Bericht Tradebot
Stand 13.11.2026. Alle Zahlen stammen aus eigenen Läufen in diesem Ordner (Befehle am Ende) oder haben eine Quelle.
Das Wichtigste
- Der Bot ist gebaut, geprüft und läuft im Papierhandel (Spielgeld, echte Bitvavo-Kurse). Echtgeld ist vorbereitet, aber gesperrt, bis du es selbst freischaltest.
- Er ist kein Gelddrucker. In den letzten 16 Monaten (Bärenmarkt) hätte er praktisch null gemacht: ±0 % bis −2 %. Wer BTC und ETH einfach gehalten hätte, läge bei −21 % und zwischendurch bei −61 %.
- Sein belegter Nutzen ist Schutz, nicht Mehrrendite. In guten Jahren nimmt er etwa die Hälfte des Anstiegs mit, in schlechten bleibt er weitgehend in Bargeld.
- Bei 50 € geht es um wenige Euro im Jahr, nach oben wie nach unten. Der Wert liegt im geprüften System, das mit mehr Kapital genauso arbeitet.
- Börse: Bitvavo. Kraken hat im Juli 2026 die Gebühren verdoppelt (0,80 % je Order), Bitvavo nimmt 0,25 %.
Was der Bot handelt
BTC und ETH gegen Euro, nur „gekauft oder Bargeld". Je Coin drei Trendmodelle (20, 60, 150 Tage): Einstieg bei neuem Hoch des Tagesschlusses, Ausstieg, wenn der Schluss unter die nachgezogene Kanalmitte fällt. Jedes aktive Modell hält ein Sechstel des Kontos. Entscheidung einmal täglich um 13 Uhr (im Sommer 14 Uhr).
Die Regel stammt aus der Fachliteratur (Zarattini, Pagani, Barbon 2025: „Catching Crypto Trends"). Die Parameter wurden übernommen, nicht auf unsere Daten optimiert.
Zahlen
Konto 50 €, alle Kosten eingerechnet. „Round-Trip" = Kauf plus Verkauf. Bitvavo liegt real bei etwa 0,6 %.
Entwicklungszeitraum 01/2020 bis 06/2025 (Bullen- und Bärenmarkt)
| pro Jahr | größter Rückgang | Trades pro Jahr | |
|---|---|---|---|
| Bot, 0,6 % Round-Trip | +46 % | −36 % | 10 |
| Bot, 1,0 % Round-Trip | +44 % | −38 % | 10 |
| Kaufen und Halten | +65 % | −75 % | – |
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1. Hj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot | +130 % | +122 % | −19 % | +22 % | +47 % | ±0 % |
| Kaufen und Halten | +329 % | +284 % | −65 % | +100 % | +74 % | −23 % |
Auf der langen Historie seit 2017 (in US-Dollar): +43 % pro Jahr, größter Rückgang −41 %, im Crash-Jahr 2018 −3 % statt −76 %.
Gesperrter Zeitraum 07/2025 bis 11/2026 (einmal ausgewertet, vorher nie angesehen)
| Ergebnis | größter Rückgang | |
|---|---|---|
| Bot, 0,6 % Round-Trip | ±0 % | −25 % |
| Bot, 1,0 % Round-Trip | −2 % | −27 % |
| Kaufen und Halten | −21 % | −61 % |
14 abgeschlossene Trades, 4 davon im Plus. Je nach Uhrzeit der Tagesgrenze (alle 24 gerechnet) liegt das Ergebnis zwischen −7 % und +9 %, in der Mitte bei −0,1 %.
Was das für 50 € heißt
| Phase | Bot | Kaufen und Halten |
|---|---|---|
| Letzte 16 Monate (Bärenmarkt) | etwa ±0 € (Spanne −3,40 bis +4,70 €) | −10,50 € |
| Beliebige 12 Monate 2020–2025, Mitte | +6,70 € | – |
| Schlechteste 12 Monate 2020–2025 | −13,80 € | – |
| Beste Jahre (2020, 2021) | +61 bis +65 € | +142 bis +165 € |
37 % aller 12-Monats-Fenster 2020–2025 endeten im Minus. Gebühren: rund 1 € pro Jahr.
