,8 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | q=0.95, hold=10 | 0,71 | −4,9 % | 6 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,076; p Gesamtrendite = 0,063, p Sharpe = 0,076; echt +590 % / Sharpe 1,03, Zufall-Median +56 % / 0,41 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +7 % / +43 % / +95 %; Sharpe 0,38 / 1,03 / 1,76; MaxDD −67 % / −46 % / −29 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,70 (Sharpe 1,03, Schwelle 0,81, 20 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,18. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,97, 0:00 UTC 0,87, 6:00 UTC 0,74, 18:00 UTC 0,87 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | scout_fo_stablecoin.py:60: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:65: read_csv(; scout_fo_stablecoin.py:115: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:122: extern_daten; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\defillama_stablecoins_total.csv |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,70 < 0,95: Nach Korrektur für 20 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,18.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 4 (scout_fo_stablecoin.py:63), 64 (scout_fo_stablecoin.py:74), 0.9 (scout_fo_stablecoin.py:81), 86400 (scout_fo_stablecoin.py:121).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Die Strategie liest eigene Daten. Der Look-ahead-Test kürzt nur die Kerzen und kann ein Leck in diesen Daten nicht sehen – deshalb kein Kandidat und im Bot gesperrt.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 20 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 79 %, mit Auto-Raster 79 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_fo_stablecoin.json.