Prüfstand: Klassiker: MACD 12/26/9 über 200-Tage-Linie
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 8 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, Stress-Kosten, Plateau, USDT-Langlauf. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +29,1 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −36 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −9,5 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
8 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,82 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −36 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,51 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −14 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,043 (einzeln 0,043 / 0,043, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 42 % von 26 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,56 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +415 % | +34,8 % | 1,11 | −31 % | 1,12 | 118 | 21,5 | 31 % | 5,5 % | 257,26 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +307 % | +29,1 % | 0,97 | −36 % | 0,82 | 118 | 21,5 | 31 % | 8,7 % | 203,35 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +186 % | +21,1 % | 0,77 | −42 % | 0,51 | 118 | 21,5 | 31 % | 13,0 % | 142,92 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −6 % | −4,6 % | −0,18 | −28 % | −0,16 | 18 | 13,2 | 17 % | 3,5 % | 46,89 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −10 % | −7,1 % | −0,33 | −30 % | −0,24 | 18 | 13,2 | 17 % | 5,6 % | 45,23 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −14 % | −10,7 % | −0,56 | −33 % | −0,32 | 18 | 13,2 | 17 % | 8,4 % | 42,86 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −10 % | −9,7 % | −0,87 | −13 % | −0,74 | 8 | 8,0 | 8 % | 2,0 % | 45,17 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −11 % | −11,1 % | −1,02 | −14 % | −0,78 | 8 | 8,0 | 8 % | 3,2 % | 44,46 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −13 % | −13,2 % | −1,23 | −16 % | −0,84 | 8 | 8,0 | 8 % | 4,8 % | 43,41 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +402 % | +19,2 % | 0,76 | −35 % | 0,54 | 148 | 16,1 | 24 % | 4,6 % | 250,80 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +270 % | +15,3 % | 0,64 | −39 % | 0,39 | 148 | 16,1 | 24 % | 7,3 % | 185,22 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +139 % | +9,9 % | 0,47 | −46 % | 0,22 | 148 | 16,1 | 24 % | 11,0 % | 119,32 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +422 % | +23,5 % | 0,85 | −33 % | 0,72 | 132 | 16,9 | 25 % | 5,0 % | 260,87 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +297 % | +19,3 % | 0,74 | −35 % | 0,56 | 132 | 16,9 | 25 % | 8,0 % | 198,72 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +168 % | +13,4 % | 0,57 | −39 % | 0,35 | 132 | 16,9 | 25 % | 11,7 % | 134,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +113 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +81 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −14 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +5 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +58 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −25 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −4 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −6 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Klassiker: MACD 12/26/9 über 200-Tage-Linie (geprüft) | 0,82 | +29,1 % | −36 % | −6,2 % | −9,5 % | −30 % | −11,1 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 27 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 42 % von 26.
Auto-Raster: signal: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: trend: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| fast=10, slow=22, trend=150 | 0,29 | +13,2 % | −46 % | 0,55 | 136 |
| fast=10, slow=22, trend=200 | 0,36 | +16,6 % | −46 % | 0,64 | 131 |
| fast=10, slow=22, trend=250 | 0,21 | +10,7 % | −51 % | 0,48 | 143 |
| fast=10, slow=26, trend=150 | 0,48 | +19,4 % | −40 % | 0,72 | 126 |
| fast=10, slow=26, trend=200 | 0,69 | +23,9 % | −35 % | 0,84 | 121 |
| fast=10, slow=26, trend=250 | 0,45 | +17,7 % | −39 % | 0,67 | 131 |
| fast=10, slow=30, trend=150 | 0,82 | +27,5 % | −33 % | 0,94 | 124 |
| fast=10, slow=30, trend=200 | 0,86 | +31,0 % | −36 % | 1,02 | 120 |
| fast=10, slow=30, trend=250 | 0,63 | +25,7 % | −41 % | 0,88 | 128 |
| fast=12, slow=22, trend=150 | 0,51 | +19,9 % | −39 % | 0,74 | 120 |
| fast=12, slow=22, trend=200 | 0,66 | +23,4 % | −36 % | 0,83 | 117 |
| fast=12, slow=22, trend=250 | 0,45 | +17,3 % | −39 % | 0,66 | 125 |
| fast=12, slow=26, trend=150 | 0,79 | +25,7 % | −33 % | 0,89 | 121 |
| fast=12, slow=26, trend=200 (DEFAULT) | 0,82 | +29,1 % | −36 % | 0,97 | 118 |
| fast=12, slow=26, trend=250 | 0,59 | +23,9 % | −41 % | 0,83 | 124 |
| fast=12, slow=30, trend=150 | 0,88 | +28,7 % | −33 % | 0,97 | 119 |
| fast=12, slow=30, trend=200 | 0,91 | +31,8 % | −35 % | 1,05 | 116 |
| fast=12, slow=30, trend=250 | 0,69 | +27,2 % | −39 % | 0,92 | 122 |
| fast=14, slow=22, trend=150 | 0,67 | +23,4 % | −35 % | 0,83 | 120 |
| fast=14, slow=22, trend=200 | 0,74 | +27,1 % | −37 % | 0,92 | 117 |
| fast=14, slow=22, trend=250 | 0,51 | +21,9 % | −43 % | 0,78 | 123 |
| fast=14, slow=26, trend=150 | 0,71 | +27,4 % | −39 % | 0,92 | 116 |
| fast=14, slow=26, trend=200 | 0,90 | +32,0 % | −36 % | 1,04 | 114 |
| fast=14, slow=26, trend=250 | 0,61 | +25,7 % | −42 % | 0,88 | 120 |
| fast=14, slow=30, trend=150 | 0,93 | +34,9 % | −38 % | 1,10 | 111 |
| fast=14, slow=30, trend=200 | 1,22 | +40,1 % | −33 % | 1,23 | 108 |
| fast=14, slow=30, trend=250 | 0,86 | +33,4 % | −39 % | 1,07 | 113 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 27 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +27 % | +5,1 % | 0,35 | −23 % | 0,22 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −3 % | −0,5 % | 0,08 | −35 % | −0,02 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 2,07 | −11,2 % | 5 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 1,60 | −2,7 % | 1 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 0,72 | +6,3 % | 15 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 0,37 | +4,5 % | 10 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | −0,09 | +31,9 % | 13 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 0,83 | +21,7 % | 9 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | fast=14, slow=30, trend=150 | 1,22 | −19,7 % | 8 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | fast=14, slow=30, trend=200 | 0,78 | +1,3 % | 9 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | fast=14, slow=30, trend=150 | 0,73 | +0,5 % | 1 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | fast=14, slow=30, trend=150 | 0,18 | +1,1 % | 6 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,043; p Gesamtrendite = 0,043, p Sharpe = 0,043; echt +307 % / Sharpe 0,97, Zufall-Median +18 % / 0,26 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +0 % / +29 % / +70 %; Sharpe 0,16 / 0,97 / 1,75; MaxDD −62 % / −40 % / −27 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 5 % |
| Deflated Sharpe | 0,60 (Sharpe 0,97, Schwelle 0,87, 27 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,14. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,82, 0:00 UTC 0,91, 6:00 UTC 0,71, 18:00 UTC 0,89 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,60 < 0,95: Nach Korrektur für 27 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,14.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 27 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 42 %, mit Auto-Raster 62 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_macd200.json.