Prüfstand: X Nevsky: −8 %-Verlustgrenze (Tagesfassung)
Urteil: kein Kandidat
Die Strategie besteht 6 von 12 Prüfpunkten; nicht bestanden: Calmar, größter Rückgang, Stress-Kosten, Jahr 2022 und 2 weitere. Im Entwicklungszeitraum bringt sie +33,6 % pro Jahr bei einem größten Rückgang von −63 % (Kaufen und Halten: +64,4 % / −75 %). Im Sperrzeitraum: +0,3 % (Bot-Strategie: −2,4 %).
6 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 2 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 0,54 | ≥ 1,0 | nein |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −63 % | ≥ −40 % | nein |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 0,32 | ≥ 0,7 | nein |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −48 % | ≥ −20 % | nein |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,216 (einzeln 0,216 / 0,163, n=300) | ≤ 0,05 | nein |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 21 % von 24 Nachbarn | ≥ 70 % | nein |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 0,71 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): nein. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +605 % | +42,7 % | 1,02 | −60 % | 0,72 | 180 | 32,8 | 65 % | 8,4 % | 352,37 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +391 % | +33,6 % | 0,87 | −63 % | 0,54 | 180 | 32,8 | 65 % | 13,5 % | 245,40 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +186 % | +21,1 % | 0,65 | −67 % | 0,32 | 180 | 32,8 | 65 % | 20,4 % | 143,21 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +8 % | +5,8 % | 0,33 | −45 % | 0,13 | 37 | 27,2 | 66 % | 6,7 % | 54,01 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +0 % | +0,2 % | 0,18 | −48 % | 0,00 | 37 | 27,2 | 66 % | 10,8 % | 50,15 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −10 % | −7,6 % | −0,06 | −53 % | −0,14 | 37 | 27,2 | 66 % | 16,2 % | 44,87 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +4 % | +3,9 % | 0,28 | −27 % | 0,14 | 24 | 24,0 | 64 % | 5,8 % | 51,93 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −1 % | −1,0 % | 0,14 | −30 % | −0,03 | 24 | 24,0 | 64 % | 9,3 % | 49,50 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −8 % | −7,9 % | −0,07 | −33 % | −0,24 | 24 | 24,0 | 64 % | 13,9 % | 46,06 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2487 % | +42,5 % | 1,02 | −58 % | 0,74 | 286 | 31,1 | 58 % | 7,8 % | 1293,36 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1380 % | +34,1 % | 0,89 | −61 % | 0,56 | 286 | 31,1 | 58 % | 12,6 % | 739,90 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +560 % | +22,8 % | 0,69 | −71 % | 0,32 | 286 | 31,1 | 58 % | 19,2 % | 330,04 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2585 % | +52,2 % | 1,16 | −58 % | 0,91 | 251 | 32,1 | 57 % | 8,3 % | 1342,56 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +1540 % | +43,0 % | 1,02 | −61 % | 0,71 | 251 | 32,1 | 57 % | 13,3 % | 820,08 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +713 % | +30,7 % | 0,82 | −66 % | 0,46 | 251 | 32,1 | 57 % | 19,9 % | 406,43 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +308 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +48 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −48 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +62 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +34 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −28 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | −5 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | +6 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | Trend langsam 30/60/120 | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| 4 | X Nevsky: −8 %-Verlustgrenze (Tagesfassung) (geprüft) | 0,54 | +33,6 % | −63 % | +8,0 % | +0,3 % | −48 % | −1,0 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT (strenger als GRID im Modul), 25 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 21 % von 24.
Calmar; Zeilen stop, Spalten n (fett = DEFAULT)
| stop \ n | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0536 | 0,27 | 0,27 | 0,48 | 0,51 | 0,89 |
| 0.064 | 0,51 | 0,38 | 0,54 | 0,69 | 1,27 |
| 0.08 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,71 | 1,42 |
| 0.1 | 0,46 | 0,28 | 0,49 | 0,48 | 0,79 |
| 0.12 | 0,58 | 0,47 | 0,62 | 0,55 | 0,67 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 25 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +37 % | +6,7 % | 0,36 | −45 % | 0,15 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | −17 % | −3,7 % | 0,09 | −58 % | −0,06 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | stop=0.1, n=30 | 2,27 | −27,3 % | 14 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | stop=0.05, n=30 | 1,87 | −19,0 % | 18 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | stop=0.08, n=30 | 0,45 | +40,9 % | 11 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | stop=0.08, n=30 | 0,63 | +18,2 % | 6 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | stop=0.08, n=30 | 0,51 | +38,6 % | 15 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | stop=0.08, n=30 | 1,22 | +20,7 % | 13 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | stop=0.08, n=30 | 1,58 | −10,2 % | 18 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | stop=0.08, n=40 | 1,13 | +7,4 % | 12 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | stop=0.08, n=40 | 0,98 | −23,0 % | 14 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | stop=0.12, n=40 | 0,64 | +12,2 % | 7 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,216; p Gesamtrendite = 0,216, p Sharpe = 0,163; echt +391 % / Sharpe 0,87, Zufall-Median +181 % / 0,63 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. −9 % / +31 % / +95 %; Sharpe −0,02 / 0,83 / 1,67; MaxDD −83 % / −59 % / −41 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 12 % |
| Deflated Sharpe | 0,52 (Sharpe 0,87, Schwelle 0,85, 25 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,308; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,10. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 0,54, 0:00 UTC 0,59, 6:00 UTC 0,57, 18:00 UTC 0,76 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,52 < 0,95: Nach Korrektur für 25 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,308; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,10.
- Ergebnis hängt an der Tagesgrenze: Calmar 12:00 UTC 0,54, 0:00 UTC 0,59, 6:00 UTC 0,57, 18:00 UTC 0,76 (Entwicklung, 1,0 % RT).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Zahl der insgesamt angesehenen Varianten nicht angegeben (VARIANTEN im Modul oder --varianten): Der Deflated Sharpe zählt nur die 25 Raster-Varianten und ist deshalb eher zu günstig.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Plateau mit GRID im Modul 38 %, mit Auto-Raster 21 %; es zählt der schlechtere Wert.
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: scout_xn_stop8.json.