Prüfstand: Grok-Regel: Kurs über 33-Tage-Schnitt
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 10 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +59,3 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −51 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +17,1 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
10 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,15 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −51 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,82 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −35 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 5 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,010 (einzeln 0,010 / 0,010, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 19 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,01 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1627 % | +68,1 % | 1,40 | −48 % | 1,42 | 135 | 24,6 | 53 % | 6,0 % | 863,68 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1187 % | +59,3 % | 1,28 | −51 % | 1,15 | 135 | 24,6 | 53 % | 9,6 % | 643,59 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +763 % | +48,1 % | 1,11 | −59 % | 0,82 | 135 | 24,6 | 53 % | 14,5 % | 431,56 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +26 % | +18,8 % | 0,74 | −32 % | 0,58 | 36 | 26,5 | 47 % | 6,4 % | 63,22 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +17 % | +12,3 % | 0,55 | −35 % | 0,35 | 36 | 26,5 | 47 % | 10,3 % | 58,54 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +5 % | +3,8 % | 0,27 | −39 % | 0,10 | 36 | 26,5 | 47 % | 15,5 % | 52,63 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +4 % | +4,3 % | 0,29 | −23 % | 0,19 | 23 | 23,0 | 45 % | 5,5 % | 52,15 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −0 % | −0,4 % | 0,12 | −24 % | −0,02 | 23 | 23,0 | 45 % | 8,8 % | 49,82 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −7 % | −7,0 % | −0,14 | −27 % | −0,26 | 23 | 23,0 | 45 % | 13,3 % | 46,51 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +6818 % | +58,5 % | 1,23 | −53 % | 1,11 | 220 | 23,9 | 50 % | 5,8 % | 3458,98 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +4191 % | +50,5 % | 1,12 | −57 % | 0,88 | 220 | 23,9 | 50 % | 9,3 % | 2145,48 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2204 % | +40,7 % | 0,97 | −61 % | 0,67 | 220 | 23,9 | 50 % | 13,9 % | 1151,79 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +5278 % | +66,4 % | 1,30 | −53 % | 1,26 | 186 | 23,8 | 50 % | 5,7 % | 2688,88 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +3468 % | +57,9 % | 1,19 | −57 % | 1,01 | 186 | 23,8 | 50 % | 9,2 % | 1784,06 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2019 % | +47,7 % | 1,05 | −61 % | 0,78 | 186 | 23,8 | 50 % | 13,8 % | 1059,49 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +338 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +151 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −35 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +29 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +37 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | +2 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +9 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +8 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Grok-Regel: Kurs über 33-Tage-Schnitt (geprüft) | 1,15 | +59,3 % | −51 % | +26,4 % | +17,1 % | −35 % | −0,4 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 20 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 19.
Auto-Raster: cooldown=10: gleiche Gewichte wie cooldown=12 – weggelassen
Auto-Raster: cooldown=15: gleiche Gewichte wie cooldown=12 – weggelassen
Calmar; Zeilen n, Spalten cooldown (fett = DEFAULT)
| n \ cooldown | 0 | 6 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 0,81 | 0,91 | 0,93 | 0,84 |
| 175 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,94 |
| 200 | 1,14 | 1,18 | 1,15 | 1,34 |
| 250 | 1,26 | 1,21 | 1,22 | 1,51 |
| 300 | 1,04 | 1,14 | 1,08 | 1,03 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 20 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +85 % | +13,5 % | 0,55 | −44 % | 0,31 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +37 % | +6,7 % | 0,36 | −42 % | 0,16 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=250, cooldown=24 | 2,78 | −19,6 % | 10 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=250, cooldown=24 | 2,17 | −27,0 % | 12 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=250, cooldown=24 | 0,72 | +27,7 % | 11 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=250, cooldown=24 | 0,47 | +17,5 % | 8 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=200, cooldown=24 | 0,07 | +23,3 % | 11 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=250, cooldown=0 | 0,66 | +14,3 % | 16 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=250, cooldown=6 | 1,30 | +12,0 % | 6 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=250, cooldown=6 | 1,16 | +23,0 % | 8 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=250, cooldown=6 | 1,16 | −12,5 % | 10 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=250, cooldown=6 | 0,76 | +23,4 % | 6 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,010; p Gesamtrendite = 0,010, p Sharpe = 0,010; echt +1187 % / Sharpe 1,28, Zufall-Median +129 % / 0,56 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +10 % / +57 % / +126 %; Sharpe 0,44 / 1,24 / 2,04; MaxDD −72 % / −49 % / −34 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 2 % |
| Deflated Sharpe | 0,86 (Sharpe 1,28, Schwelle 0,81, 20 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,37. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,15, 0:00 UTC 1,13, 6:00 UTC 2,06, 18:00 UTC 1,42 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,86 < 0,95: Nach Korrektur für 20 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,37.
- 3 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (scout_x_grok_sma200cd.py:39), 6 (scout_x_grok_sma200cd.py:49), 6 (scout_x_grok_sma200cd.py:50).
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 1,15, 0:00 UTC 1,13, 6:00 UTC 2,06, 18:00 UTC 1,42 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 20 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_x_grok_sma200cd.json.