Prüfstand: TV: Bitcoin Momentum (ZenAndTheArtOfTrading)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 6 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Timing-Test und 2 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +16,0 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −45 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −0,2 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
6 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,35 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −45 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,09 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −15 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,196 (einzeln 0,196 / 0,169, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,41 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +224 % | +23,9 % | 0,79 | −40 % | 0,60 | 182 | 33,2 | 37 % | 8,1 % | 162,20 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +126 % | +16,0 % | 0,60 | −45 % | 0,35 | 182 | 33,2 | 37 % | 13,0 % | 112,85 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +31 % | +5,0 % | 0,31 | −54 % | 0,09 | 182 | 33,2 | 37 % | 19,6 % | 65,49 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +6 % | +4,1 % | 0,31 | −20 % | 0,20 | 28 | 20,6 | 22 % | 5,1 % | 52,79 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −0 % | −0,1 % | 0,08 | −23 % | −0,00 | 28 | 20,6 | 22 % | 8,1 % | 49,92 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −8 % | −6,1 % | −0,25 | −28 % | −0,21 | 28 | 20,6 | 22 % | 12,2 % | 45,92 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −8 % | −8,1 % | −0,65 | −10 % | −0,82 | 13 | 13,0 | 12 % | 3,2 % | 45,98 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −10 % | −10,4 % | −0,87 | −11 % | −0,96 | 13 | 13,0 | 12 % | 5,1 % | 44,79 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −14 % | −13,9 % | −1,17 | −14 % | −0,99 | 13 | 13,0 | 12 % | 7,6 % | 43,07 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +464 % | +20,7 % | 0,75 | −36 % | 0,57 | 244 | 26,6 | 29 % | 7,1 % | 281,86 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +248 % | +14,5 % | 0,58 | −41 % | 0,35 | 244 | 26,6 | 29 % | 11,4 % | 173,77 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +68 % | +5,8 % | 0,34 | −56 % | 0,10 | 244 | 26,6 | 29 % | 17,0 % | 84,11 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +416 % | +23,3 % | 0,79 | −36 % | 0,65 | 213 | 27,2 | 30 % | 7,6 % | 257,94 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +238 % | +16,8 % | 0,63 | −41 % | 0,41 | 213 | 27,2 | 30 % | 12,0 % | 168,94 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +79 % | +7,7 % | 0,39 | −53 % | 0,14 | 213 | 27,2 | 30 % | 17,7 % | 89,54 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +79 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +49 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −15 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +6 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +30 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −27 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +11 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −10 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | TV: Bitcoin Momentum (ZenAndTheArtOfTrading) (geprüft) | 0,35 | +16,0 % | −45 % | +5,6 % | −0,2 % | −23 % | −10,4 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 24.
Auto-Raster: lookback: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: ratchet: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen ema_n, Spalten lookback (fett = DEFAULT)
| ema_n \ lookback | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
| 16 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,32 |
| 20 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,32 |
| 25 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | 0,35 |
| 30 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,29 | 0,34 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −21 % | −4,7 % | −0,11 | −40 % | −0,12 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −16 % | −3,4 % | −0,04 | −38 % | −0,09 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | ema_n=25, lookback=5 | 1,44 | −7,1 % | 7 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | ema_n=25, lookback=10 | 1,41 | −4,0 % | 2 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | ema_n=25, lookback=10 | 0,49 | −13,3 % | 24 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | ema_n=30, lookback=6 | −0,14 | +12,8 % | 14 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | ema_n=20, lookback=6 | −0,23 | +8,2 % | 22 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | ema_n=30, lookback=5 | 0,44 | +18,0 % | 13 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | ema_n=16, lookback=5 | 0,92 | −25,7 % | 17 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | ema_n=16, lookback=5 | 0,39 | +13,7 % | 15 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | ema_n=16, lookback=5 | 0,39 | −7,8 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | ema_n=16, lookback=5 | 0,00 | −8,8 % | 10 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,196; p Gesamtrendite = 0,196, p Sharpe = 0,169; echt +126 % / Sharpe 0,60, Zufall-Median +14 % / 0,25 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −13 % / +16 % / +58 %; Sharpe −0,26 / 0,60 / 1,45; MaxDD −77 % / −53 % / −35 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 20 % |
| Deflated Sharpe | 0,28 (Sharpe 0,60, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,03. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,35, 0:00 UTC 0,91, 6:00 UTC 0,53, 18:00 UTC 0,37 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,28 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,03.
- 5 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 1.5 (scout_tv_btc_momentum.py:69), 7 (scout_tv_btc_momentum.py:70), 75 (scout_tv_btc_momentum.py:72), 7 (scout_tv_btc_momentum.py:80), 3 (scout_tv_btc_momentum.py:139).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,35, 0:00 UTC 0,91, 6:00 UTC 0,53, 18:00 UTC 0,37 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 0 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_tv_btc_momentum.json.