Prüfstand: KI-Scout: geduldig long (30/90, 14 Tage halten)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 7 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 1 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +45,5 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −63 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +3,8 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
7 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,73 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −63 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,65 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −42 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,236 (einzeln 0,236 / 0,209, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 74 % von 35 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,74 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +756 % | +47,9 % | 1,05 | −61 % | 0,78 | 43 | 7,8 | 63 % | 1,9 % | 428,11 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +684 % | +45,5 % | 1,02 | −63 % | 0,73 | 43 | 7,8 | 63 % | 3,0 % | 391,75 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +587 % | +42,1 % | 0,97 | −65 % | 0,65 | 43 | 7,8 | 63 % | 4,5 % | 343,27 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +6 % | +4,7 % | 0,30 | −34 % | 0,14 | 12 | 8,8 | 49 % | 2,3 % | 53,21 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4 % | +2,7 % | 0,24 | −35 % | 0,08 | 12 | 8,8 | 49 % | 3,6 % | 51,88 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −0 % | −0,1 % | 0,14 | −37 % | −0,00 | 12 | 8,8 | 49 % | 5,5 % | 49,95 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −13 % | −13,2 % | −0,47 | −23 % | −0,59 | 7 | 7,0 | 40 % | 1,8 % | 43,42 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −14 % | −14,5 % | −0,53 | −23 % | −0,64 | 7 | 7,0 | 40 % | 2,9 % | 42,77 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −16 % | −16,4 % | −0,63 | −23 % | −0,71 | 7 | 7,0 | 40 % | 4,3 % | 41,81 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2313 % | +41,4 % | 0,97 | −62 % | 0,67 | 69 | 7,5 | 53 % | 1,9 % | 1206,74 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1997 % | +39,2 % | 0,94 | −63 % | 0,62 | 69 | 7,5 | 53 % | 3,1 % | 1048,65 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1595 % | +36,0 % | 0,89 | −66 % | 0,55 | 69 | 7,5 | 53 % | 4,6 % | 847,39 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2176 % | +49,1 % | 1,05 | −62 % | 0,80 | 58 | 7,4 | 54 % | 1,9 % | 1138,15 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1922 % | +46,8 % | 1,02 | −63 % | 0,74 | 58 | 7,4 | 54 % | 3,1 % | 1010,87 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1588 % | +43,5 % | 0,97 | −66 % | 0,66 | 58 | 7,4 | 54 % | 4,6 % | 843,95 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +158 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +190 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −42 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +21 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +49 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −0 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +21 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −14 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | KI-Scout: geduldig long (30/90, 14 Tage halten) (geprüft) | 0,73 | +45,5 % | −63 % | +6,4 % | +3,8 % | −35 % | −14,5 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 36 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 74 % von 35.
Auto-Raster: min_tage: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| n_ein=20, n_aus=60, min_tage=0 | 1,15 | +62,3 % | −54 % | 1,30 | 86 |
| n_ein=20, n_aus=60, min_tage=7 | 0,99 | +58,6 % | −59 % | 1,23 | 69 |
| n_ein=20, n_aus=60, min_tage=14 | 0,81 | +50,9 % | −63 % | 1,10 | 64 |
| n_ein=20, n_aus=60, min_tage=28 | 0,73 | +48,4 % | −66 % | 1,04 | 53 |
| n_ein=20, n_aus=90, min_tage=0 | 0,65 | +39,4 % | −61 % | 0,94 | 71 |
| n_ein=20, n_aus=90, min_tage=7 | 0,46 | +32,3 % | −70 % | 0,82 | 58 |
| n_ein=20, n_aus=90, min_tage=14 | 0,45 | +34,0 % | −76 % | 0,84 | 47 |
| n_ein=20, n_aus=90, min_tage=28 | 0,31 | +25,0 % | −82 % | 0,69 | 40 |
| n_ein=20, n_aus=120, min_tage=0 | 0,98 | +49,0 % | −50 % | 1,08 | 51 |
| n_ein=20, n_aus=120, min_tage=7 | 0,64 | +39,7 % | −62 % | 0,93 | 41 |
| n_ein=20, n_aus=120, min_tage=14 | 0,54 | +38,0 % | −70 % | 0,91 | 37 |
