Prüfstand: Klassiker: Turtle System 1 (20/10)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 11 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Timing-Test. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +38,0 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −31 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +5,0 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
11 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,22 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −31 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,05 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −18 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,100 (einzeln 0,083 / 0,100, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 15 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,06 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +530 % | +39,9 % | 1,14 | −30 % | 1,34 | 48 | 8,7 | 32 % | 1,7 % | 314,99 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +486 % | +38,0 % | 1,11 | −31 % | 1,22 | 48 | 8,7 | 32 % | 2,7 % | 292,92 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +425 % | +35,3 % | 1,05 | −33 % | 1,05 | 48 | 8,7 | 32 % | 4,0 % | 262,65 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +7 % | +5,0 % | 0,35 | −20 % | 0,25 | 13 | 9,6 | 29 % | 1,6 % | 53,45 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +5 % | +3,6 % | 0,28 | −21 % | 0,17 | 13 | 9,6 | 29 % | 2,6 % | 52,49 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2 % | +1,6 % | 0,18 | −22 % | 0,07 | 13 | 9,6 | 29 % | 3,9 % | 51,08 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −5 % | −4,5 % | −0,20 | −14 % | −0,33 | 10 | 10,0 | 27 % | 1,8 % | 47,75 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −6 % | −5,9 % | −0,29 | −14 % | −0,41 | 10 | 10,0 | 27 % | 2,8 % | 47,07 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −8 % | −7,9 % | −0,42 | −15 % | −0,51 | 10 | 10,0 | 27 % | 4,3 % | 46,07 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1895 % | +38,5 % | 1,12 | −39 % | 0,98 | 79 | 8,6 | 27 % | 1,6 % | 997,30 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1666 % | +36,7 % | 1,08 | −40 % | 0,92 | 79 | 8,6 | 27 % | 2,6 % | 882,93 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1390 % | +34,2 % | 1,03 | −41 % | 0,83 | 79 | 8,6 | 27 % | 3,9 % | 744,75 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1656 % | +44,2 % | 1,19 | −39 % | 1,12 | 67 | 8,6 | 27 % | 1,6 % | 877,76 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1480 % | +42,3 % | 1,15 | −40 % | 1,06 | 67 | 8,6 | 27 % | 2,6 % | 790,11 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1267 % | +39,7 % | 1,10 | −41 % | 0,97 | 67 | 8,6 | 27 % | 4,0 % | 683,27 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +155 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +98 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −18 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +16 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +27 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −5 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +10 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −4 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Klassiker: Turtle System 1 (20/10) (geprüft) | 1,22 | +38,0 % | −31 % | +6,9 % | +5,0 % | −21 % | −5,9 % |
| 4 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 16 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 15.
Auto-Raster: stop_n: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: n_failsafe: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen n_entry, Spalten n_exit (fett = DEFAULT)
| n_entry \ n_exit | 7 | 10 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,36 | 1,66 | 1,53 | 1,57 |
| 20 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,19 |
| 25 | 1,13 | 1,38 | 1,33 | 1,22 |
| 30 | 1,07 | 1,17 | 1,10 | 1,02 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 16 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +10 % | +1,9 % | 0,19 | −31 % | 0,06 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +21 % | +4,1 % | 0,29 | −25 % | 0,16 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n_entry=15, n_exit=10 | 2,08 | −7,6 % | 4 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n_entry=15, n_exit=13 | 1,82 | −12,9 % | 5 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n_entry=15, n_exit=13 | 0,71 | +11,8 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n_entry=15, n_exit=7 | 0,70 | +3,9 % | 8 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n_entry=15, n_exit=10 | 0,16 | +3,2 % | 6 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n_entry=25, n_exit=7 | 0,79 | +19,4 % | 6 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n_entry=15, n_exit=7 | 1,32 | +0,9 % | 4 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n_entry=25, n_exit=7 | 1,10 | −1,5 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n_entry=15, n_exit=15 | 0,97 | −15,9 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n_entry=30, n_exit=15 | 0,79 | +13,8 % | 3 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,100; p Gesamtrendite = 0,083, p Sharpe = 0,100; echt +486 % / Sharpe 1,11, Zufall-Median +110 % / 0,58 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +5 % / +37 % / +88 %; Sharpe 0,31 / 1,10 / 1,91; MaxDD −61 % / −40 % / −27 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,78 (Sharpe 1,11, Schwelle 0,77, 16 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,235; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,23. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,22, 0:00 UTC 1,41, 6:00 UTC 1,34, 18:00 UTC 1,29 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,78 < 0,95: Nach Korrektur für 16 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,235; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,23.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 20 (scout_kl_turtle1.py:66), 4 (scout_kl_turtle1.py:67), 0.5 (scout_kl_turtle1.py:117), 0.5 (scout_kl_turtle1.py:118).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 16 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_turtle1.json.