Prüfstand: TV: Gaussian Channel 4/144/1,414
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 8 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Timing-Test, Plateau. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +44,0 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −45 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +15,0 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
8 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,99 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −45 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,80 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −18 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,080 (einzeln 0,073 / 0,076, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 58 % von 19 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,91 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +745 % | +47,6 % | 1,19 | −43 % | 1,12 | 67 | 12,2 | 40 % | 3,2 % | 422,63 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +640 % | +44,0 % | 1,13 | −45 % | 0,99 | 67 | 12,2 | 40 % | 5,1 % | 369,79 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +508 % | +38,9 % | 1,03 | −49 % | 0,80 | 67 | 12,2 | 40 % | 7,6 % | 303,78 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +18 % | +12,6 % | 0,68 | −18 % | 0,70 | 11 | 8,1 | 28 % | 2,0 % | 58,81 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +15 % | +10,8 % | 0,61 | −19 % | 0,56 | 11 | 8,1 | 28 % | 3,2 % | 57,52 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +11 % | +8,2 % | 0,49 | −21 % | 0,38 | 11 | 8,1 | 28 % | 4,8 % | 55,65 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −0 % | −0,1 % | 0,07 | −11 % | −0,01 | 7 | 7,0 | 23 % | 1,7 % | 49,93 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −2 % | −1,5 % | −0,02 | −11 % | −0,14 | 7 | 7,0 | 23 % | 2,7 % | 49,24 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −4 % | −3,6 % | −0,16 | −11 % | −0,32 | 7 | 7,0 | 23 % | 4,1 % | 48,22 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1737 % | +37,2 % | 1,07 | −39 % | 0,95 | 87 | 9,5 | 32 % | 2,7 % | 918,35 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1452 % | +34,8 % | 1,02 | −42 % | 0,83 | 87 | 9,5 | 32 % | 4,3 % | 776,16 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1088 % | +30,9 % | 0,93 | −46 % | 0,67 | 87 | 9,5 | 32 % | 6,4 % | 593,81 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1342 % | +40,6 % | 1,10 | −39 % | 1,04 | 70 | 8,9 | 33 % | 2,6 % | 721,08 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1151 % | +38,1 % | 1,05 | −42 % | 0,91 | 70 | 8,9 | 33 % | 4,1 % | 625,57 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +906 % | +34,3 % | 0,98 | −46 % | 0,74 | 70 | 8,9 | 33 % | 6,1 % | 502,87 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +156 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +110 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −18 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +27 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +44 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −8 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +17 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −2 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | TV: Gaussian Channel 4/144/1,414 (geprüft) | 0,99 | +44,0 % | −45 % | +17,6 % | +15,0 % | −19 % | −1,5 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 20 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 58 % von 19.
Auto-Raster: mult: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen poles, Spalten per (fett = DEFAULT)
| poles \ per | 96 | 115 | 144 | 180 | 216 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,11 | 1,05 |
| 4 | 1,30 | 1,12 | 0,99 | 0,66 | 0,51 |
| 5 | 1,17 | 1,19 | 0,67 | 0,51 | 0,58 |
| 6 | 0,77 | 1,09 | 0,64 | 0,55 | 0,61 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +50 % | +8,7 % | 0,46 | −27 % | 0,32 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +58 % | +9,9 % | 0,51 | −28 % | 0,35 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | per=89, mult=1.414 | 2,12 | −2,7 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | per=144, mult=2.0 | 1,95 | −5,0 % | 2 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | per=233, mult=1.414 | 0,83 | −6,0 % | 9 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | per=89, mult=1.7 | 0,43 | +14,8 % | 10 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | per=144, mult=1.7 | 0,55 | +17,8 % | 8 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | per=144, mult=1.7 | 0,88 | +29,8 % | 5 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | per=144, mult=1.7 | 1,31 | −6,6 % | 5 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | per=144, mult=1.7 | 1,25 | +16,8 % | 6 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | per=89, mult=2.0 | 1,20 | −9,9 % | 10 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | per=89, mult=2.0 | 0,92 | +0,1 % | 10 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,080; p Gesamtrendite = 0,073, p Sharpe = 0,076; echt +640 % / Sharpe 1,13, Zufall-Median +98 % / 0,52 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +7 % / +44 % / +102 %; Sharpe 0,37 / 1,13 / 1,92; MaxDD −66 % / −44 % / −30 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,74 (Sharpe 1,13, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,25. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,99, 0:00 UTC 0,85, 6:00 UTC 1,20, 18:00 UTC 0,94 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,74 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,213; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,25.
- 5 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 600 (scout_tv_gaussian.py:78), 200 (scout_tv_gaussian.py:79), 1.414 (scout_tv_gaussian.py:84), 4.0 (scout_tv_gaussian.py:84), 3.0 (scout_tv_gaussian.py:109).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 62 %, mit Auto-Raster 58 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_tv_gaussian.json.