Prüfstand: trend_slow
Urteil: Kandidat für Papierhandel
Die Strategie besteht alle 12 Prüfpunkte und schlägt die Bot-Strategie im Entwicklungszeitraum (Calmar 1,71 gegen 1,18). Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum −3,5 % gegen −2,4 %. Ob der Vorsprung hält, zeigt nur der Papierhandel. Über alle 40 geprüften Strategien gerechnet ist das Timing aber nicht signifikant (q = 0,17; allein durch Zufall erwartet man etwa 2 Treffer) – der Vorsprung kann Zufall sein.
12 von 12 Prüfpunkten bestanden.
Kriterien (vorab festgelegt, lab/PROTOKOLL.md)
| Kriterium | Wert | Schwelle | bestanden |
|---|---|---|---|
| Kein Blick in die Zukunft (alle Zeitpunkte ab der 2. Kerze, 700-Kerzen-Fenster, dazu USDT-Stichprobe) | ok (2504 + 200 Zeitpunkte) | ok | ja |
| Benutzt nur die übergebenen Kerzen (keine eigenen Dateien, kein Netz) – sonst kann der Look-ahead-Test ein Leck nicht sehen | ja | ja | ja |
| Höchstens 4 einstellbare Parameter | 3 | ≤ 4 | ja |
| Keine Coin-spezifischen Einstellungen (automatische Suche) | keine gefunden | keine | ja |
| Calmar ≥ 1,0 (Entwicklung, 1,0 % RT) | 1,71 | ≥ 1,0 | ja |
| Größter Rückgang nicht schlimmer als −40 % (Entwicklung, 1,0 % RT) | −32 % | ≥ −40 % | ja |
| Calmar ≥ 0,7 bei Stress-Kosten (Entwicklung, 1,6 % RT) | 1,51 | ≥ 0,7 | ja |
| Jahr 2022 nicht schlechter als −20 % | −15 % | ≥ −20 % | ja |
| Mindestens 4 von 6 Kalenderjahren positiv (2020–2025) | 4 von 6 | ≥ 4 | ja |
| Timing-Test p ≤ 0,05 (Gesamtrendite oder Sharpe; p für „oder“ gemeinsam gerechnet, +1-Korrektur) | p = 0,043 (einzeln 0,020 / 0,043, n=300) | ≤ 0,05 | ja |
| Plateau: ≥ 70 % der Raster-Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7 | 100 % von 4 Nachbarn | ≥ 70 % | ja |
| USDT-Langlauf 2017-09..2025-06 mit denselben Parametern: Calmar ≥ 0,7 | 1,16 | ≥ 0,7 | ja |
Zusatzregel (Vergleich mit der Bot-Strategie, Kosten 1,0 % RT): schlägt sie im Entwicklungszeitraum (Calmar): ja. „Kandidat für Papierhandel“ ohne Zusatz nur dann. Zur Information, zählt nicht: im schon angesehenen Sperrzeitraum (Gesamtrendite) nicht besser.
Kennzahlen je Zeitraum (Start jeweils ohne Position, 50 EUR)
Entwicklung 2020-01..2025-06
2020-01-04 bis 2025-07-01 · 2005 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +1038 % | +55,8 % | 1,34 | −30 % | 1,87 | 36 | 6,6 | 44 % | 1,3 % | 569,13 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +970 % | +54,0 % | 1,32 | −32 % | 1,71 | 36 | 6,6 | 44 % | 2,2 % | 535,22 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +876 % | +51,5 % | 1,27 | −34 % | 1,51 | 36 | 6,6 | 44 % | 3,2 % | 488,04 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1428 % | +64,4 % | 1,06 | −75 % | 0,86 | – | – | – | – | – |
Sperrzeitraum 2025-07..heute (bereits für andere Strategien angesehen – nicht mehr unvoreingenommen)
2025-07-01 bis 2026-11-12 · 499 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −2 % | −1,2 % | 0,05 | −26 % | −0,04 | 12 | 8,8 | 33 % | 1,8 % | 49,22 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −4 % | −2,6 % | −0,03 | −27 % | −0,10 | 12 | 8,8 | 33 % | 3,0 % | 48,23 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −6 % | −4,8 % | −0,13 | −28 % | −0,17 | 12 | 8,8 | 33 % | 4,4 % | 46,79 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −21 % | −15,7 % | −0,10 | −61 % | −0,26 | – | – | – | – | – |
letzte 12 Monate
2025-11-12 bis 2026-11-12 · 365 Tageskerzen · EUR
