Prüfstand: Klassiker: Ichimoku-Wolken-Ausbruch 9/26/52
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 9 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022, Timing-Test. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +64,2 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −50 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +24,2 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
9 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,29 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −50 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,19 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −32 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,076 (einzeln 0,076 / 0,063, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 26 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,85 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1541 % | +66,5 % | 1,32 | −49 % | 1,37 | 37 | 6,7 | 61 % | 1,8 % | 820,75 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1420 % | +64,2 % | 1,29 | −50 % | 1,29 | 37 | 6,7 | 61 % | 2,8 % | 760,21 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1255 % | +60,8 % | 1,25 | −51 % | 1,19 | 37 | 6,7 | 61 % | 4,2 % | 677,64 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +27 % | +18,8 % | 0,78 | −29 % | 0,66 | 9 | 6,6 | 44 % | 1,6 % | 63,26 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +24 % | +17,2 % | 0,73 | −29 % | 0,58 | 9 | 6,6 | 44 % | 2,6 % | 62,11 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +21 % | +14,9 % | 0,65 | −31 % | 0,48 | 9 | 6,6 | 44 % | 3,9 % | 60,43 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −1 % | −0,9 % | 0,07 | −16 % | −0,06 | 5 | 5,0 | 36 % | 1,2 % | 49,56 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −2 % | −1,9 % | 0,02 | −16 % | −0,12 | 5 | 5,0 | 36 % | 1,9 % | 49,07 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −3 % | −3,3 % | −0,04 | −17 % | −0,20 | 5 | 5,0 | 36 % | 2,9 % | 48,35 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +3479 % | +47,6 % | 1,07 | −59 % | 0,81 | 61 | 6,6 | 51 % | 1,6 % | 1789,37 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +3053 % | +45,6 % | 1,04 | −60 % | 0,76 | 61 | 6,6 | 51 % | 2,5 % | 1576,75 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2521 % | +42,7 % | 0,99 | −61 % | 0,70 | 61 | 6,6 | 51 % | 3,8 % | 1310,36 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2675 % | +52,9 % | 1,11 | −59 % | 0,90 | 53 | 6,8 | 53 % | 1,7 % | 1387,35 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +2381 % | +50,7 % | 1,08 | −60 % | 0,85 | 53 | 6,8 | 53 % | 2,7 % | 1240,60 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2008 % | +47,6 % | 1,04 | −61 % | 0,79 | 53 | 6,8 | 53 % | 4,1 % | 1053,94 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +251 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +222 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −32 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +37 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +47 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −2 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +27 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −2 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Klassiker: Ichimoku-Wolken-Ausbruch 9/26/52 (geprüft) | 1,29 | +64,2 % | −50 % | +26,5 % | +24,2 % | −29 % | −1,9 % |
| 4 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 27 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 26.
Auto-Raster: senkou: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| tenkan=7, kijun=22, senkou=44 | 0,92 | +55,0 % | −60 % | 1,17 | 44 |
| tenkan=7, kijun=22, senkou=52 | 0,82 | +50,8 % | −62 % | 1,11 | 42 |
| tenkan=7, kijun=22, senkou=60 | 0,82 | +50,3 % | −61 % | 1,10 | 38 |
| tenkan=7, kijun=26, senkou=44 | 1,40 | +67,8 % | −49 % | 1,33 | 40 |
| tenkan=7, kijun=26, senkou=52 | 1,30 | +64,9 % | −50 % | 1,30 | 36 |
| tenkan=7, kijun=26, senkou=60 | 1,14 | +59,6 % | −52 % | 1,23 | 32 |
| tenkan=7, kijun=30, senkou=44 | 1,22 | +60,1 % | −49 % | 1,22 | 39 |
| tenkan=7, kijun=30, senkou=52 | 1,10 | +58,1 % | −53 % | 1,20 | 35 |
| tenkan=7, kijun=30, senkou=60 | 1,05 | +57,7 % | −55 % | 1,19 | 31 |
| tenkan=9, kijun=22, senkou=44 | 0,96 | +56,3 % | −58 % | 1,19 | 44 |
| tenkan=9, kijun=22, senkou=52 | 0,85 | +52,0 % | −61 % | 1,13 | 42 |
| tenkan=9, kijun=22, senkou=60 | 0,82 | +50,3 % | −61 % | 1,10 | 38 |
| tenkan=9, kijun=26, senkou=44 | 1,42 | +67,6 % | −48 % | 1,33 | 40 |
| tenkan=9, kijun=26, senkou=52 (DEFAULT) | 1,29 | +64,2 % | −50 % | 1,29 | 37 |
| tenkan=9, kijun=26, senkou=60 | 1,13 | +58,8 % | −52 % | 1,22 | 33 |
| tenkan=9, kijun=30, senkou=44 | 1,17 | +59,3 % | −51 % | 1,21 | 39 |
| tenkan=9, kijun=30, senkou=52 | 1,08 | +57,4 % | −53 % | 1,19 | 36 |
| tenkan=9, kijun=30, senkou=60 | 1,03 | +57,0 % | −55 % | 1,18 | 32 |
| tenkan=12, kijun=22, senkou=44 | 0,99 | +55,5 % | −56 % | 1,18 | 45 |
| tenkan=12, kijun=22, senkou=52 | 0,83 | +50,3 % | −61 % | 1,10 | 43 |
| tenkan=12, kijun=22, senkou=60 | 0,80 | +48,6 % | −61 % | 1,08 | 39 |
| tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 1,49 | +70,7 % | −47 % | 1,37 | 39 |
| tenkan=12, kijun=26, senkou=52 | 1,28 | +64,2 % | −50 % | 1,29 | 37 |
| tenkan=12, kijun=26, senkou=60 | 1,12 | +58,6 % | −52 % | 1,22 | 33 |
| tenkan=12, kijun=30, senkou=44 | 1,22 | +60,3 % | −49 % | 1,22 | 39 |
| tenkan=12, kijun=30, senkou=52 | 1,16 | +59,5 % | −51 % | 1,21 | 34 |
| tenkan=12, kijun=30, senkou=60 | 1,06 | +57,1 % | −54 % | 1,18 | 31 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 27 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +100 % | +15,4 % | 0,60 | −41 % | 0,37 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +69 % | +11,5 % | 0,50 | −41 % | 0,28 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 2,34 | −4,3 % | 3 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 2,18 | −25,8 % | 4 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 0,91 | +19,1 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 0,49 | +21,0 % | 4 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | tenkan=12, kijun=26, senkou=44 | 0,17 | +17,9 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | tenkan=7, kijun=30, senkou=44 | 0,49 | +44,6 % | 2 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | tenkan=7, kijun=30, senkou=60 | 1,38 | −4,2 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | tenkan=7, kijun=30, senkou=60 | 1,25 | +20,6 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | tenkan=7, kijun=30, senkou=60 | 1,30 | −10,3 % | 2 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | tenkan=12, kijun=30, senkou=52 | 0,98 | +10,8 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,076; p Gesamtrendite = 0,076, p Sharpe = 0,063; echt +1420 % / Sharpe 1,29, Zufall-Median +336 % / 0,79 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +16 % / +64 % / +137 %; Sharpe 0,56 / 1,30 / 2,06; MaxDD −67 % / −46 % / −33 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 1 % |
| Deflated Sharpe | 0,84 (Sharpe 1,29, Schwelle 0,87, 27 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,38. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,29, 0:00 UTC 1,22, 6:00 UTC 1,22, 18:00 UTC 1,01 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,84 < 0,95: Nach Korrektur für 27 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,38.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 27 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_ichimoku.json.