Was geprüft wurde
- Kein Blick in die Zukunft: an allen 1.806 Tagen nachgerechnet, 0 Abweichungen.
- Bot = Backtest: Die Historie durch den echten Bot-Code gespielt ergibt auf 15 Nachkommastellen dieselbe Kurve
(250 Orders).
- Backtest-Engine: von einem unabhängigen Agenten mit einem zweiten, anders gebauten Simulator nachgerechnet
(40 Fälle, Abweichung null, kein kritischer Fehler).
- Bot-Code: von zwei weiteren Agenten gegengeprüft, einer davon gegen die Bitvavo-Dokumentation. Zusammen
24 Befunde, davon 4 kritisch (siehe unten). Alle kritischen und schweren sind behoben und durch eigene Tests abgesichert. Offen bleibt nur der Punkt „Reste unter 5 €" (siehe „Was nicht gesichert ist").
- 326 automatische Tests (Bot, Mission Control, Benchmark, Prüfstand, Tour, Grok-Anbindung), alle grün.
- Nicht an eine Uhrzeit angepasst: alle 24 Tagesgrenzen ergeben ein ähnliches Bild (größter Rückgang −34 bis −42 %).
- Nicht an Parameter angepasst: 71 Nachbar-Einstellungen, 99 % davon brauchbar.
- Datenquelle: Bitvavo-Schlusskurse weichen im Mittel 0,04 % von den Backtest-Daten ab.
- PC aus: Bis 20 Stunden Verspätung ändern das Ergebnis praktisch nicht. Selbst wenn jeder zweite Tag ausfällt,
bleibt es ähnlich.
- Statistik: Auf der langen Historie schlägt das Timing zufälliges Timing (p = 0,03). Nach Korrektur für
die Zahl der ausprobierten Varianten ist der Vorteil aber nicht endgültig bewiesen (Kennzahl 0,82, nötig 0,95).
Was die Strategie-Suche ergab
Fünf Labor-Agenten haben parallel andere Ansätze gegen dieselben Daten geprüft. Vorab festgelegt war: Die Literatur-Regel wird nur ersetzt, wenn eine Variante alle Kriterien erfüllt und im Entwicklungszeitraum und auf der langen Historie klar besser ist. Der gesperrte Zeitraum diente nur als Messung, nicht zur Auswahl.
| Ansatz | Entwicklungszeitraum | Gesperrter Zeitraum |
|---|---|---|
| Bot (Literatur-Regel, ungetunt) | gut | ±0 bis −2 % |
| Langsame Trendfolge (getunt) | sehr gut | −2 bis −4 % |
| Ausbruch 30/10 Tage (getunt) | sehr gut | −5 bis −7 % |
| Rotation über 11 Coins (getunt) | sehr gut | −12 bis −14 % |
| Kaufen und Halten | – | −21 % |
Drei Agenten sind unabhängig bei derselben Familie gelandet (Trend-Ausbruch auf BTC und ETH, ohne Stop). Ihre getunten Varianten sahen im Entwicklungszeitraum fast doppelt so gut aus wie die Literatur-Regel und waren danach schlechter. Das Tuning war Rauschen. Die Familie selbst ist stabil.
Nicht bestanden:
| Ansatz | Urteil |
|---|---|
| Rücksetzer kaufen (Mean-Reversion) | Nur 26 Trades, auf mehr Coins kein Vorteil. |
| Kalender-Effekte (Wochentag, Uhrzeit, Monatswechsel) | Nichts hält. |
| Zusatzfilter (Volatilität, Volumen, Markt-Breite) | 0 von 71 helfen robust. Vier Familien schaden. |
| Fester Stop | Bringt nichts, Ergebnisse sind Zufallstreffer. Der Bot hat keinen. |
Was die Gegenprüfung am Bot geändert hat
- Tagesbremse: „Bei −10 % am Tag alles verkaufen" hätte 2020–2025 achtmal ausgelöst und das Endergebnis um rund
38 % verschlechtert, ohne den größten Rückgang zu verkleinern. Jetzt sperrt sie nur Käufe.
- Entscheidung um 13 Uhr statt 1 Uhr nachts: gleich gut, aber dein PC ist dann an.