| n_ein=20, n_aus=120, min_tage=28 | 0,56 | +39,7 % | −71 % | 0,91 | 29 |
| n_ein=30, n_aus=60, min_tage=0 | 1,18 | +63,6 % | −54 % | 1,32 | 81 |
| n_ein=30, n_aus=60, min_tage=7 | 1,31 | +67,0 % | −51 % | 1,35 | 65 |
| n_ein=30, n_aus=60, min_tage=14 | 0,98 | +54,7 % | −56 % | 1,16 | 61 |
| n_ein=30, n_aus=60, min_tage=28 | 0,98 | +57,1 % | −58 % | 1,15 | 51 |
| n_ein=30, n_aus=90, min_tage=0 | 0,88 | +49,1 % | −56 % | 1,08 | 61 |
| n_ein=30, n_aus=90, min_tage=7 | 1,08 | +55,1 % | −51 % | 1,16 | 48 |
| n_ein=30, n_aus=90, min_tage=14 (DEFAULT) | 0,73 | +45,5 % | −63 % | 1,02 | 43 |
| n_ein=30, n_aus=90, min_tage=28 | 0,66 | +40,9 % | −62 % | 0,93 | 35 |
| n_ein=30, n_aus=120, min_tage=0 | 1,17 | +55,2 % | −47 % | 1,17 | 46 |
| n_ein=30, n_aus=120, min_tage=7 | 1,22 | +56,5 % | −47 % | 1,18 | 35 |
| n_ein=30, n_aus=120, min_tage=14 | 0,96 | +55,3 % | −58 % | 1,15 | 31 |
| n_ein=30, n_aus=120, min_tage=28 | 1,05 | +58,8 % | −56 % | 1,18 | 25 |
| n_ein=45, n_aus=60, min_tage=0 | 1,25 | +67,1 % | −54 % | 1,36 | 81 |
| n_ein=45, n_aus=60, min_tage=7 | 1,31 | +68,3 % | −52 % | 1,37 | 66 |
| n_ein=45, n_aus=60, min_tage=14 | 1,03 | +58,2 % | −57 % | 1,21 | 60 |
| n_ein=45, n_aus=60, min_tage=28 | 0,90 | +56,4 % | −63 % | 1,14 | 50 |
| n_ein=45, n_aus=90, min_tage=0 | 0,85 | +50,6 % | −60 % | 1,11 | 58 |
| n_ein=45, n_aus=90, min_tage=7 | 0,96 | +54,3 % | −57 % | 1,15 | 47 |
| n_ein=45, n_aus=90, min_tage=14 | 0,74 | +47,1 % | −64 % | 1,04 | 41 |
| n_ein=45, n_aus=90, min_tage=28 | 0,56 | +38,2 % | −68 % | 0,89 | 35 |
| n_ein=45, n_aus=120, min_tage=0 | 1,16 | +55,3 % | −48 % | 1,17 | 44 |
| n_ein=45, n_aus=120, min_tage=7 | 1,14 | +53,1 % | −47 % | 1,14 | 36 |
| n_ein=45, n_aus=120, min_tage=14 | 0,78 | +48,8 % | −62 % | 1,07 | 33 |
| n_ein=45, n_aus=120, min_tage=28 | 0,98 | +55,7 % | −57 % | 1,15 | 25 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 36 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +14 % | +2,8 % | 0,25 | −47 % | 0,06 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +10 % | +1,9 % | 0,23 | −55 % | 0,04 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n_ein=45, n_aus=60, min_tage=7 | 2,42 | −12,8 % | 6 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n_ein=30, n_aus=120, min_tage=28 | 2,12 | −33,0 % | 3 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n_ein=30, n_aus=120, min_tage=7 | 0,84 | +18,1 % | 4 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n_ein=30, n_aus=60, min_tage=7 | 0,40 | +27,2 % | 6 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n_ein=30, n_aus=60, min_tage=7 | 0,21 | +18,9 % | 7 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n_ein=30, n_aus=120, min_tage=7 | 0,84 | +15,7 % | 4 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n_ein=30, n_aus=120, min_tage=14 | 1,45 | −12,7 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n_ein=45, n_aus=90, min_tage=14 | 1,15 | +18,0 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n_ein=45, n_aus=90, min_tage=7 | 1,15 | −14,9 % | 4 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n_ein=45, n_aus=90, min_tage=0 | 0,81 | +7,7 % | 5 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,236; p Gesamtrendite = 0,236, p Sharpe = 0,209; echt +684 % / Sharpe 1,02, Zufall-Median +333 % / 0,79 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −0 % / +46 % / +116 %; Sharpe 0,24 / 1,03 / 1,85; MaxDD −80 % / −56 % / −39 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 5 % |
| Deflated Sharpe | 0,59 (Sharpe 1,02, Schwelle 0,92, 36 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,325; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,18. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,73, 0:00 UTC 0,60, 6:00 UTC 0,76, 18:00 UTC 0,77 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,59 < 0,95: Nach Korrektur für 36 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,325; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,18.
- 1 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (scout_ki_geduld.py:35).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,73, 0:00 UTC 0,60, 6:00 UTC 0,76, 18:00 UTC 0,77 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 36 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 74 %, mit Auto-Raster 83 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_ki_geduld.json.