Prüfstand: Klassiker: Faber 10-Monats-Linie
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 8 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022, Timing-Test, USDT-Langlauf. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +53,6 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −52 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −28,9 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
8 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 1 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,03 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −52 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,00 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −23 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,269 (einzeln 0,262 / 0,269, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 5 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,63 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +978 % | +54,2 % | 1,09 | −51 % | 1,06 | 10 | 1,8 | 70 % | 0,4 % | 539,10 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +953 % | +53,6 % | 1,08 | −52 % | 1,03 | 10 | 1,8 | 70 % | 0,7 % | 526,26 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +917 % | +52,6 % | 1,07 | −52 % | 1,00 | 10 | 1,8 | 70 % | 1,1 % | 508,39 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −28 % | −21,8 % | −0,69 | −41 % | −0,53 | 2 | 1,5 | 42 % | 0,5 % | 35,78 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −29 % | −22,1 % | −0,70 | −41 % | −0,54 | 2 | 1,5 | 42 % | 0,9 % | 35,57 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −29 % | −22,6 % | −0,72 | −41 % | −0,54 | 2 | 1,5 | 42 % | 1,3 % | 35,25 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −25 % | −25,3 % | −1,06 | −25 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 25 % | 0,8 % | 37,38 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −26 % | −25,8 % | −1,08 | −26 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 25 % | 1,3 % | 37,15 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −26 % | −26,4 % | −1,10 | −26 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 25 % | 1,9 % | 36,82 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +840 % | +27,6 % | 0,77 | −62 % | 0,45 | 12 | 1,3 | 52 % | 0,4 % | 470,04 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +813 % | +27,2 % | 0,76 | −62 % | 0,44 | 12 | 1,3 | 52 % | 0,6 % | 456,53 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +770 % | +26,5 % | 0,75 | −63 % | 0,42 | 12 | 1,3 | 52 % | 0,9 % | 434,91 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1258 % | +39,5 % | 0,94 | −62 % | 0,64 | 10 | 1,3 | 54 % | 0,3 % | 678,87 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1225 % | +39,1 % | 0,94 | −62 % | 0,63 | 10 | 1,3 | 54 % | 0,5 % | 662,62 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1172 % | +38,4 % | 0,92 | −63 % | 0,61 | 10 | 1,3 | 54 % | 0,8 % | 635,76 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +139 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +193 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −23 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +49 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +59 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −18 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −22 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −9 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Klassiker: Faber 10-Monats-Linie (geprüft) | 1,03 | +53,6 % | −52 % | −28,4 % | −28,9 % | −41 % | −25,7 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 6 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 5.
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| months=6 | 0,75 | +45,7 % | −61 % | 0,97 | 12 |
| months=8 | 0,81 | +44,6 % | −55 % | 0,95 | 10 |
| months=9 | 1,05 | +53,2 % | −51 % | 1,07 | 9 |
| months=10 (DEFAULT) | 1,03 | +53,6 % | −52 % | 1,08 | 10 |
| months=11 | 0,93 | +50,7 % | −55 % | 1,02 | 9 |
| months=12 | 0,82 | +44,8 % | −55 % | 0,95 | 9 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 6 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −9 % | −2,0 % | 0,13 | −49 % | −0,04 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +8 % | +1,6 % | 0,23 | −48 % | 0,03 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | months=9 | 1,75 | −22,5 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | months=6 | 1,87 | −12,0 % | 1 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | months=11 | 0,87 | +20,8 % | 0 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | months=9 | 0,67 | +21,4 % | 1 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | months=9 | 0,45 | +36,8 % | 0 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | months=9 | 1,22 | +19,8 % | 2 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | months=10 | 1,26 | −22,0 % | 1 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | months=10 | 0,79 | −22,2 % | 2 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | months=10 | 0,24 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | months=10 | −0,15 | −8,7 % | 0 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,269; p Gesamtrendite = 0,262, p Sharpe = 0,269; echt +953 % / Sharpe 1,08, Zufall-Median +379 % / 0,80 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +6 % / +55 % / +130 %; Sharpe 0,37 / 1,09 / 1,87; MaxDD −79 % / −55 % / −39 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 3 % |
| Deflated Sharpe | 0,89 (Sharpe 1,08, Schwelle 0,56, 6 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,359; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,22. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,03, 0:00 UTC 1,06, 6:00 UTC 1,08, 18:00 UTC 0,87 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Nur 10 Round-Trips im Entwicklungszeitraum – statistisch dünn.
- Deflated Sharpe 0,89 < 0,95: Nach Korrektur für 6 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,359; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,22.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 6 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_faber.json.