- Doppel-Orders: Zwei gleichzeitige Durchläufe hätten dieselbe Order zweimal senden können. Jetzt wird jede
Order-Kennung in der Datenbank beansprucht, bevor etwas gesendet wird, und nur ein Durchlauf darf laufen.
- Verlustgrenze: Sie verkaufte nicht, wenn die Sperrdatei schon aus einem anderen Grund existierte, und
wiederholte gescheiterte Verkäufe nie. Beides behoben. Sie löst erst beim zweiten Durchlauf in Folge aus, damit ein einzelner Fehlwert keinen Zwangsverkauf auslöst.
- Bitvavo-Buchung: Die Gebühr steckt bei Bitvavo im Kaufbetrag. Der erste Entwurf nahm das Gegenteil an.
- Unklare Orders: Geht eine Antwort der Börse verloren, wartet der Bot das Zeitfenster der Börse ab, sucht die
Order und bucht sie nach. Findet er sie nicht, sperrt er sich, statt zu raten.
- Kurzer Datenabruf: Liefert die Börse zu wenig Historie, hätte der Bot alles verkauft. Jetzt handelt er dann nicht.
- Falsche PC-Uhr: Ob ein Tag abgeschlossen ist, entscheidet jetzt die Uhr der Börse.
Mission Control und Vergleichs-Bots (seit 12.11.2026, 23:57 Uhr)
.\tradebot mission zeigt alle Bots live im Browser: Kontostand, Vergleich mit „Kaufen und Halten", Countdown und Vorschau auf die nächste Entscheidung, Abstand jedes Trendmodells zum nächsten Signal, Sicherungen, Not-Aus.
Neben dem Hauptbot laufen zwei Vergleichs-Bots im Papierhandel, je 50 € Spielgeld: „Ausbruch 30/10" und „Trend langsam 30/60/120", die besten Varianten aus dem Labor. Damit wird auf neuen, ungesehenen Kursen gemessen, ob die Literatur-Regel vorne bleibt. Eine Umstellung des Hauptbots lohnt sich frühestens nach mehreren Wochen und nur bei klarem Abstand.
Erste Beobachtung beim Start: Beim Hauptbot liegt das einzige aktive Modell (BTC, 150 Tage) nur rund 0,6 % über seinem Stop. Schließt BTC am 13.11. um 13 Uhr unter 64.185 €, verkauft der Bot seine BTC-Position.
Strategie-Suche, Runde 2 (13.11.2026): 33 Strategien auf dem Prüfstand
Sechs Scouts haben parallel gesucht: Lehrbuch-Klassiker, offene Bot-Projekte (Freqtrade u. a.), TradingView-Community, X und Grok-Bots, Forschung 2024–2026, KI-Wettbewerbe. Jede Regel mit festen, nachprüfbaren Regeln wurde nachgebaut und durch denselben Prüfstand geschickt (lab/pruefstand.py): gleiche Daten, 1 % Kosten je Kauf und Verkauf, 11 vorab festgelegte Prüfpunkte. Ein Red-Team hat die besten Kandidaten zusätzlich angegriffen. Alle Urteile nebeneinander: Mission Control → Strategie-Benchmark → „Alle geprüften Strategien im Vergleich“.
