Prüfstand: CryptoBot: nahe 20-Tage-Hoch
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 4 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 4 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +13,1 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −65 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −6,5 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
4 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 4 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,20 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −65 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,07 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −29 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 3 von 6 | ≥ 4 | nein |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,455 (einzeln 0,455 / 0,435, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 0 % von 26 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,21 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +157 % | +18,8 % | 0,65 | −60 % | 0,32 | 136 | 24,8 | 47 % | 6,2 % | 128,69 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +96 % | +13,1 % | 0,52 | −65 % | 0,20 | 136 | 24,8 | 47 % | 10,1 % | 98,20 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +31 % | +5,0 % | 0,32 | −72 % | 0,07 | 136 | 24,8 | 47 % | 15,4 % | 65,37 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −2 % | −1,8 % | 0,02 | −28 % | −0,06 | 21 | 15,4 | 32 % | 4,0 % | 48,78 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −6 % | −4,8 % | −0,12 | −30 % | −0,16 | 21 | 15,4 | 32 % | 6,4 % | 46,76 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −12 % | −9,1 % | −0,33 | −33 % | −0,27 | 21 | 15,4 | 32 % | 9,7 % | 43,89 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −9 % | −9,3 % | −0,48 | −19 % | −0,50 | 9 | 9,0 | 23 % | 2,3 % | 45,38 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −11 % | −10,9 % | −0,59 | −19 % | −0,57 | 9 | 9,0 | 23 % | 3,6 % | 44,57 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −13 % | −13,3 % | −0,74 | −20 % | −0,68 | 9 | 9,0 | 23 % | 5,4 % | 43,39 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +231 % | +13,9 % | 0,56 | −56 % | 0,25 | 189 | 20,6 | 35 % | 5,8 % | 165,47 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +127 % | +9,3 % | 0,43 | −60 % | 0,15 | 189 | 20,6 | 35 % | 9,4 % | 113,46 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +29 % | +2,8 % | 0,25 | −66 % | 0,04 | 189 | 20,6 | 35 % | 14,3 % | 64,37 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +254 % | +17,5 % | 0,64 | −56 % | 0,31 | 169 | 21,6 | 35 % | 6,4 % | 176,89 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +152 % | +12,5 % | 0,51 | −60 % | 0,21 | 169 | 21,6 | 35 % | 10,2 % | 126,03 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +51 % | +5,4 % | 0,33 | −66 % | 0,08 | 169 | 21,6 | 36 % | 15,2 % | 75,73 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +186 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +23 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −29 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +3 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | −13 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −13 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +5 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −11 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | CryptoBot: nahe 20-Tage-Hoch (geprüft) | 0,20 | +13,1 % | −65 % | −2,4 % | −6,5 % | −30 % | −10,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 27 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 0 % von 26.
Auto-Raster: tp: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
Auto-Raster: atr_k: nicht variiert (höchstens 2 Parameter)
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| sma=100, tp=0.05, atr_k=1.5 | 0,08 | +4,1 % | −52 % | 0,29 | 207 |
| sma=100, tp=0.05, atr_k=2.25 | 0,30 | +16,9 % | −57 % | 0,61 | 188 |
| sma=100, tp=0.05, atr_k=3.0 | 0,23 | +15,4 % | −66 % | 0,56 | 176 |
| sma=100, tp=0.08, atr_k=1.5 | 0,20 | +9,8 % | −50 % | 0,44 | 166 |
| sma=100, tp=0.08, atr_k=2.25 | 0,35 | +20,1 % | −58 % | 0,66 | 145 |
