Prüfstand: Stablecoin-Zufluss (7 Tage halten)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 5 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Nur Kerzen, Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten und 3 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +34,5 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −53 % (Kaufen und Halten: +60,7 % / −74 %). Im Sperrzeitraum: +3,2 % (Bot-Strategie: −8,5 %).
5 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | scout_fo_stablecoin.py:60: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:65: read_csv(; scout_fo_stablecoin.py:115: extern_daten | ja | nein |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,65 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −53 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,49 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −5 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,076 (einzeln 0,063 / 0,076, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 53 % von 19 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,40 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +525 % | +39,7 % | 1,01 | −52 % | 0,77 | 51 | 9,3 | 40 % | 4,9 % | 312,69 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +409 % | +34,5 % | 0,92 | −53 % | 0,65 | 51 | 9,3 | 40 % | 7,8 % | 254,48 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +274 % | +27,2 % | 0,78 | −56 % | 0,49 | 51 | 9,3 | 40 % | 11,6 % | 186,83 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1251 % | +60,7 % | 1,08 | −74 % | 0,82 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +11 % | +7,6 % | 0,46 | −18 % | 0,42 | 17 | 12,5 | 28 % | 6,2 % | 55,25 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +3 % | +2,4 % | 0,21 | −20 % | 0,12 | 17 | 12,5 | 28 % | 10,0 % | 51,62 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −7 % | −5,0 % | −0,14 | −24 % | −0,21 | 17 | 12,5 | 28 % | 15,1 % | 46,61 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −29 % | −21,9 % | −0,43 | −52 % | −0,42 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +22 % | +22,2 % | 1,04 | −11 % | 2,10 | 11 | 11,0 | 23 % | 5,5 % | 61,08 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +17 % | +17,0 % | 0,83 | −11 % | 1,50 | 11 | 11,0 | 23 % | 8,8 % | 58,45 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +9 % | +9,5 % | 0,52 | −12 % | 0,77 | 11 | 11,0 | 23 % | 13,2 % | 54,71 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −26 % | −26,4 % | −0,52 | −42 % | −0,62 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +452 % | +20,4 % | 0,69 | −49 % | 0,42 | 73 | 7,9 | 32 % | 4,9 % | 275,78 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +312 % | +16,6 % | 0,60 | −50 % | 0,33 | 73 | 7,9 | 32 % | 7,7 % | 205,94 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +166 % | +11,2 % | 0,47 | −53 % | 0,21 | 73 | 7,9 | 32 % | 11,1 % | 132,90 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1455 % | +34,8 % | 0,78 | −84 % | 0,42 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +423 % | +23,5 % | 0,74 | −49 % | 0,48 | 56 | 7,2 | 32 % | 4,4 % | 261,74 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +318 % | +20,0 % | 0,67 | −50 % | 0,40 | 56 | 7,2 | 32 % | 6,8 % | 208,79 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +198 % | +14,9 % | 0,55 | −53 % | 0,28 | 56 | 7,2 | 32 % | 9,9 % | 148,76 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +2172 % | +49,0 % | 0,92 | −84 % | 0,59 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +45 % | +259 % |
| 2021 | Entwicklung | +18 % | +72 % |
| 2022 | Entwicklung | −5 % | −63 % |
| 2023 | Entwicklung | +70 % | +151 % |
| 2024 | Entwicklung | +97 % | +133 % |
| 2025 | Entwicklung | −7 % | +0 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −7 % | −19 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +11 % | −12 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 1,63 | +62,0 % | −38 % | −17,3 % | −19,9 % | −30 % | −4,5 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,51 | +51,3 % | −34 % | −15,8 % | −17,6 % | −24 % | −4,9 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 0,78 | +35,8 % | −46 % | −6,4 % | −8,5 % | −19 % | −2,6 % |
| 4 | Stablecoin-Zufluss (7 Tage halten) (geprüft) | 0,65 | +34,5 % | −53 % | +10,5 % | +3,2 % | −20 % | +16,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,82 | +60,7 % | −74 % | – | −28,6 % | −52 % | −26,3 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 20 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 53 % von 19.
Auto-Raster: q=1.125: ungültiger Wert – weggelassen
Auto-Raster: q=1.35: ungültiger Wert – weggelassen
Auto-Raster: hold: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: guard: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen q, Spalten hold (fett = DEFAULT)
| q \ hold | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0,46 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 1,23 |
| 0.85 | 0,69 | 0,56 | 0,56 | 0,69 | 0,89 |
| 0.9 | 0,65 | 0,85 | 0,65 | 0,95 | 0,99 |
| 0.95 | 0,08 | 0,23 | 0,22 | 0,70 | 0,74 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 20 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +23 % | +4,4 % | 0,30 | −52 % | 0,08 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +212 % | +26,4 % | 0,99 | −29 % | 0,92 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +60 % | +10,1 % | 0,44 | −65 % | 0,16 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | q=0.8, hold=14 | 1,66 | −15,0 % | 3 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | q=0.8, hold=7 | 1,35 | −11,4 % | 3 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | q=0.9, hold=5 | 0,53 | +28,6 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | q=0.95, hold=10 | 0,74 | +38,8 % | 4 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | q=0.95, hold=10 | 1,60 | +10,1 % | 3 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | q=0.95, hold=14 | 1,54 | +29,7 % | 3 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | q=0.8, hold=10 | 2,25 | −23,9 % | 6 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | q=0.9, hold=14 | 1,61 | −15,2 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | q=0.9, hold=14 | 1,04 | −5,5 % | 3 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | q=0.95, hold=14 | 0,79 | +5,4 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,076; p Gesamtrendite = 0,063, p Sharpe = 0,076; echt +409 % / Sharpe 0,92, Zufall-Median +38 % / 0,34 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +3 % / +35 % / +79 %; Sharpe 0,26 / 0,95 / 1,59; MaxDD −68 % / −45 % / −28 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 4 % |
| Deflated Sharpe | 0,60 (Sharpe 0,92, Schwelle 0,81, 20 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,12. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,65, 0:00 UTC 0,54, 6:00 UTC 0,56, 18:00 UTC 0,58 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | scout_fo_stablecoin.py:60: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:65: read_csv(; scout_fo_stablecoin.py:115: extern_daten; scout_fo_stablecoin.py:122: extern_daten; Datei: C:\CODE\tradebot\data\extern\defillama_stablecoins_total.csv |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,60 < 0,95: Nach Korrektur für 20 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,12.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 4 (scout_fo_stablecoin.py:63), 64 (scout_fo_stablecoin.py:74), 0.9 (scout_fo_stablecoin.py:81), 86400 (scout_fo_stablecoin.py:121).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Die Strategie liest eigene Daten. Der Look-ahead-Test kürzt nur die Kerzen und kann ein Leck in diesen Daten nicht sehen – deshalb kein Kandidat und im Bot gesperrt.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 20 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 53 %, mit Auto-Raster 64 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_fo_stablecoin_nurbtc.json.