Prüfstand: Keltner-Ausbruch 20 / 2×ATR10, Ausstieg Mitte
Urteil: Kandidat für Papierhandel
Die Strategie besteht alle 12 Prüfpunkte und schlägt die Bot-Strategie im Entwicklungszeitraum (Calmar 1,46 gegen 1,18). Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum −12,7 % gegen −2,4 %. Ob der Vorsprung hält, zeigt nur der Papierhandel. Über alle 40 geprüften Strategien gerechnet ist das Timing aber nicht signifikant (q = 0,17; allein durch Zufall erwartet man etwa 2 Treffer) – der Vorsprung kann Zufall sein.
12 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,46 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −33 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,30 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −0 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,040 (einzeln 0,040 / 0,033, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 92 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,18 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +824 % | +50,0 % | 1,38 | −32 % | 1,57 | 48 | 8,7 | 31 % | 2,0 % | 462,05 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +740 % | +47,4 % | 1,33 | −33 % | 1,46 | 48 | 8,7 | 31 % | 3,1 % | 419,97 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +625 % | +43,5 % | 1,25 | −34 % | 1,30 | 48 | 8,7 | 31 % | 4,7 % | 362,66 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −10 % | −7,8 % | −0,35 | −29 % | −0,27 | 13 | 9,6 | 20 % | 2,4 % | 44,77 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −13 % | −9,5 % | −0,45 | −30 % | −0,32 | 13 | 9,6 | 20 % | 3,9 % | 43,63 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −16 % | −12,0 % | −0,60 | −32 % | −0,38 | 13 | 9,6 | 20 % | 5,8 % | 41,98 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −12 % | −12,1 % | −0,92 | −15 % | −0,82 | 8 | 8,0 | 16 % | 2,0 % | 43,95 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −13 % | −13,5 % | −1,05 | −16 % | −0,87 | 8 | 8,0 | 16 % | 3,2 % | 43,25 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −16 % | −15,6 % | −1,23 | −17 % | −0,94 | 8 | 8,0 | 16 % | 4,8 % | 42,23 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1745 % | +37,3 % | 1,12 | −38 % | 0,99 | 73 | 7,9 | 26 % | 1,8 % | 922,33 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1562 % | +35,8 % | 1,09 | −36 % | 1,00 | 73 | 7,9 | 26 % | 2,9 % | 831,24 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1233 % | +32,5 % | 1,01 | −37 % | 0,88 | 73 | 7,9 | 26 % | 4,3 % | 666,65 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1623 % | +43,9 % | 1,20 | −38 % | 1,16 | 64 | 8,2 | 28 % | 1,9 % | 861,27 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1480 % | +42,3 % | 1,17 | −36 % | 1,18 | 64 | 8,2 | 28 % | 3,0 % | 790,16 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1202 % | +38,8 % | 1,10 | −37 % | 1,05 | 64 | 8,2 | 28 % | 4,5 % | 650,88 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +114 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +84 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −0 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +27 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +65 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +3 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +1 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −13 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Keltner-Ausbruch 20 / 2×ATR10, Ausstieg Mitte (geprüft) | 1,46 | +47,4 % | −33 % | −10,5 % | −12,7 % | −30 % | −13,5 % |
| 4 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 92 % von 24.
Auto-Raster: atr_n: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen n, Spalten mult (fett = DEFAULT)
| n \ mult | 1.34 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,47 | 1,66 | 2,36 | 1,38 | 0,64 |
| 16 | 1,37 | 1,29 | 1,50 | 0,74 | 1,21 |
| 20 | 1,63 | 1,49 | 1,46 | 0,99 | 0,70 |
| 25 | 1,38 | 1,55 | 1,14 | 1,09 | 0,43 |
| 30 | 1,85 | 2,23 | 1,48 | 1,28 | 1,11 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 27 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +77 % | +12,5 % | 0,71 | −17 % | 0,72 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +87 % | +13,7 % | 0,70 | −30 % | 0,46 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=15, mult=1.5, atr_n=10 | 2,21 | −6,2 % | 4 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=15, mult=2.0, atr_n=10 | 1,84 | −4,9 % | 2 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=15, mult=2.0, atr_n=10 | 0,91 | +14,7 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=20, mult=2.0, atr_n=14 | 1,12 | +6,9 % | 6 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=20, mult=2.0, atr_n=14 | 0,78 | +17,0 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=15, mult=2.5, atr_n=7 | 1,45 | +21,2 % | 2 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=15, mult=2.5, atr_n=7 | 1,70 | +2,5 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=15, mult=2.0, atr_n=7 | 1,52 | +4,9 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=15, mult=2.0, atr_n=7 | 1,55 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=15, mult=2.0, atr_n=10 | 1,24 | +6,2 % | 3 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,040; p Gesamtrendite = 0,040, p Sharpe = 0,033; echt +740 % / Sharpe 1,33, Zufall-Median +105 % / 0,55 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +13 % / +47 % / +94 %; Sharpe 0,57 / 1,33 / 2,09; MaxDD −53 % / −34 % / −24 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 0 % |
| Deflated Sharpe | 0,86 (Sharpe 1,33, Schwelle 0,87, 27 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,42. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,46, 0:00 UTC 1,30, 6:00 UTC 2,11, 18:00 UTC 1,92 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,86 < 0,95: Nach Korrektur für 27 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,42.
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 1,46, 0:00 UTC 1,30, 6:00 UTC 2,11, 18:00 UTC 1,92 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 92 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_keltner_mitte.json.