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | −6 % | −6,4 % | −0,35 | −13 % | −0,51 | 10 | 10,0 | 26 % | 1,6 % | 46,79 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | −8 % | −7,7 % | −0,43 | −13 % | −0,58 | 10 | 10,0 | 26 % | 2,6 % | 46,19 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | −9 % | −9,5 % | −0,55 | −14 % | −0,66 | 10 | 10,0 | 26 % | 3,9 % | 45,29 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | −33 % | −33,2 % | −0,60 | −48 % | −0,68 | – | – | – | – | – |
USDT-Langlauf 2017-09..heute
2017-09-01 bis 2026-11-12 · 3359 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2578 % | +43,0 % | 1,12 | −43 % | 0,99 | 61 | 6,6 | 39 % | 1,5 % | 1339,03 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +2310 % | +41,4 % | 1,08 | −43 % | 0,96 | 61 | 6,6 | 39 % | 2,4 % | 1204,88 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +1981 % | +39,1 % | 1,04 | −44 % | 0,88 | 61 | 6,6 | 39 % | 3,6 % | 1040,49 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +958 % | +29,3 % | 0,72 | −86 % | 0,34 | – | – | – | – | – |
USDT 2017-09..2025-06 (Kriterium laut Protokoll)
2017-09-01 bis 2025-07-01 · 2860 Tageskerzen · USDT
| Lauf | Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | Trades | Tr/J | Invest | Geb/J | Ende EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie 0,6 % Round-Trip (Bitvavo-nah) | +2504 % | +51,7 % | 1,22 | −43 % | 1,19 | 49 | 6,3 | 40 % | 1,4 % | 1301,92 |
| Strategie 1,0 % Round-Trip (Basis) | +2290 % | +50,0 % | 1,19 | −43 % | 1,16 | 49 | 6,3 | 40 % | 2,2 % | 1195,15 |
| Strategie 1,6 % Round-Trip (Stress) | +2027 % | +47,8 % | 1,16 | −44 % | 1,08 | 49 | 6,3 | 40 % | 3,3 % | 1063,51 |
| Kaufen und Halten (gleich gewichtet) | +1376 % | +41,0 % | 0,84 | −86 % | 0,47 | – | – | – | – | – |
Jahresrenditen gegen Kaufen und Halten (1,0 % RT)
| Jahr | Teil | Strategie | Kaufen und Halten |
|---|---|---|---|
| 2020 | Entwicklung | +165 % | +329 % |
| 2021 | Entwicklung | +145 % | +284 % |
| 2022 | Entwicklung | −15 % | −65 % |
| 2023 | Entwicklung | +25 % | +100 % |
| 2024 | Entwicklung | +61 % | +74 % |
| 2025 | Entwicklung | −4 % | −24 % |
| 2025 | Sperrzeitraum | +4 % | +1 % |
| 2026 | Sperrzeitraum | −8 % | −22 % |
Das Jahr 2025 ist geteilt: Januar–Juni gehört zur Entwicklung, ab Juli zum Sperrzeitraum (dort Start ohne Position).
Vergleich mit den Bot-Strategien (gleiche Kerzen, 1,0 % RT)
| Rang | Strategie | Calmar Entw. | p.a. Entw. | MaxDD Entw. | Sperr 0,6 % | Sperr 1,0 % | MaxDD Sperr | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbruch 30/10 | 2,12 | +70,5 % | −33 % | −4,5 % | −7,4 % | −37 % | −7,6 % |
| 2 | trend_slow (geprüft) = trend_slow | 1,71 | +54,0 % | −32 % | −1,6 % | −3,5 % | −27 % | −7,6 % |
| 3 | Donchian-Trend 20/60/150 | 1,18 | +44,9 % | −38 % | −0,0 % | −2,4 % | −27 % | −8,9 % |
| – | Kaufen und Halten | 0,86 | +64,4 % | −75 % | – | −20,7 % | −61 % | −33,1 % |
Rangliste nach Calmar im Entwicklungszeitraum. Sperrzeitraum = Gesamtrendite ab 2025-07 bis heute; er ist für andere Strategien schon angesehen worden und damit nicht mehr unvoreingenommen.
Parameter-Plateau (Entwicklung, 1,0 % RT)
Raster: automatisch aus DEFAULT, 5 Kombinationen. Nachbarn mit Calmar ≥ 0,7: 100 % von 4.
vt: Wert 0 lässt sich nicht skalieren – nicht variiert
vw: ändert die Gewichte nicht (bei diesen Einstellungen ohne Wirkung) – nicht variiert
| Parameter | Calmar | p.a. | MaxDD | Sharpe | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| L=20 | 1,18 | +47,5 % | −40 % | 1,22 | 51 |
| L=24 | 1,30 | +47,4 % | −36 % | 1,21 | 40 |
| L=30 (DEFAULT) | 1,71 | +54,0 % | −32 % | 1,32 | 36 |
| L=38 | 0,96 | +40,4 % | −42 % | 1,06 | 30 |
| L=45 | 0,76 | +37,0 % | −49 % | 1,00 | 28 |
Walk-forward (24 Monate lernen, 6 Monate testen, Auswahl nach Sharpe, 1,0 % RT)
2022-01-04 bis 2026-11-12; 5 Raster-Kombinationen; Konto je Testfenster ohne Position gestartet.
