Prüfstand: Klassiker: Keltner-Ausbruch 20 / 2×ATR10
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 7 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Jahr 2022, Timing-Test und 1 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +53,8 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −59 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −23,8 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
7 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,91 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −59 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,86 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −39 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,193 (einzeln 0,193 / 0,169, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 58 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,82 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1007 % | +55,0 % | 1,13 | −58 % | 0,95 | 19 | 3,5 | 63 % | 0,8 % | 553,47 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +960 % | +53,8 % | 1,12 | −59 % | 0,91 | 19 | 3,5 | 63 % | 1,3 % | 530,04 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +900 % | +52,1 % | 1,10 | −61 % | 0,86 | 19 | 3,5 | 63 % | 2,0 % | 499,91 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −23 % | −17,1 % | −0,49 | −49 % | −0,35 | 8 | 5,9 | 51 % | 1,6 % | 38,74 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −24 % | −18,1 % | −0,53 | −50 % | −0,36 | 8 | 5,9 | 51 % | 2,5 % | 38,08 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −26 % | −19,6 % | −0,60 | −51 % | −0,39 | 8 | 5,9 | 51 % | 3,8 % | 37,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −30 % | −30,0 % | −1,35 | −30 % | −0,99 | 5 | 5,0 | 40 % | 1,3 % | 35,02 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −31 % | −30,8 % | −1,40 | −31 % | −1,00 | 5 | 5,0 | 40 % | 2,1 % | 34,64 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −32 % | −31,9 % | −1,47 | −32 % | −1,00 | 5 | 5,0 | 40 % | 3,2 % | 34,08 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +3293 % | +46,7 % | 1,02 | −63 % | 0,74 | 32 | 3,5 | 54 % | 0,8 % | 1696,45 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +3075 % | +45,7 % | 1,00 | −64 % | 0,72 | 32 | 3,5 | 54 % | 1,2 % | 1587,49 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2774 % | +44,1 % | 0,98 | −64 % | 0,68 | 32 | 3,5 | 54 % | 1,9 % | 1436,93 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2775 % | +53,6 % | 1,07 | −63 % | 0,85 | 28 | 3,6 | 57 % | 0,8 % | 1437,61 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +2612 % | +52,4 % | 1,06 | −64 % | 0,82 | 28 | 3,6 | 57 % | 1,3 % | 1355,77 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2383 % | +50,7 % | 1,04 | −64 % | 0,79 | 28 | 3,6 | 57 % | 2,0 % | 1241,45 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +169 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +161 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −39 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +35 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +81 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +2 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +10 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −31 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Klassiker: Keltner-Ausbruch 20 / 2×ATR10 (geprüft) | 0,91 | +53,8 % | −59 % | −22,5 % | −23,8 % | −50 % | −30,7 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 58 % von 24.
Auto-Raster: atr_n: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen n, Spalten mult (fett = DEFAULT)
| n \ mult | 1.34 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,99 | 1,24 | 0,94 | 0,57 | 0,41 |
| 16 | 1,17 | 1,27 | 1,00 | 0,41 | 0,42 |
| 20 | 1,15 | 1,18 | 0,91 | 0,50 | 0,40 |
| 25 | 1,13 | 1,20 | 0,90 | 0,64 | 0,44 |
| 30 | 1,34 | 1,13 | 0,82 | 0,61 | 0,70 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 27 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −39 % | −9,8 % | −0,14 | −52 % | −0,19 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +16 % | +3,0 % | 0,26 | −49 % | 0,06 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=20, mult=1.5, atr_n=7 | 2,52 | −32,5 % | 5 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=25, mult=1.5, atr_n=7 | 2,10 | −22,2 % | 4 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=25, mult=1.5, atr_n=7 | 0,79 | +13,4 % | 4 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=25, mult=1.5, atr_n=7 | 0,24 | +18,9 % | 2 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=15, mult=1.5, atr_n=14 | 0,06 | −0,3 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=15, mult=2.5, atr_n=7 | 1,02 | +18,6 % | 1 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=20, mult=2.0, atr_n=14 | 1,45 | +0,9 % | 1 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=20, mult=2.0, atr_n=7 | 1,45 | +4,6 % | 3 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=20, mult=2.0, atr_n=10 | 1,15 | −30,8 % | 4 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=15, mult=2.0, atr_n=14 | 0,67 | −0,7 % | 0 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,193; p Gesamtrendite = 0,193, p Sharpe = 0,169; echt +960 % / Sharpe 1,12, Zufall-Median +442 % / 0,86 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +4 % / +54 % / +131 %; Sharpe 0,34 / 1,13 / 1,95; MaxDD −80 % / −56 % / −38 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 3 % |
| Deflated Sharpe | 0,72 (Sharpe 1,12, Schwelle 0,87, 27 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,24. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,91, 0:00 UTC 0,54, 6:00 UTC 1,16, 18:00 UTC 0,85 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Nur 19 Round-Trips im Entwicklungszeitraum – statistisch dünn.
- Deflated Sharpe 0,72 < 0,95: Nach Korrektur für 27 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,24.
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,91, 0:00 UTC 0,54, 6:00 UTC 1,16, 18:00 UTC 0,85 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 27 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 69 %, mit Auto-Raster 58 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_keltner.json.