Prüfstand: TV: Ichimoku TK-Cross > EMA200 (dukeofdolma)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 9 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Timing-Test, USDT-Langlauf. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +47,6 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −45 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +26,1 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
9 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,06 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −45 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,04 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −8 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,179 (einzeln 0,176 / 0,163, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,65 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +798 % | +49,2 % | 1,11 | −44 % | 1,11 | 28 | 5,1 | 53 % | 1,3 % | 449,16 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +748 % | +47,6 % | 1,09 | −45 % | 1,06 | 28 | 5,1 | 53 % | 2,1 % | 423,80 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +744 % | +47,5 % | 1,08 | −46 % | 1,04 | 28 | 5,1 | 53 % | 3,2 % | 422,00 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +28 % | +19,6 % | 0,96 | −13 % | 1,51 | 6 | 4,4 | 30 % | 1,1 % | 63,84 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +26 % | +18,5 % | 0,92 | −13 % | 1,41 | 6 | 4,4 | 30 % | 1,7 % | 63,05 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +24 % | +16,9 % | 0,85 | −14 % | 1,25 | 6 | 4,4 | 30 % | 2,6 % | 61,88 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +5 % | +4,9 % | 0,39 | −13 % | 0,38 | 2 | 2,0 | 19 % | 0,5 % | 52,45 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4 % | +4,5 % | 0,36 | −13 % | 0,34 | 2 | 2,0 | 19 % | 0,8 % | 52,24 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +4 % | +3,9 % | 0,32 | −13 % | 0,29 | 2 | 2,0 | 19 % | 1,2 % | 51,93 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +826 % | +27,4 % | 0,81 | −47 % | 0,58 | 45 | 4,9 | 41 % | 1,4 % | 463,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +751 % | +26,2 % | 0,78 | −48 % | 0,55 | 45 | 4,9 | 41 % | 2,2 % | 425,37 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +643 % | +24,4 % | 0,75 | −48 % | 0,50 | 45 | 4,9 | 41 % | 3,3 % | 371,35 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +785 % | +32,1 % | 0,87 | −47 % | 0,68 | 36 | 4,6 | 42 % | 1,3 % | 442,30 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +726 % | +31,0 % | 0,85 | −48 % | 0,65 | 36 | 4,6 | 42 % | 2,1 % | 412,95 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +639 % | +29,1 % | 0,82 | −48 % | 0,60 | 36 | 4,6 | 42 % | 3,2 % | 369,46 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +134 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +176 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −8 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +28 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +15 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −3 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +21 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +4 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | TV: Ichimoku TK-Cross > EMA200 (dukeofdolma) (geprüft) | 1,06 | +47,6 % | −45 % | +27,7 % | +26,1 % | −13 % | +4,5 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 24.
Auto-Raster: ema: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Calmar; Zeilen tenkan, Spalten kijun (fett = DEFAULT)
| tenkan \ kijun | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,45 | 1,62 | 1,54 | 1,47 | 1,11 |
| 16 | 1,53 | 1,41 | 1,17 | 1,28 | 0,91 |
| 20 | 1,34 | 1,31 | 1,06 | 1,37 | 0,91 |
| 25 | 1,30 | 1,56 | 1,32 | 1,12 | 0,94 |
| 30 | 1,04 | 0,96 | 0,86 | 0,90 | 0,73 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +176 % | +23,2 % | 0,88 | −32 % | 0,73 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +67 % | +11,1 % | 0,52 | −45 % | 0,25 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | tenkan=13, kijun=40 | 2,37 | −6,3 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | tenkan=13, kijun=48 | 2,19 | +0,0 % | 0 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | tenkan=13, kijun=75 | 1,25 | +15,8 % | 2 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | tenkan=13, kijun=75 | 0,72 | +17,3 % | 2 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | tenkan=30, kijun=48 | 0,68 | +21,1 % | 3 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | tenkan=30, kijun=48 | 1,16 | +47,6 % | 3 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | tenkan=30, kijun=40 | 1,52 | −3,1 % | 4 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | tenkan=30, kijun=40 | 1,42 | +22,1 % | 3 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | tenkan=30, kijun=40 | 1,31 | +0,0 % | 0 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | tenkan=30, kijun=60 | 1,23 | +2,4 % | 2 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,179; p Gesamtrendite = 0,176, p Sharpe = 0,163; echt +748 % / Sharpe 1,09, Zufall-Median +246 % / 0,74 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +5 % / +47 % / +112 %; Sharpe 0,34 / 1,09 / 1,89; MaxDD −73 % / −50 % / −34 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 3 % |
| Deflated Sharpe | 0,70 (Sharpe 1,09, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,22. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,06, 0:00 UTC 1,02, 6:00 UTC 1,08, 18:00 UTC 1,22 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Nur 28 Round-Trips im Entwicklungszeitraum – statistisch dünn.
- Deflated Sharpe 0,70 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,302; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,22.
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_tv_ichimoku.json.