Prüfstand: Klassiker: Turtle System 2 (55/20)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 11 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Timing-Test. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +41,4 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −28 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +15,7 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
11 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,50 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −28 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,36 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −8 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,113 (einzeln 0,080 / 0,113, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 88 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,86 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +617 % | +43,2 % | 1,15 | −27 % | 1,57 | 31 | 5,6 | 35 % | 1,1 % | 358,61 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +570 % | +41,4 % | 1,12 | −28 % | 1,50 | 31 | 5,6 | 35 % | 1,8 % | 335,05 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +520 % | +39,4 % | 1,08 | −29 % | 1,36 | 31 | 5,6 | 35 % | 2,7 % | 309,83 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +17 % | +12,2 % | 0,69 | −15 % | 0,82 | 7 | 5,1 | 27 % | 1,0 % | 58,49 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +16 % | +11,3 % | 0,65 | −15 % | 0,74 | 7 | 5,1 | 27 % | 1,6 % | 57,86 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +14 % | +10,0 % | 0,59 | −16 % | 0,63 | 7 | 5,1 | 27 % | 2,3 % | 56,91 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1 % | +0,7 % | 0,12 | −13 % | 0,06 | 4 | 4,0 | 20 % | 0,8 % | 50,37 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +0 % | +0,1 % | 0,08 | −13 % | 0,01 | 4 | 4,0 | 20 % | 1,3 % | 50,05 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −1 % | −0,9 % | 0,01 | −13 % | −0,07 | 4 | 4,0 | 20 % | 1,9 % | 49,57 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1629 % | +36,3 % | 1,00 | −46 % | 0,80 | 46 | 5,0 | 29 % | 1,0 % | 864,28 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1508 % | +35,3 % | 0,98 | −47 % | 0,76 | 46 | 5,0 | 29 % | 1,6 % | 803,95 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1342 % | +33,7 % | 0,94 | −48 % | 0,70 | 46 | 5,0 | 29 % | 2,4 % | 721,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1393 % | +41,3 % | 1,05 | −46 % | 0,91 | 40 | 5,1 | 30 % | 1,1 % | 746,72 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1302 % | +40,1 % | 1,03 | −47 % | 0,86 | 40 | 5,1 | 30 % | 1,7 % | 700,89 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1174 % | +38,4 % | 1,00 | −48 % | 0,80 | 40 | 5,1 | 30 % | 2,6 % | 637,22 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +100 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +197 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −8 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +3 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +28 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −6 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +16 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +0 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Klassiker: Turtle System 2 (55/20) (geprüft) | 1,50 | +41,4 % | −28 % | +17,0 % | +15,7 % | −15 % | +0,1 % |
| 4 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 88 % von 24.
Auto-Raster: stop_n: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen n_entry, Spalten n_exit (fett = DEFAULT)
| n_entry \ n_exit | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1,38 | 1,50 | 1,67 | 1,26 | 1,31 |
| 44 | 1,32 | 1,44 | 1,84 | 1,32 | 1,40 |
| 55 | 1,12 | 1,14 | 1,50 | 0,91 | 1,21 |
| 69 | 0,92 | 0,94 | 1,23 | 0,88 | 1,14 |
| 83 | 0,52 | 0,51 | 0,71 | 0,58 | 0,93 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 9 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +26 % | +4,8 % | 0,33 | −23 % | 0,21 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +30 % | +5,6 % | 0,36 | −23 % | 0,24 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n_entry=40, n_exit=20 | 2,34 | −5,4 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n_entry=40, n_exit=20 | 2,26 | −8,8 % | 3 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n_entry=40, n_exit=20 | 1,17 | −1,1 % | 4 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n_entry=40, n_exit=20 | 0,22 | +5,0 % | 6 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n_entry=55, n_exit=20 | −0,08 | +0,7 % | 5 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n_entry=55, n_exit=20 | 0,15 | +28,7 % | 2 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n_entry=55, n_exit=20 | 0,69 | −9,1 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n_entry=70, n_exit=15 | 0,82 | +11,5 % | 3 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n_entry=70, n_exit=15 | 0,83 | −1,5 % | 1 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n_entry=70, n_exit=15 | 0,92 | +8,3 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,113; p Gesamtrendite = 0,080, p Sharpe = 0,113; echt +570 % / Sharpe 1,12, Zufall-Median +118 % / 0,59 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +8 % / +41 % / +93 %; Sharpe 0,40 / 1,12 / 1,90; MaxDD −60 % / −40 % / −27 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 1 % |
| Deflated Sharpe | 0,86 (Sharpe 1,12, Schwelle 0,65, 9 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,238; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,24. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,50, 0:00 UTC 1,23, 6:00 UTC 1,43, 18:00 UTC 0,73 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,86 < 0,95: Nach Korrektur für 9 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,238; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,24.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 20 (scout_kl_turtle1.py:66), 4 (scout_kl_turtle1.py:67), 0.5 (scout_kl_turtle1.py:117), 0.5 (scout_kl_turtle1.py:118).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 1,50, 0:00 UTC 1,23, 6:00 UTC 1,43, 18:00 UTC 0,73 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 9 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 88 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_kl_turtle2.json.