Prüfstand: Momentum 90 Tage
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 5 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 3 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +28,1 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −71 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +2,5 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
5 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 1 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,40 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −71 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,29 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −48 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,415 (einzeln 0,412 / 0,399, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 60 % von 5 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,53 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +368 % | +32,5 % | 0,82 | −70 % | 0,47 | 89 | 16,2 | 62 % | 3,8 % | 234,04 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +289 % | +28,1 % | 0,75 | −71 % | 0,40 | 89 | 16,2 | 62 % | 6,1 % | 194,74 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +193 % | +21,7 % | 0,65 | −74 % | 0,29 | 89 | 16,2 | 62 % | 8,9 % | 146,71 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +4 % | +3,2 % | 0,25 | −31 % | 0,10 | 8 | 5,9 | 45 % | 1,6 % | 52,20 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +2 % | +1,8 % | 0,20 | −32 % | 0,06 | 8 | 5,9 | 45 % | 2,6 % | 51,23 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −0 % | −0,3 % | 0,13 | −34 % | −0,01 | 8 | 5,9 | 45 % | 4,0 % | 49,81 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −17 % | −17,5 % | −0,82 | −21 % | −0,85 | 3 | 3,0 | 31 % | 0,9 % | 41,28 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −18 % | −18,2 % | −0,85 | −21 % | −0,86 | 3 | 3,0 | 31 % | 1,5 % | 40,95 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −19 % | −19,1 % | −0,91 | −22 % | −0,88 | 3 | 3,0 | 31 % | 2,3 % | 40,46 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1336 % | +33,6 % | 0,83 | −68 % | 0,50 | 105 | 11,4 | 53 % | 2,5 % | 718,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1016 % | +30,0 % | 0,78 | −69 % | 0,43 | 105 | 11,4 | 53 % | 4,0 % | 558,24 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +705 % | +25,5 % | 0,71 | −72 % | 0,35 | 105 | 11,4 | 53 % | 6,0 % | 402,33 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1366 % | +40,9 % | 0,91 | −68 % | 0,60 | 100 | 12,8 | 55 % | 3,1 % | 733,23 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1044 % | +36,5 % | 0,85 | −69 % | 0,53 | 100 | 12,8 | 55 % | 5,0 % | 572,07 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +738 % | +31,2 % | 0,78 | −72 % | 0,43 | 100 | 12,8 | 55 % | 7,4 % | 419,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +101 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +125 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −48 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +17 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +80 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −22 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +25 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −18 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Momentum 90 Tage (geprüft) | 0,40 | +28,1 % | −71 % | +4,4 % | +2,5 % | −32 % | −18,1 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 6 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 60 % von 5.
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| n=20 | 0,54 | +39,7 % | −73 % | 0,96 | 197 |
| n=28 | 1,24 | +57,9 % | −47 % | 1,21 | 153 |
| n=65 | 0,76 | +41,7 % | −55 % | 0,96 | 73 |
| n=90 (DEFAULT) | 0,40 | +28,1 % | −71 % | 0,75 | 89 |
| n=150 | 0,50 | +32,4 % | −65 % | 0,82 | 56 |
| n=200 | 0,85 | +43,7 % | −51 % | 0,96 | 61 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 6 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −12 % | −2,5 % | 0,10 | −47 % | −0,05 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −12 % | −2,7 % | 0,08 | −54 % | −0,05 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=28 | 2,42 | −19,0 % | 12 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=65 | 1,87 | −32,2 % | 9 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=65 | 0,69 | +27,0 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=200 | 0,50 | +12,5 % | 9 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=28 | 0,13 | +10,6 % | 16 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=200 | 1,19 | +4,6 % | 7 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=65 | 1,24 | −12,0 % | 7 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=65 | 0,83 | +21,6 % | 5 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=65 | 0,92 | −17,1 % | 8 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=65 | 0,52 | +9,8 % | 4 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,415; p Gesamtrendite = 0,412, p Sharpe = 0,399; echt +289 % / Sharpe 0,75, Zufall-Median +225 % / 0,67 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −14 % / +28 % / +92 %; Sharpe −0,03 / 0,75 / 1,57; MaxDD −87 % / −63 % / −41 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 15 % |
| Deflated Sharpe | 0,67 (Sharpe 0,75, Schwelle 0,56, 6 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,06. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,40, 0:00 UTC 0,35, 6:00 UTC 0,30, 18:00 UTC 0,44 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,67 < 0,95: Nach Korrektur für 6 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,06.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 6 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 60 %, mit Auto-Raster 75 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_os_tsmom.json.