Prüfstand: KI-Scout: Trend mit Risikobremse (SMA 50, Ziel 60 %)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 8 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +47,6 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −55 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +10,1 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
8 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,87 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −55 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,65 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −40 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,043 (einzeln 0,043 / 0,023, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 83 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,76 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +952 % | +53,6 % | 1,42 | −50 % | 1,06 | 112 | 20,4 | 46 % | 4,7 % | 526,20 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +748 % | +47,6 % | 1,31 | −55 % | 0,87 | 112 | 20,4 | 46 % | 7,5 % | 423,75 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +518 % | +39,4 % | 1,14 | −61 % | 0,65 | 112 | 20,4 | 46 % | 11,2 % | 308,81 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +16 % | +11,5 % | 0,54 | −30 % | 0,38 | 25 | 18,4 | 46 % | 4,8 % | 58,03 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +10 % | +7,3 % | 0,40 | −32 % | 0,23 | 25 | 18,4 | 46 % | 7,8 % | 55,03 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2 % | +1,2 % | 0,18 | −36 % | 0,03 | 25 | 18,4 | 46 % | 11,7 % | 50,82 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +7 % | +7,2 % | 0,40 | −21 % | 0,34 | 16 | 16,0 | 45 % | 4,0 % | 53,57 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4 % | +3,7 % | 0,27 | −22 % | 0,17 | 16 | 16,0 | 45 % | 6,4 % | 51,84 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −1 % | −1,3 % | 0,07 | −24 % | −0,05 | 16 | 16,0 | 45 % | 9,6 % | 49,36 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2359 % | +41,7 % | 1,23 | −53 % | 0,78 | 183 | 19,9 | 41 % | 4,3 % | 1229,47 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1676 % | +36,7 % | 1,12 | −55 % | 0,67 | 183 | 19,9 | 41 % | 7,0 % | 887,94 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +980 % | +29,5 % | 0,95 | −58 % | 0,51 | 183 | 19,9 | 41 % | 10,4 % | 540,25 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1950 % | +47,1 % | 1,32 | −53 % | 0,88 | 157 | 20,1 | 40 % | 4,3 % | 1025,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1458 % | +42,0 % | 1,21 | −55 % | 0,76 | 157 | 20,1 | 40 % | 6,9 % | 779,13 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +923 % | +34,6 % | 1,05 | −58 % | 0,60 | 157 | 20,1 | 40 % | 10,3 % | 511,70 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +293 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +71 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −40 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +36 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +43 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +7 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +6 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +4 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | KI-Scout: Trend mit Risikobremse (SMA 50, Ziel 60 %) (geprüft) | 0,87 | +47,6 % | −55 % | +16,1 % | +10,1 % | −32 % | +3,7 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 83 % von 24.
Auto-Raster: k: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen n, Spalten ziel_vol (fett = DEFAULT)
| n \ ziel_vol | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| 40 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,20 | 1,19 |
| 50 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,95 | 0,93 |
| 70 | 0,66 | 0,77 | 0,72 | 0,87 | 0,93 |
| 100 | 0,57 | 0,57 | 0,65 | 0,70 | 0,74 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +19 % | +3,7 % | 0,27 | −36 % | 0,10 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +40 % | +7,3 % | 0,38 | −42 % | 0,17 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=40, ziel_vol=0.6 | 2,82 | −19,0 % | 13 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=40, ziel_vol=0.6 | 1,95 | −18,8 % | 13 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=100, ziel_vol=1.0 | 0,32 | +27,7 % | 7 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=40, ziel_vol=1.0 | 0,37 | +17,7 % | 16 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=30, ziel_vol=0.4 | 0,27 | +15,2 % | 15 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=40, ziel_vol=0.4 | 0,83 | +12,0 % | 14 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=70, ziel_vol=1.0 | 1,39 | −9,5 % | 11 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=70, ziel_vol=0.5 | 1,22 | +7,0 % | 9 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=40, ziel_vol=0.5 | 1,12 | −15,2 % | 13 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=70, ziel_vol=0.8 | 0,73 | +13,8 % | 7 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,043; p Gesamtrendite = 0,043, p Sharpe = 0,023; echt +748 % / Sharpe 1,31, Zufall-Median +125 % / 0,57 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +8 % / +45 % / +98 %; Sharpe 0,41 / 1,26 / 2,14; MaxDD −64 % / −42 % / −28 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,86 (Sharpe 1,31, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,39. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,87, 0:00 UTC 0,76, 6:00 UTC 0,75, 18:00 UTC 0,86 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,86 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,39.
- 2 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (scout_ki_risiko.py:34), 3 (scout_ki_risiko.py:38).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 83 %, mit Auto-Raster 88 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_ki_risiko.json.