Prüfstand: KI-Scout: Rücksetzer kaufen, Ziel +10 % / Stop −5 % (DeepSeek-Exit-Plan)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 4 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 4 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie −8,3 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −59 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −15,8 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
4 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | −0,14 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −59 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | −0,20 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −41 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 2 von 6 | ≥ 4 | nein |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,934 (einzeln 0,934 / 0,920, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | −0,16 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −22 % | −4,4 % | 0,11 | −53 % | −0,08 | 114 | 20,8 | 37 % | 5,3 % | 39,07 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −38 % | −8,3 % | 0,01 | −59 % | −0,14 | 114 | 20,8 | 37 % | 8,5 % | 31,02 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −56 % | −13,9 % | −0,15 | −68 % | −0,20 | 114 | 20,8 | 38 % | 12,8 % | 21,95 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −11 % | −8,0 % | −0,06 | −42 % | −0,19 | 28 | 20,6 | 48 % | 5,4 % | 44,63 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −16 % | −11,9 % | −0,18 | −44 % | −0,27 | 28 | 20,6 | 48 % | 8,6 % | 42,08 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −23 % | −17,4 % | −0,37 | −46 % | −0,38 | 28 | 20,6 | 48 % | 13,0 % | 38,53 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −32 % | −32,5 % | −0,82 | −40 % | −0,81 | 19 | 19,0 | 50 % | 5,0 % | 33,80 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −35 % | −35,2 % | −0,92 | −42 % | −0,85 | 19 | 19,0 | 50 % | 8,0 % | 32,44 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −39 % | −39,1 % | −1,07 | −44 % | −0,89 | 19 | 19,0 | 50 % | 12,1 % | 30,52 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −68 % | −11,7 % | −0,05 | −86 % | −0,14 | 197 | 21,4 | 39 % | 5,6 % | 16,01 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −78 % | −15,4 % | −0,14 | −87 % | −0,18 | 197 | 21,4 | 39 % | 9,1 % | 10,76 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −82 % | −16,9 % | −0,28 | −89 % | −0,19 | 104 | 11,3 | 19 % | 10,7 % | 9,12 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −57 % | −10,2 % | 0,01 | −86 % | −0,12 | 169 | 21,6 | 38 % | 5,7 % | 21,58 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −69 % | −14,0 % | −0,09 | −87 % | −0,16 | 169 | 21,6 | 38 % | 9,1 % | 15,34 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −82 % | −19,5 % | −0,30 | −89 % | −0,22 | 104 | 13,3 | 23 % | 11,5 % | 9,12 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | −4 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +22 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −41 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +15 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | −2 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −21 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +16 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −27 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | KI-Scout: Rücksetzer kaufen, Ziel +10 % / Stop −5 % (DeepSeek-Exit-Plan) (geprüft) | −0,14 | −8,3 % | −59 % | −10,7 % | −15,8 % | −44 % | −35,1 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 24.
Auto-Raster: max_tage: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen rsi, Spalten ziel (fett = DEFAULT)
| rsi \ ziel | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | −0,08 | −0,06 | −0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | −0,03 | −0,12 | −0,15 | 0,08 | −0,03 |
| 40 | −0,07 | −0,12 | −0,14 | 0,04 | 0,04 |
| 45 | −0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,13 |
| 50 | −0,12 | −0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,13 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −69 % | −21,4 % | −0,45 | −74 % | −0,29 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −56 % | −15,5 % | −0,26 | −62 % | −0,25 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | rsi=50, ziel=0.2 | 1,03 | −54,7 % | 8 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | rsi=30, ziel=0.2 | 0,63 | +2,2 % | 6 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | rsi=30, ziel=0.2 | 0,69 | +18,4 % | 9 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | rsi=30, ziel=0.2 | 0,78 | −2,4 % | 5 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | rsi=30, ziel=0.15 | 0,43 | +3,1 % | 4 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | rsi=45, ziel=0.15 | 1,52 | +8,6 % | 9 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | rsi=45, ziel=0.2 | 1,26 | −33,7 % | 13 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | rsi=35, ziel=0.06 | 0,62 | +9,0 % | 11 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | rsi=35, ziel=0.06 | 0,72 | −30,6 % | 9 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | rsi=40, ziel=0.2 | 0,15 | +3,1 % | 7 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,934; p Gesamtrendite = 0,934, p Sharpe = 0,920; echt −38 % / Sharpe 0,01, Zufall-Median +86 % / 0,49 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −30 % / −9 % / +16 %; Sharpe −0,58 / −0,00 / 0,59; MaxDD −91 % / −70 % / −43 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 71 % |
| Deflated Sharpe | 0,02 (Sharpe 0,01, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,957; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC −0,14, 0:00 UTC −0,01, 6:00 UTC −0,01, 18:00 UTC −0,17 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,02 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,957; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,00.
- 2 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 14 (scout_ki_exitplan.py:37), 3 (scout_ki_exitplan.py:41).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 0 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_ki_exitplan.json.