Prüfstand: TV: CRYPTO 3EMA 21/55 + ATR-Stop/Ziel (ShadowTradingAlgo)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 7 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, Stress-Kosten, Timing-Test, Plateau und 1 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +5,3 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −35 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −9,3 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
7 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,15 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −35 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,09 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −17 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,372 (einzeln 0,372 / 0,326, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 17 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,14 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +42 % | +6,6 % | 0,52 | −33 % | 0,20 | 33 | 6,0 | 10 % | 1,5 % | 71,00 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +33 % | +5,3 % | 0,43 | −35 % | 0,15 | 33 | 6,0 | 10 % | 2,4 % | 66,47 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +20 % | +3,4 % | 0,31 | −39 % | 0,09 | 33 | 6,0 | 10 % | 3,5 % | 60,20 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −8 % | −6,0 % | −0,63 | −11 % | −0,52 | 7 | 5,1 | 13 % | 1,3 % | 45,99 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −9 % | −6,9 % | −0,74 | −12 % | −0,56 | 7 | 5,1 | 13 % | 2,0 % | 45,35 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −11 % | −8,3 % | −0,90 | −14 % | −0,60 | 7 | 5,1 | 13 % | 3,1 % | 44,40 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −4 % | −4,1 % | −0,37 | −9 % | −0,47 | 5 | 5,0 | 16 % | 1,2 % | 47,97 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −5 % | −5,0 % | −0,46 | −9 % | −0,56 | 5 | 5,0 | 16 % | 2,0 % | 47,49 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −6 % | −6,5 % | −0,61 | −9 % | −0,69 | 5 | 5,0 | 16 % | 3,0 % | 46,78 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +57 % | +5,0 % | 0,43 | −31 % | 0,16 | 47 | 5,1 | 9 % | 1,3 % | 78,49 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +43 % | +4,0 % | 0,35 | −34 % | 0,11 | 47 | 5,1 | 9 % | 2,1 % | 71,45 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +24 % | +2,4 % | 0,24 | −39 % | 0,06 | 47 | 5,1 | 9 % | 3,1 % | 62,05 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +51 % | +5,4 % | 0,45 | −29 % | 0,19 | 40 | 5,1 | 9 % | 1,3 % | 75,66 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +40 % | +4,4 % | 0,38 | −31 % | 0,14 | 40 | 5,1 | 9 % | 2,0 % | 69,86 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +24 % | +2,8 % | 0,27 | −34 % | 0,08 | 40 | 5,1 | 9 % | 3,1 % | 61,96 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +36 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +25 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −17 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +8 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | −14 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +2 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −5 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −5 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | TV: CRYPTO 3EMA 21/55 + ATR-Stop/Ziel (ShadowTradingAlgo) (geprüft) | 0,15 | +5,3 % | −35 % | −8,0 % | −9,3 % | −12 % | −5,0 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 17 % von 24.
Auto-Raster: sl: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: tp: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen fast, Spalten slow (fett = DEFAULT)
| fast \ slow | 37 | 44 | 55 | 69 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,30 | 0,49 | 0,55 | 0,25 | 0,13 |
| 17 | 0,29 | 1,89 | 0,20 | 0,81 | 0,04 |
| 21 | 1,53 | 0,54 | 0,15 | 0,27 | −0,02 |
| 26 | 0,77 | 0,20 | 0,26 | 0,08 | 0,14 |
| 32 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,00 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +63 % | +10,6 % | 0,77 | −20 % | 0,54 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −29 % | −6,8 % | −0,45 | −38 % | −0,18 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | fast=17, slow=44 | 2,34 | +14,4 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | fast=17, slow=44 | 2,02 | −2,4 % | 4 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | fast=17, slow=44 | 1,25 | +23,2 % | 5 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | fast=17, slow=44 | 1,76 | +3,6 % | 4 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | fast=17, slow=44 | 1,07 | +1,8 % | 3 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | fast=17, slow=44 | 0,72 | +4,4 % | 4 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | fast=17, slow=44 | 1,14 | +11,4 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | fast=17, slow=44 | 0,94 | −3,8 % | 4 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | fast=17, slow=44 | 0,58 | −2,3 % | 4 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | fast=17, slow=44 | 0,42 | +2,6 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,372; p Gesamtrendite = 0,372, p Sharpe = 0,326; echt +33 % / Sharpe 0,43, Zufall-Median +16 % / 0,24 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −4 % / +5 % / +16 %; Sharpe −0,26 / 0,42 / 1,08; MaxDD −41 % / −23 % / −14 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 20 % |
| Deflated Sharpe | 0,16 (Sharpe 0,43, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,469; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,01. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,15, 0:00 UTC 0,18, 6:00 UTC 0,33, 18:00 UTC 0,19 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,16 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,469; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,01.
- 2 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 9 (scout_tv_3ema.py:75), 14 (scout_tv_3ema.py:76).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 17 %, mit Auto-Raster 17 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_tv_3ema.json.