Prüfstand: Wochen-Momentum (1 Woche, Montag)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 4 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 4 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +16,7 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −74 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −16,8 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
4 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,23 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −74 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,09 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −34 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 2 von 6 | ≥ 4 | nein |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,528 (einzeln 0,525 / 0,512, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 1 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,21 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +215 % | +23,3 % | 0,68 | −68 % | 0,34 | 149 | 27,1 | 56 % | 6,6 % | 157,64 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +134 % | +16,7 % | 0,57 | −74 % | 0,23 | 149 | 27,1 | 56 % | 10,5 % | 116,91 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +49 % | +7,5 % | 0,39 | −81 % | 0,09 | 149 | 27,1 | 56 % | 15,6 % | 74,27 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −11 % | −8,1 % | −0,16 | −35 % | −0,23 | 35 | 25,7 | 48 % | 6,4 % | 44,58 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −17 % | −12,6 % | −0,34 | −39 % | −0,32 | 35 | 25,7 | 48 % | 10,3 % | 41,59 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −25 % | −19,1 % | −0,61 | −45 % | −0,43 | 35 | 25,7 | 48 % | 15,4 % | 37,47 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −11 % | −11,2 % | −0,35 | −19 % | −0,59 | 24 | 24,0 | 47 % | 6,0 % | 44,40 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −15 % | −15,4 % | −0,54 | −22 % | −0,69 | 24 | 24,0 | 47 % | 9,5 % | 42,32 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −21 % | −21,3 % | −0,82 | −27 % | −0,78 | 24 | 24,0 | 47 % | 14,3 % | 39,39 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +275 % | +15,5 % | 0,54 | −73 % | 0,21 | 242 | 26,3 | 55 % | 6,5 % | 187,48 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +144 % | +10,2 % | 0,45 | −74 % | 0,14 | 242 | 26,3 | 55 % | 10,4 % | 121,98 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +21 % | +2,1 % | 0,29 | −82 % | 0,03 | 242 | 26,3 | 55 % | 15,4 % | 60,53 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +341 % | +20,9 % | 0,62 | −73 % | 0,29 | 206 | 26,3 | 56 % | 6,5 % | 220,74 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +208 % | +15,4 % | 0,54 | −74 % | 0,21 | 206 | 26,3 | 56 % | 10,4 % | 153,94 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +70 % | +7,0 % | 0,39 | −76 % | 0,09 | 206 | 26,3 | 56 % | 15,4 % | 84,78 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +177 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +142 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −34 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | −5 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | −6 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −41 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −1 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −16 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Wochen-Momentum (1 Woche, Montag) (geprüft) | 0,23 | +16,7 % | −74 % | −10,8 % | −16,8 % | −39 % | −15,4 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 2 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 1.
Auto-Raster: buffer: Wert 0 lässt sich nicht skalieren – nicht variiert
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| weeks=1 (DEFAULT) | 0,23 | +16,7 % | −74 % | 0,57 | 149 |
| weeks=2 | 0,29 | +22,9 % | −78 % | 0,68 | 98 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 12 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +11 % | +2,1 % | 0,24 | −48 % | 0,04 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −72 % | −22,9 % | −0,54 | −73 % | −0,31 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | weeks=1, buffer=0.05 | 2,58 | +1,4 % | 4 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | weeks=4, buffer=0.025 | 2,21 | −20,8 % | 5 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | weeks=4, buffer=0.0 | 1,06 | +26,5 % | 7 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | weeks=4, buffer=0.0 | 0,64 | +10,2 % | 6 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | weeks=4, buffer=0.025 | 0,39 | +22,5 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | weeks=1, buffer=0.05 | 0,70 | −4,9 % | 7 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | weeks=4, buffer=0.05 | 1,31 | −6,2 % | 5 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | weeks=4, buffer=0.05 | 1,07 | +1,3 % | 4 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | weeks=4, buffer=0.025 | 0,85 | −24,8 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | weeks=4, buffer=0.025 | 0,19 | +18,4 % | 3 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,528; p Gesamtrendite = 0,525, p Sharpe = 0,512; echt +134 % / Sharpe 0,57, Zufall-Median +140 % / 0,58 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −21 % / +16 % / +64 %; Sharpe −0,29 / 0,55 / 1,30; MaxDD −88 % / −65 % / −44 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 27 % |
| Deflated Sharpe | 0,37 (Sharpe 0,57, Schwelle 0,71, 12 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,556; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,02. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,23, 0:00 UTC 1,07, 6:00 UTC 0,87, 18:00 UTC 0,35 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,37 < 0,95: Nach Korrektur für 12 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,556; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,02.
- 1 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 7 (scout_fo_wochenmom.py:38).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,23, 0:00 UTC 1,07, 6:00 UTC 0,87, 18:00 UTC 0,35 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 12 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 73 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_fo_wochenmom.json.