| Strategie | Prüfpunkte | pro Jahr* | größter Absturz* | Calmar* | Sperrzeitraum** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausbruch 30/10 | 11/11 | +64 % | −33 % | 1,92 | −7 % |
| Trend langsam 30/60/120 | 11/11 | +54 % | −32 % | 1,71 | −4 % |
| Keltner-Ausbruch, Ausstieg Mitte (Klassiker) | 11/11 | +45 % | −33 % | 1,38 | −13 % |
| Turtle System 2, 55/20 (Klassiker) | 10/11 (Zufallstest) | +41 % | −28 % | 1,46 | +16 % |
| Donchian 20/60/150 (unser Bot) | 10/11 (Zufallstest) | +44 % | −38 % | 1,16 | −2 % |
| Turtle System 1, 20/10 | 10/11 (Zufallstest) | +37 % | −31 % | 1,18 | +5 % |
| EMA-Kreuzung 8/21 (Freqtrade) | 9/11 | +66 % | −52 % | 1,26 | +26 % |
| Grok-Regel: Kurs über 33-Tage-Schnitt | 9/11 | +52 % | −51 % | 1,01 | +17 % |
| Ichimoku-Wolke (Klassiker) | 8/11 | +61 % | −50 % | 1,23 | +24 % |
| Stablecoin-Zufluss (Forschung) | 7/11 | +43 % | −44 % | 0,99 | +19 % |
| 22 weitere (Golden Cross, Faber, MACD, RSI 2, Supertrend, Funding …) | 3–8/11 | unter 1,0 meist | |||
| Kaufen und Halten | – | +64 % | −75 % | 0,86 | −21 % |
\* Entwicklungszeitraum 01/2020–06/2025, 1 % Kosten je Round-Trip. \\ 07/2025–11/2026; dieser Zeitraum wurde schon für frühere Auswahlen angesehen und ist deshalb nur noch eine Messung, kein Auswahlkriterium.
Was daraus folgt:
- Keine Regel ist eindeutig besser als unser Bot. Die drei, die alle Prüfpunkte bestehen, waren im Sperrzeitraum schlechter. Die, die im Sperrzeitraum glänzen (EMA 8/21, Ichimoku, Grok-Regel), stürzen in schlechten Jahren deutlich tiefer ab (−50 % und mehr, 2022 bis −42 %) und reißen damit die Schutzgrenzen.
- Unser Bot besteht den strengen Zufallstest im Prüfstand knapp nicht (p = 0,077, nötig 0,05; auf der langen Historie seit 2017 war es p = 0,03). Er schlägt die meisten Zufalls-Strategien mit gleicher Zeit im Markt, aber nicht deutlich genug für die strenge Grenze. Das ändert nichts an der Empfehlung, aber es ist ehrlich zu sagen.
- Bester Allrounder auf dem Papier: Turtle System 2 (Richard Dennis, 1983): kleinster Absturz, im Crash-Jahr 2022 −8 % statt −19 %, im Sperrzeitraum bei allen 12 geprüften Tagesgrenzen im Plus. Dagegen: nur 29 Trades in 5,5 Jahren (statistisch dünn), über alle Tagesgrenzen gemittelt nur so gut wie der Bot.
- Grok-Bots auf X: Fast nichts ist prüfbar (Regeln geheim, Hebel, Memecoins, Hype ohne Kontoauszug). Die einzige saubere Grok-Regel stammt aus einem versiegelten Wettbewerb (Strategy Arena) und ist ein Renditehebel, kein Schutz. Grok-Bot-Code aus dem Netz wurde nicht ausgeführt.
- Offene Bot-Projekte liefern fast nur Kurzfrist-Strategien, deren Werte auf die Vergangenheit gefittet sind. Auf ihren Original-Zeiteinheiten (5 Minuten bis 4 Stunden) fressen die Gebühren den Vorteil.
- TradingView-Community (5 Strategien): kein Kandidat. Grenzfälle mit je 8/11: Ichimoku TK-Kreuz über EMA 200 (seit 07/2025 +26 %) und Gaussian Channel (+15 %), beide mit Absturz −45 %; der Vorsprung kommt fast nur aus einem ETH-Trade im Sommer 2025, und beide sind zu 0,90 mit dem Bot verwandt. 3EMA, Bitcoin Momentum und RSI Trend fallen klar durch. Bericht:
reports/strategie_suche/tradingview.md. - KI-Wettbewerbe (KIs handeln echtes Geld: Alpha Arena, OAK, Questflow, Aster): Fast alle KIs verlieren, die Sieger sind von Glück nicht zu unterscheiden (Alpha Arena Saison 1: zufällig getimte Händler mit denselben Trades waren in 73 % der Läufe mindestens so gut wie der Sieger). Belastbar ist nur ein Muster: weniger handeln und länger halten gewinnt (Trades unter 24 Stunden verloren zusammen über 130.000 $). Genau so ist unser Bot gebaut. Vier daraus abgeleitete Regeln: kein Kandidat (bester „Mönchsmodus“ 8/11). Bericht:
reports/strategie_suche/ki_wettbewerbe.md.
