Prüfstand: Kurs über 200-Tage-Schnitt
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 8 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: größter Rückgang, Jahr 2022, Timing-Test, USDT-Langlauf. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +52,0 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −49 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +1,2 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
8 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 1 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,06 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −49 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,94 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −21 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,143 (einzeln 0,140 / 0,123, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 6 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,59 | ≥ 0,7 | nein |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +979 % | +54,3 % | 1,13 | −48 % | 1,13 | 39 | 7,1 | 63 % | 1,8 % | 539,36 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +896 % | +52,0 % | 1,10 | −49 % | 1,06 | 39 | 7,1 | 63 % | 2,9 % | 497,80 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +783 % | +48,7 % | 1,05 | −52 % | 0,94 | 39 | 7,1 | 63 % | 4,4 % | 441,69 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +3 % | +2,0 % | 0,21 | −29 % | 0,07 | 7 | 5,1 | 41 % | 1,4 % | 51,40 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1 % | +0,9 % | 0,17 | −30 % | 0,03 | 7 | 5,1 | 41 % | 2,3 % | 50,58 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −1 % | −0,9 % | 0,10 | −31 % | −0,03 | 7 | 5,1 | 41 % | 3,4 % | 49,38 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −5 % | −5,1 % | −0,17 | −19 % | −0,27 | 2 | 2,0 | 23 % | 0,6 % | 47,44 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −6 % | −5,6 % | −0,20 | −19 % | −0,29 | 2 | 2,0 | 23 % | 1,0 % | 47,20 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −6 % | −6,3 % | −0,23 | −19 % | −0,32 | 2 | 2,0 | 23 % | 1,4 % | 46,86 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1001 % | +29,8 % | 0,81 | −57 % | 0,52 | 57 | 6,2 | 50 % | 1,7 % | 550,40 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +877 % | +28,1 % | 0,78 | −58 % | 0,49 | 57 | 6,2 | 50 % | 2,8 % | 488,32 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +739 % | +26,0 % | 0,75 | −58 % | 0,45 | 57 | 6,2 | 50 % | 4,2 % | 419,25 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1019 % | +36,1 % | 0,90 | −57 % | 0,63 | 50 | 6,4 | 51 % | 2,0 % | 559,66 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +908 % | +34,3 % | 0,87 | −58 % | 0,59 | 50 | 6,4 | 51 % | 3,1 % | 503,85 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +784 % | +32,1 % | 0,83 | −58 % | 0,55 | 50 | 6,4 | 51 % | 4,7 % | 442,17 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +165 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +146 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −21 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +41 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +70 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −20 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +1 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +0 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | Kurs über 200-Tage-Schnitt (geprüft) | 1,06 | +52,0 % | −49 % | +2,8 % | +1,2 % | −30 % | −5,6 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: GRID im Modul, 7 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 6.
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| n=100 | 0,73 | +42,5 % | −58 % | 0,98 | 82 |
| n=150 | 1,06 | +53,4 % | −50 % | 1,12 | 50 |
| n=175 | 1,02 | +52,9 % | −52 % | 1,11 | 37 |
| n=200 (DEFAULT) | 1,06 | +52,0 % | −49 % | 1,10 | 39 |
| n=225 | 0,84 | +44,3 % | −53 % | 0,99 | 44 |
| n=250 | 0,86 | +46,4 % | −54 % | 1,01 | 38 |
| n=300 | 0,93 | +51,1 % | −55 % | 1,06 | 36 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 7 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +30 % | +5,5 % | 0,33 | −46 % | 0,12 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +56 % | +9,5 % | 0,44 | −31 % | 0,31 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | n=150 | 1,87 | −17,3 % | 6 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | n=150 | 1,91 | −13,1 % | 3 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | n=150 | 0,73 | +27,6 % | 3 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | n=200 | 0,49 | +17,6 % | 3 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | n=175 | 0,37 | +36,8 % | 0 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | n=200 | 1,06 | +35,7 % | 5 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | n=150 | 1,47 | −31,4 % | 7 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | n=200 | 0,82 | +0,9 % | 6 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | n=100 | 0,86 | −11,4 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | n=100 | 0,52 | +5,5 % | 6 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,143; p Gesamtrendite = 0,140, p Sharpe = 0,123; echt +896 % / Sharpe 1,10, Zufall-Median +295 % / 0,74 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +3 % / +52 % / +125 %; Sharpe 0,32 / 1,11 / 1,91; MaxDD −80 % / −56 % / −37 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 4 % |
| Deflated Sharpe | 0,88 (Sharpe 1,10, Schwelle 0,59, 7 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,286; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,23. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,06, 0:00 UTC 0,84, 6:00 UTC 1,07, 18:00 UTC 1,13 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,88 < 0,95: Nach Korrektur für 7 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,286; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,23.
- 1 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 3 (scout_x_sma200.py:29).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 7 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 100 %, mit Auto-Raster 100 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_x_sma200.json.