Prüfstand: Golden Cross 50/200
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 6 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Timing-Test und 2 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +36,0 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −60 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: −23,7 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
6 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,60 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −60 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,58 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −17 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,465 (einzeln 0,462 / 0,458, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 14 % von 14 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,25 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +455 % | +36,7 % | 0,86 | −60 % | 0,61 | 11 | 2,0 | 62 % | 0,5 % | 277,34 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +441 % | +36,0 % | 0,85 | −60 % | 0,60 | 11 | 2,0 | 62 % | 0,8 % | 270,70 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +422 % | +35,1 % | 0,83 | −60 % | 0,58 | 11 | 2,0 | 62 % | 1,2 % | 261,00 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −23 % | −17,6 % | −0,57 | −38 % | −0,47 | 2 | 1,5 | 41 % | 0,5 % | 38,37 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −24 % | −18,0 % | −0,58 | −38 % | −0,48 | 2 | 1,5 | 41 % | 0,9 % | 38,15 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −24 % | −18,5 % | −0,61 | −38 % | −0,49 | 2 | 1,5 | 41 % | 1,3 % | 37,81 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −21 % | −21,0 % | −1,04 | −21 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 22 % | 0,8 % | 39,52 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −21 % | −21,5 % | −1,06 | −21 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 22 % | 1,3 % | 39,28 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −22 % | −22,2 % | −1,10 | −22 % | −1,00 | 2 | 2,0 | 22 % | 1,9 % | 38,92 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +272 % | +15,4 % | 0,54 | −74 % | 0,21 | 18 | 2,0 | 49 % | 0,5 % | 186,24 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +254 % | +14,7 % | 0,53 | −74 % | 0,20 | 18 | 2,0 | 49 % | 0,8 % | 177,02 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +233 % | +14,0 % | 0,52 | −75 % | 0,19 | 18 | 2,0 | 49 % | 1,3 % | 166,67 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +300 % | +19,4 % | 0,61 | −74 % | 0,26 | 16 | 2,0 | 50 % | 0,5 % | 199,89 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +282 % | +18,7 % | 0,60 | −74 % | 0,25 | 16 | 2,0 | 50 % | 0,9 % | 191,02 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +263 % | +17,9 % | 0,58 | −75 % | 0,24 | 16 | 2,0 | 50 % | 1,3 % | 181,34 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +90 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +173 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −17 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +19 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +44 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −27 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −17 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −9 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Golden Cross 50/200 (geprüft) | 0,60 | +36,0 % | −60 % | −23,3 % | −23,7 % | −38 % | −21,4 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 15 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 14 % von 14.
Calmar; Zeilen fast, Spalten slow (fett = DEFAULT)
| fast \ slow | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| 30 | 0,63 | 0,57 | 0,68 |
| 40 | 0,58 | 0,61 | 0,55 |
| 50 | 0,40 | 0,60 | 0,59 |
| 65 | 0,46 | 0,64 | 0,73 |
| 80 | 0,49 | 0,65 | 0,82 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 15 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | −1 % | −0,3 % | 0,17 | −49 % | −0,01 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −23 % | −5,2 % | 0,02 | −53 % | −0,10 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | fast=80, slow=250 | 1,82 | −17,6 % | 2 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | fast=50, slow=200 | 1,79 | +0,0 % | 0 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | fast=50, slow=250 | 0,82 | +23,2 % | 0 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | fast=80, slow=250 | 0,61 | +10,7 % | 1 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | fast=80, slow=250 | 0,43 | +36,8 % | 0 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | fast=80, slow=250 | 1,19 | −5,3 % | 2 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | fast=30, slow=150 | 1,41 | −26,3 % | 2 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | fast=30, slow=150 | 0,79 | +12,2 % | 2 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | fast=40, slow=150 | 0,77 | −8,6 % | 1 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | fast=40, slow=150 | 0,32 | −10,4 % | 0 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,465; p Gesamtrendite = 0,462, p Sharpe = 0,458; echt +441 % / Sharpe 0,85, Zufall-Median +311 % / 0,76 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −8 % / +36 % / +107 %; Sharpe 0,14 / 0,85 / 1,66; MaxDD −87 % / −63 % / −42 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 10 % |
| Deflated Sharpe | 0,58 (Sharpe 0,85, Schwelle 0,76, 15 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,09. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,60, 0:00 UTC 0,65, 6:00 UTC 0,65, 18:00 UTC 0,65 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Nur 11 Round-Trips im Entwicklungszeitraum – statistisch dünn.
- Deflated Sharpe 0,58 < 0,95: Nach Korrektur für 15 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,503; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,09.
- 1 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (scout_x_goldencross.py:30).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 15 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 14 %, mit Auto-Raster 29 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_x_goldencross.json.