Prüfstand: Grok-4.7-Regel: Kurs über 28-Tage-EMA
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 10 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +54,9 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −50 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +4,3 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
10 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 1 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,10 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −50 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,72 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −32 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,013 (einzeln 0,013 / 0,003, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 4 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,78 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1518 % | +66,1 % | 1,36 | −46 % | 1,45 | 184 | 33,5 | 55 % | 8,5 % | 809,10 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1004 % | +54,9 % | 1,20 | −50 % | 1,10 | 184 | 33,5 | 55 % | 13,4 % | 551,89 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +533 % | +40,0 % | 0,98 | −56 % | 0,72 | 184 | 33,5 | 55 % | 19,9 % | 316,65 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +15 % | +10,5 % | 0,48 | −32 % | 0,33 | 48 | 35,3 | 48 % | 8,5 % | 57,31 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4 % | +3,1 % | 0,25 | −37 % | 0,08 | 48 | 35,3 | 48 % | 13,5 % | 52,13 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −10 % | −7,1 % | −0,09 | −43 % | −0,16 | 48 | 35,3 | 48 % | 20,1 % | 45,22 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −2 % | −1,6 % | 0,08 | −22 % | −0,07 | 36 | 36,0 | 44 % | 8,6 % | 49,22 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −8 % | −8,3 % | −0,16 | −25 % | −0,33 | 36 | 36,0 | 44 % | 13,8 % | 45,85 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −18 % | −17,6 % | −0,52 | −31 % | −0,57 | 36 | 36,0 | 44 % | 20,5 % | 41,23 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +3001 % | +45,3 % | 1,06 | −51 % | 0,89 | 277 | 30,1 | 50 % | 7,6 % | 1550,30 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1654 % | +36,6 % | 0,92 | −55 % | 0,67 | 277 | 30,1 | 50 % | 12,0 % | 876,78 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +642 % | +24,4 % | 0,71 | −60 % | 0,41 | 277 | 30,1 | 50 % | 17,9 % | 370,94 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2513 % | +51,7 % | 1,12 | −51 % | 1,02 | 233 | 29,8 | 50 % | 7,5 % | 1306,47 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1510 % | +42,6 % | 0,99 | −55 % | 0,78 | 233 | 29,8 | 50 % | 12,0 % | 805,16 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +675 % | +29,9 % | 0,79 | −60 % | 0,50 | 233 | 29,8 | 50 % | 17,8 % | 387,36 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +280 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +116 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −32 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +50 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +31 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +1 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +8 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −3 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Grok-4.7-Regel: Kurs über 28-Tage-EMA (geprüft) | 1,10 | +54,9 % | −50 % | +14,6 % | +4,3 % | −37 % | −8,3 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 5 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 4.
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| n=130 | 0,85 | +49,9 % | −59 % | 1,13 | 203 |
| n=150 | 0,99 | +55,4 % | −56 % | 1,20 | 183 |
| n=170 (DEFAULT) | 1,10 | +54,9 % | −50 % | 1,20 | 184 |
| n=190 | 1,14 | +60,5 % | −53 % | 1,28 | 166 |
| n=210 | 1,22 | +60,9 % | −50 % | 1,28 | 153 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 5 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +23 % | +4,4 % | 0,30 | −41 % | 0,11 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +41 % | +7,4 % | 0,38 | −40 % | 0,19 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=190 | 2,30 | −22,6 % | 13 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=210 | 1,74 | −17,2 % | 15 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=210 | 0,63 | +27,7 % | 16 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=170 | 0,51 | +12,3 % | 19 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=170 | 0,21 | +10,1 % | 18 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=150 | 0,76 | +22,7 % | 14 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=130 | 1,40 | −7,5 % | 20 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=150 | 0,86 | +14,0 % | 13 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=130 | 0,92 | −18,7 % | 18 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=150 | 0,44 | +15,9 % | 14 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,013; p Gesamtrendite = 0,013, p Sharpe = 0,003; echt +1004 % / Sharpe 1,20, Zufall-Median +97 % / 0,50 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +7 % / +54 % / +123 %; Sharpe 0,37 / 1,19 / 1,97; MaxDD −74 % / −51 % / −36 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,95 (Sharpe 1,20, Schwelle 0,51, 5 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,30. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,10, 0:00 UTC 0,68, 6:00 UTC 1,87, 18:00 UTC 0,83 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,95 < 0,95: Nach Korrektur für 5 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,30.
- 4 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 600 (scout_x_grok47_ema170.py:36), 3 (scout_x_grok47_ema170.py:40), 4 (scout_x_grok47_ema170.py:49), 6 (scout_x_grok47_ema170.py:63).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 1,10, 0:00 UTC 0,68, 6:00 UTC 1,87, 18:00 UTC 0,83 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 5 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_x_grok47_ema170.json.