| sma=100, tp=0.08, atr_k=3.0 | 0,28 | +17,9 % | −63 % | 0,61 | 135 |
| sma=100, tp=0.12, atr_k=1.5 | 0,37 | +19,3 % | −53 % | 0,67 | 137 |
| sma=100, tp=0.12, atr_k=2.25 | 0,44 | +27,4 % | −62 % | 0,79 | 118 |
| sma=100, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,46 | +27,4 % | −60 % | 0,77 | 105 |
| sma=140, tp=0.05, atr_k=1.5 | 0,10 | +4,4 % | −45 % | 0,30 | 195 |
| sma=140, tp=0.05, atr_k=2.25 | 0,27 | +14,7 % | −54 % | 0,56 | 178 |
| sma=140, tp=0.05, atr_k=3.0 | 0,29 | +16,5 % | −58 % | 0,59 | 165 |
| sma=140, tp=0.08, atr_k=1.5 | 0,13 | +6,6 % | −50 % | 0,36 | 154 |
| sma=140, tp=0.08, atr_k=2.25 (DEFAULT) | 0,20 | +13,1 % | −65 % | 0,52 | 136 |
| sma=140, tp=0.08, atr_k=3.0 | 0,20 | +13,2 % | −66 % | 0,51 | 125 |
| sma=140, tp=0.12, atr_k=1.5 | 0,49 | +20,5 % | −42 % | 0,70 | 125 |
| sma=140, tp=0.12, atr_k=2.25 | 0,36 | +20,7 % | −57 % | 0,68 | 112 |
| sma=140, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,38 | +21,3 % | −56 % | 0,67 | 98 |
| sma=200, tp=0.05, atr_k=1.5 | 0,07 | +3,2 % | −48 % | 0,26 | 192 |
| sma=200, tp=0.05, atr_k=2.25 | 0,25 | +14,0 % | −56 % | 0,55 | 176 |
| sma=200, tp=0.05, atr_k=3.0 | 0,23 | +12,8 % | −56 % | 0,51 | 163 |
| sma=200, tp=0.08, atr_k=1.5 | 0,12 | +5,9 % | −48 % | 0,34 | 147 |
| sma=200, tp=0.08, atr_k=2.25 | 0,29 | +15,3 % | −53 % | 0,57 | 131 |
| sma=200, tp=0.08, atr_k=3.0 | 0,26 | +14,5 % | −57 % | 0,55 | 121 |
| sma=200, tp=0.12, atr_k=1.5 | 0,33 | +15,4 % | −46 % | 0,59 | 127 |
| sma=200, tp=0.12, atr_k=2.25 | 0,45 | +22,0 % | −49 % | 0,71 | 113 |
| sma=200, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,46 | +22,2 % | −48 % | 0,69 | 97 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 27 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −44 % | −11,2 % | −0,21 | −56 % | −0,20 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −48 % | −12,5 % | −0,33 | −51 % | −0,25 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | sma=100, tp=0.12, atr_k=2.25 | 1,79 | −8,4 % | 3 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | sma=100, tp=0.05, atr_k=2.25 | 1,57 | −34,0 % | 5 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | sma=200, tp=0.05, atr_k=2.25 | 0,27 | −4,8 % | 15 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | sma=200, tp=0.05, atr_k=1.5 | 0,18 | +3,0 % | 17 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | sma=200, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,33 | +12,4 % | 10 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | sma=200, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,81 | +5,9 % | 9 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | sma=100, tp=0.12, atr_k=3.0 | 0,95 | −14,0 % | 6 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | sma=100, tp=0.12, atr_k=1.5 | 0,61 | +5,0 % | 12 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | sma=100, tp=0.12, atr_k=1.5 | 0,65 | −8,6 % | 2 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | sma=100, tp=0.08, atr_k=3.0 | 0,48 | −3,5 % | 7 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,455; p Gesamtrendite = 0,455, p Sharpe = 0,435; echt +96 % / Sharpe 0,52, Zufall-Median +81 % / 0,47 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −13 % / +14 % / +51 %; Sharpe −0,19 / 0,54 / 1,28; MaxDD −79 % / −55 % / −36 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 23 % |
| Deflated Sharpe | 0,21 (Sharpe 0,52, Schwelle 0,87, 27 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,02. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,20, 0:00 UTC 0,58, 6:00 UTC 0,95, 18:00 UTC 0,27 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,21 < 0,95: Nach Korrektur für 27 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,02.
- 3 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 20 (scout_x_cryptobot.py:34), 14 (scout_x_cryptobot.py:35), 3 (scout_x_cryptobot.py:42).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,20, 0:00 UTC 0,58, 6:00 UTC 0,95, 18:00 UTC 0,27 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 27 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 0 %, mit Auto-Raster 0 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_x_cryptobot.json.