Red-Team (zweite KI, die jede Strategie gezielt angreift): 41 Strategien geprüft, 0 freigegeben, 24 mit Vorbehalt, 17 abgelehnt – auch unser Hauptbot und die drei 11/11-Kandidaten nur „mit Vorbehalt“. Turtle 1 und 2: technisch sauber, aber der ganze Gewinn steckt in den 5 besten Trades und der Vorteil gegen Zufall ist nicht gesichert. Gesamtbericht: reports/strategie_suche/redteam.md. Alle Strategien mit Zusatzdaten (Stablecoins, Funding) „abgelehnt“: Der Bot lädt diese Daten nicht nach und würde nach dem Dateiende still falsch handeln.
Strategie-Röntgen: fremde Bots durchleuchten
Nach der Idee aus dem Video „I Reverse Engineered 3 Polymarket Bots“: Aus den öffentlichen Trades eines fremden Bots leitet /roentgen ab, (1) was er tut, (2) ob es Können oder Glück ist, (3) ob es noch funktioniert. Selbsttest: Aus den Trades unseres eigenen Bots findet der Röntgen die Regel „kauft am neuen 20-Tage-Hoch“ wieder (100 % der Käufe, Trefferdeckung 100 %).
Angewendet auf die sechs KI-Modelle aus dem Wettbewerb Alpha Arena (Season 1, echtes Geld auf Hyperliquid): Bei keinem Modell war das Timing besser als Zufall und blieb Gewinn übrig. Qwen +1.958 $, aber Timing wie Zufall („eher Glück“); Gemini hat besser als Zufall getimt, aber 6.240 $ verloren. 17 Tage und 36–237 Trades je Bot reichen für keine sichere Aussage. Grenzen: Der Röntgen sieht nur, wann ein Bot handelt, nicht warum (Nachrichten, Orderbuch bleiben unsichtbar); unter etwa 30 Trades sind alle Zahlen wacklig.
Runde 3 (13.11.2026, nachts): X-Posts, ein GitHub-Repo, Robustheit
| Quelle | Was es ist | Urteil |
|---|---|---|
| @51bodila (Hummingbot, BlackRock-Optimierer, Drex) | Market Making: Kauf knapp unter, Verkauf knapp über dem Kurs | lohnt nie: Bitvavo-Gebühr 0,15 % je Seite gegen 0,0016 % Abstand (rund 190-mal mehr Kosten als Ertrag); Werbe-Code, fremde Installationen |
| @irongiantXBT | Sammlung klassischer Indikator-Strategien | nichts Neues; Ichimoku, Supertrend, MACD, Golden Cross schon geprüft, kein Kandidat |
| @x_insider4 | Memecoin-Sniper, Sprachmodell entscheidet | nicht belegt (nur Screenshot), nicht auf BTC/ETH übertragbar |
| @0xNevsky | Memecoin-Jagd auf pump.fun, Grok entscheidet | nicht belegt; die einzige übertragbare Regel (−8 %-Stop) fällt durch (5/11) |
| github.com/zadescoxp/calibrain-harness | KI-Prognosen für gehebelte Futures (Testnetz) | kein Köder, aber Verlust (−2.601 USDT Spielgeld), Hebel/Short/KI als Entscheider – passt nicht |
Robustheit der 6 Papier-Bots (reports/strategie_suche/arena_robustheit.md): Am robustesten sind „Trend langsam“ und „Ausbruch 30/10“ (beide aber Labor-Sieger und im Sperrzeitraum im Minus). „Keltner Mitte“ hängt am wenigsten an Glückstreffern; Hauptbot und Turtle hängen fast ganz an wenigen großen Trends; die Grok-Regel ist am wenigsten robust. Alle 6 sind eng verwandt (Tagesrenditen 72–97 % gleichläufig).
Öffentliche Ansicht: Ein Sicherheits-Review fand 9 Punkte (keiner hoch). Die 4 mittleren sind behoben: Markdown-Links können kein Skript mehr einschleusen; es wird nur paper.db hochgeladen, nie Echtgeld-Daten; die Upload-Liste ist auf feste Dateitypen begrenzt, mit Abbruch, falls ein Wert aus .env in einer Datei steht; der Server löscht, was nicht mehr hochgeladen wird. Sicherheitsberichte bleiben intern.
