Prüfstand: EMA-Kreuzung 8/21
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 10 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +70,4 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −52 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +25,7 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
10 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,34 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −52 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,11 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −42 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,010 (einzeln 0,010 / 0,007, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,97 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2077 % | +75,3 % | 1,46 | −50 % | 1,51 | 79 | 14,4 | 55 % | 3,5 % | 1088,34 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1762 % | +70,4 % | 1,40 | −52 % | 1,34 | 79 | 14,4 | 55 % | 5,6 % | 930,86 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1373 % | +63,3 % | 1,31 | −57 % | 1,11 | 79 | 14,4 | 55 % | 8,4 % | 736,44 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +31 % | +21,6 % | 0,83 | −32 % | 0,67 | 19 | 14,0 | 49 % | 3,4 % | 65,29 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +26 % | +18,3 % | 0,73 | −34 % | 0,54 | 19 | 14,0 | 49 % | 5,5 % | 62,86 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +19 % | +13,4 % | 0,58 | −36 % | 0,37 | 19 | 14,0 | 49 % | 8,3 % | 59,38 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +11 % | +11,5 % | 0,55 | −17 % | 0,68 | 12 | 12,0 | 46 % | 2,8 % | 55,74 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +9 % | +8,9 % | 0,46 | −18 % | 0,50 | 12 | 12,0 | 46 % | 4,5 % | 54,44 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +5 % | +5,1 % | 0,32 | −19 % | 0,27 | 12 | 12,0 | 46 % | 6,8 % | 52,53 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +6088 % | +56,6 % | 1,20 | −58 % | 0,97 | 130 | 14,1 | 51 % | 3,4 % | 3094,04 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4354 % | +51,1 % | 1,12 | −60 % | 0,86 | 130 | 14,1 | 51 % | 5,5 % | 2226,89 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2902 % | +44,8 % | 1,03 | −62 % | 0,72 | 130 | 14,1 | 51 % | 8,3 % | 1501,10 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +4762 % | +64,2 % | 1,26 | −58 % | 1,11 | 112 | 14,3 | 52 % | 3,6 % | 2431,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +3522 % | +58,2 % | 1,18 | −60 % | 0,97 | 112 | 14,3 | 52 % | 5,7 % | 1810,91 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2470 % | +51,4 % | 1,09 | −62 % | 0,83 | 112 | 14,3 | 52 % | 8,5 % | 1285,14 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +363 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +182 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −42 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +40 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +59 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +11 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +8 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +16 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | EMA-Kreuzung 8/21 (geprüft) | 1,34 | +70,4 % | −52 % | +30,6 % | +25,7 % | −34 % | +8,9 % |
| 4 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 24.
Calmar; Zeilen fast, Spalten slow (fett = DEFAULT)
| fast \ slow | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,93 | 1,09 | 1,32 | 1,32 | 1,14 |
| 6 | 1,01 | 1,14 | 1,43 | 1,30 | 1,00 |
| 8 | 1,26 | 1,26 | 1,34 | 1,29 | 1,08 |
| 10 | 1,20 | 1,40 | 1,17 | 1,20 | 1,20 |
| 12 | 1,35 | 1,31 | 1,21 | 1,15 | 1,47 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +42 % | +7,6 % | 0,38 | −45 % | 0,17 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +80 % | +12,8 % | 0,52 | −46 % | 0,28 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | fast=10, slow=17 | 2,62 | −18,9 % | 6 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | fast=12, slow=32 | 2,05 | −28,3 % | 5 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | fast=12, slow=32 | 0,76 | +21,5 % | 6 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | fast=8, slow=14 | 0,38 | +15,8 % | 10 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | fast=10, slow=26 | 0,06 | +21,3 % | 7 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | fast=10, slow=26 | 0,60 | +14,1 % | 7 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | fast=8, slow=32 | 1,38 | +2,9 % | 6 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | fast=8, slow=21 | 1,29 | +9,2 % | 8 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | fast=8, slow=26 | 1,16 | −10,9 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | fast=8, slow=26 | 0,75 | +25,8 % | 4 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,010; p Gesamtrendite = 0,010, p Sharpe = 0,007; echt +1762 % / Sharpe 1,40, Zufall-Median +236 % / 0,70 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +16 % / +68 % / +144 %; Sharpe 0,57 / 1,37 / 2,14; MaxDD −68 % / −47 % / −32 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 1 % |
| Deflated Sharpe | 0,90 (Sharpe 1,40, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,48. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,34, 0:00 UTC 1,03, 6:00 UTC 1,27, 18:00 UTC 1,10 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,90 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,48.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_os_ema_cross.json.