| Gesamt | p.a. | Sharpe | MaxDD | Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk-forward (außerhalb der Lernphase) | +55 % | +9,4 % | 0,49 | −27 % | 0,35 |
| DEFAULT fest, gleiches Fenster | +59 % | +10,0 % | 0,51 | −27 % | 0,37 |
| Kaufen und Halten, gleiches Fenster | +7 % | +1,4 % | 0,29 | −66 % | 0,02 |
| Test von | bis | gewählte Parameter | Sharpe Lernen | Rendite Test | Trades | Sperr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 2022-07-04 | L=20 | 2,08 | −8,1 % | 4 | |
| 2022-07-04 | 2023-01-04 | L=30 | 1,96 | −10,0 % | 6 | |
| 2023-01-04 | 2023-07-04 | L=30 | 0,83 | +5,6 % | 4 | |
| 2023-07-04 | 2024-01-04 | L=30 | 0,23 | +21,1 % | 3 | |
| 2024-01-04 | 2024-07-04 | L=30 | 0,26 | +23,7 % | 4 | |
| 2024-07-04 | 2025-01-04 | L=30 | 0,78 | +33,6 % | 1 | |
| 2025-01-04 | 2025-07-04 | L=30 | 1,38 | −8,1 % | 4 | ja |
| 2025-07-04 | 2026-01-04 | L=30 | 1,22 | +4,4 % | 2 | ja |
| 2026-01-04 | 2026-07-04 | L=30 | 0,93 | −12,0 % | 6 | ja |
| 2026-07-04 | 2026-11-12 | L=30 | 0,37 | +5,0 % | 4 | ja |
Statistik (Entwicklung, 1,0 % RT)
| Prüfung | Ergebnis |
|---|---|
| Timing-Test: Signale zufällig verschoben | n = 300; p (Gesamtrendite oder Sharpe) = 0,043; p Gesamtrendite = 0,020, p Sharpe = 0,043; echt +970 % / Sharpe 1,32, Zufall-Median +205 % / 0,73 |
| Block-Bootstrap (20 Tage), 5 / 50 / 95 % | p.a. +15 % / +54 % / +112 %; Sharpe 0,56 / 1,31 / 2,09; MaxDD −60 % / −40 % / −28 %; Wahrscheinlichkeit Verlust 0 % |
| Deflated Sharpe | 0,54 (Sharpe 1,32, Schwelle 1,27, 394 Varianten; belastbar ab 0,95) |
| Mehrfachtest über alle Strategien | Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,40. |
| Andere Tagesgrenzen (Calmar, nur Information) | 12:00 UTC 1,71, 0:00 UTC 1,75, 6:00 UTC 1,70, 18:00 UTC 1,76 |
| Datenzugriffe außer den Kerzen | keine |
| Look-ahead (inkl. 700-Kerzen-Fenster) | ok; 2504 Zeitpunkte geprüft (alle ab 2020-01-03); USDT-Stichprobe 200: ok |
Hinweise
- Deflated Sharpe 0,54 < 0,95: Nach Korrektur für 394 Varianten ist ein Vorteil nicht belastbar (frühere, nicht gezählte Versuche machen es noch strenger).
- Mehrfachtest über alle 40 geprüften Strategien: Allein durch Zufall erwartet man etwa 2,0 mit p ≤ 0,05. Benjamini-Hochberg-q des Timing-Tests: 0,173; Deflated Sharpe mit allen 1323 Varianten aller Strategien: 0,40.
- 2 feste Zahl(en) im Code zählen nicht als Parameter, sind aber ebenfalls gewählte Einstellungen: 4 (trend_slow.py:30), 0.5 (trend_slow.py:31).
- Vorlauf: vor der ersten EUR-Kerze USDT-Kerzen, auf EUR skaliert (ab 2017-09) – die Strategie startet 2020 nicht zwangsweise in Bargeld.
- Walk-forward reicht bis heute; Testfenster nach 2025-06 liegen im Sperrzeitraum.
- Raster automatisch aus DEFAULT gebaut (x0,67 .. x1,5).
Daten: C:\CODE\tradebot\data\full (letzte Stundenkerze 2026-11-12T22:00:00+00:00). Alle Zahlen: trend_slow.json.