Papier-Arena: 6 Strategien gleichzeitig, je 50 € Spielgeld
Seit 13.11.2026, 01:22 Uhr laufen nebeneinander: Donchian (Hauptbot), Ausbruch 30/10, Trend langsam, Keltner mit Ausstieg Mitte, Turtle 55/20 und – als Herausforderer außerhalb der Regeln – die Grok-Regel. Rangliste live in Mission Control. Regel für einen Wechsel des Hauptbots: frühestens nach mehreren Monaten, nur bei klarem Abstand und nicht schlechterem Absturz. Bis dahin entscheidet bei 6 Bots vor allem der Zufall, wer vorne liegt.
Prüfstand repariert (13.11.2026, morgens): alle 40 Berichte neu gerechnet
Das Red-Team hatte 10 Schwachstellen im Prüfstand gefunden (P1–P10, Details in reports/strategie_suche/redteam.md). Alle sind jetzt behoben oder im Bericht sichtbar gemacht:
| Nr. | Was falsch war | Was jetzt gilt |
|---|---|---|
| P1 | Blick in die Zukunft erst ab 30 % der Daten geprüft (ab 01/2022) | ab der 2. Kerze, dazu eine USDT-Stichprobe; eingebaute Schummler werden jetzt erkannt |
| P2 | Strategien, die selbst Dateien lesen, waren nicht prüfbar | neuer 12. Prüfpunkt „nur Kerzen“; solche Strategien sind im Bot gesperrt (betrifft 5 Forschungs-Ideen) |
| P3 | Zufallstreffer über viele Strategien nicht gezählt | Korrektur über alle 40 Strategien und alle Varianten steht in jedem Bericht und im Urteil |
| P4 | eigenes Raster des Autors ersetzte das neutrale | neutrales Raster immer dazu, der schlechtere Wert zählt |
| P5 | Strategien starteten 2020 zwangsweise ohne Position | Vorlauf aus umgerechneten USDT-Kursen ab 2017 |
| P6, P9 | (schon nachts behoben) Prüfsumme, Rasterfehler | – |
| P7 | der schon angesehene Sperrzeitraum entschied mit | zählt nicht mehr, steht nur zur Information da |
| P8 | nur 12-Uhr-Tagesgrenze | Ergebnis auch für 0, 6 und 18 Uhr im Bericht |
| P10 | p-Wert konnte 0 sein, „Rendite ODER Sharpe“ zu günstig; feste Zahlen im Code unsichtbar | ehrlicher gemeinsamer p-Wert; feste Zahlen im Code werden aufgelistet |
Ergebnis (Entwicklung 2020-01..2025-06, 1 % Kosten je Kauf und Verkauf):
| Strategie | Prüfpunkte | pro Jahr | größter Absturz | Calmar | Sperrzeitraum* | Zufallstest p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbruch 30/10 | 12/12 | +70 % | −33 % | 2,12 | −7 % | 0,027 |
| Trend langsam 30/60/120 | 12/12 | +54 % | −32 % | 1,71 | −4 % | 0,043 |
| Keltner-Ausbruch, Ausstieg Mitte | 12/12 | +47 % | −33 % | 1,46 | −13 % | 0,040 |
| Turtle System 2, 55/20 | 11/12 (Zufallstest) | +41 % | −28 % | 1,50 | +16 % | 0,113 |
| Turtle System 1, 20/10 | 11/12 (Zufallstest) | +38 % | −31 % | 1,22 | +5 % | 0,100 |
| Donchian 20/60/150 (unser Bot) | 11/12 (Zufallstest) | +45 % | −38 % | 1,18 | −2 % | 0,090 |
| Dual Momentum 12 Monate | 11/12 (Zufallstest) | +41 % | −35 % | 1,17 | −14 % | 0,163 |
\* nur zur Information, zählt nicht mehr fürs Urteil.
Was das heißt:
- Die drei 12/12-Strategien heißen jetzt „Kandidat für Papierhandel“ statt „(Vergleich)“, weil der Sperrzeitraum
nicht mehr mitentscheidet. Sie laufen schon im Papierhandel – es ändert sich nichts am Betrieb.
- Aber: Über alle 40 geprüften Strategien gerechnet ist keine statistisch belastbar (q = 0,17; allein durch Zufall
erwartet man etwa 2 Treffer mit p ≤ 0,05). Der Deflated Sharpe mit allen Varianten liegt bei 0,40–0,55 (belastbar ab 0,95). Der Vorsprung kann Zufall sein. Das steht jetzt so in jedem Urteil.
- Der Vorlauf ändert einige Zahlen: Dual Momentum besser (Calmar 0,59 → 1,17), Golden Cross schlechter
(0,93 → 0,60), unser Bot fast gleich (1,16 → 1,18).
- Kein Bericht zeigt einen Blick in die Zukunft. Die 5 Strategien mit eigenen Daten (Funding, Stablecoins) sind
jetzt „nicht prüfbar“ und im Bot gesperrt; sie waren vorher schon „kein Kandidat“.
- Unser Bot und die Entscheidungs-Spur prüfen die Kursgeschichte jetzt je Teilmodell (20/60/150 Tage einzeln).
Mit voller Historie (wie im Betrieb, über 700 Tage) ändert sich keine Entscheidung.
Börse
| Gebühr je Order | Round-Trip auf 15 € | Mindestorder | |
|---|---|---|---|
| Bitvavo | 0,25 % (Taker) | 0,08 € | 5 € |
| Kraken Pro (seit 09.07.2026) | 0,80 % (Taker) | 0,24 € | ca. 3,90 € |
| Coinbase Advanced | 0,50 % (Taker) | 0,15 € | 0,84 € |
Bitvavo hat eine EU-Zulassung (MiCA) und steht in der BaFin-Datenbank. SEPA rein und raus ist kostenlos.
Was nicht gesichert ist
- Der Live-Zugang ist nur gegen eine nachgebaute Börse getestet (echter Bibliotheks-Code, simulierte Antworten).
Bitvavo hat keine Testumgebung. Vor dem ersten echten Tag .\tradebot live-check ausführen (liest nur) und den Tag beobachten.
- Vier Annahmen über Bitvavo ließen sich nicht belegen: ob die Suche nach der Order-Kennung auch abgeschlossene
Orders findet (der Bot hat dafür einen zweiten Weg), ob das Format der Kennung akzeptiert wird, wie lange frisch gekaufte Coins „nicht verfügbar" sind, und ob sich prüfen lässt, dass dem Schlüssel das Auszahlungsrecht fehlt.
- Der Vorteil ist nicht bewiesen. Seit 2025 liegt er laut Literatur und laut unserem gesperrten Zeitraum bei null.
Ob er zurückkommt, weiß niemand.
- Reste unter 5 € kann Bitvavo nicht verkaufen. Fällt eine kleine Position sehr stark, bleibt sie liegen.
- Der Bot schützt nur, wenn er läuft. Ist der PC tagelang aus, bleibt eine Position unbeaufsichtigt. Verlieren
kann er höchstens den Einsatz (kein Hebel).
- Steuer ist nicht geprüft.
- Das ist keine Anlageberatung. Ob du echtes Geld einsetzt, entscheidest du.
Nachrechnen
.venv\Scripts\python -W ignore -m unittest discover -s tests
set TB_DATA_DIR=C:\CODE\tradebot\data\full
.venv\Scripts\python -W ignore -m lab.holdout bot.strategy BTC ETH --hour 12Die Ausgaben der Schlussprüfung liegen in reports/holdout_*.txt, die Experimente in lab/out/*/REPORT.md.
Quellen
- Gebühren Kraken: kraken.com/pro/fees, blog.kraken.com/product/pro/new-kraken-pro-fee-tiers
- Gebühren Bitvavo: bitvavo.com/en/fees
- Bitvavo-API: docs.bitvavo.com (Fehlercodes, Gebühr im Betrag, Abwicklung)
- Strategie: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5209907
- Nachbau mit Daten bis 10/2026: algoedgeinsights.beehiiv.com (Sharpe 0,05 seit 04/2025)
Tradebot · Papierhandel mit Spielgeld · keine Anlageberatung