Robustheit der 6 Papier-Bots
Stand 13.11.2026. Messskript: lab/arena_robustheit.py. Alle Zahlen stehen in arena_robustheit.json. Es gelten die Einstellungen der Bots, wie sie laufen. Nichts wurde neu eingestellt.
Gemessen wird der Entwicklungszeitraum 2020-01 bis 2025-06, das ist das Hauptmaß. Wenn nichts anderes dasteht, rechne ich mit 1,0 % Kosten pro Kauf und Verkauf zusammen. Der Sperrzeitraum (2025-07 bis heute) ist nur zur Ansicht dabei, weil er schon oft angesehen wurde.
Das Wichtigste
- Am robustesten sind „Trend langsam“ und „Ausbruch 30/10“. Sie liegen in den vier Tests im Entwicklungszeitraum vorn (Rangpunkte unten). - Trend langsam schwankt am wenigsten. Es ist bei allen 24 Tageszeiten gut und verträgt auch sehr hohe Kosten. - Ausbruch 30/10 bringt am meisten, hängt aber stark von der Tageszeit ab: Das beste Ergebnis ist mehr als doppelt so gut wie das schlechteste.
- Zweifel bleiben. Beide Regeln sind „Sieger“ aus vielen Labor-Versuchen. Deshalb sehen sie im Entwicklungszeitraum besser aus, als sie wirklich sind. - Im Sperrzeitraum liegen beide im Minus. Bei Ausbruch 30/10 ist es deutlich: nur 2 von 24 Tageszeiten im Plus.
- „Keltner Mitte“ hängt am wenigsten an einzelnen Glückstreffern. Ohne seine 5 besten Trades bringt er noch +22 % pro Jahr. Er hat den kleinsten größten Rückgang (−26 %) und ist am wenigsten mit den anderen verwandt.
- Hauptbot (Donchian) und „Turtle 55/20“ hängen fast ganz an wenigen großen Trends. Ohne ihre 5 besten Trades bleibt im Entwicklungszeitraum ungefähr ±0 übrig.
- Die „Grok-Regel“ ist am wenigsten robust. Sie handelt viel, etwa 25 Hin-und-Rück-Trades im Jahr. Steigen die Kosten auf 3,2 %, bleiben nur +16 % pro Jahr übrig. Ihr größter Rückgang ist der tiefste (−48 %, im Zufallstest bis −72 %).
- Im Sperrzeitraum sind nur Turtle und Grok bei allen 24 Tageszeiten im Plus. Im Entwicklungszeitraum sind beide nur Mittelmaß. Der Sperrzeitraum ist kurz und schon oft angesehen; er entscheidet nichts.
- Alle 6 sind eng verwandt. Die Tagesrenditen hängen zu 72 bis 97 % zusammen: Wenn einer verliert, verlieren meist alle. - Trend langsam und der Hauptbot sind fast derselbe Bot (0,97). - Am meisten unterscheiden sich Keltner Mitte und Turtle 55/20 (0,72).
Rangpunkte (Entwicklungszeitraum, 1 = am besten)
| Bot | Tageszeiten (schlechtestes Calmar) | Zufallstest (schlechter Fall) | ohne 5 beste Trades | Kosten 3,2 % | Summe | Sperr im Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend langsam | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 von 24 |
| Ausbruch 30/10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 von 24 |
| Keltner Mitte | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 von 24 |
| Donchian (Hauptbot) | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 6 von 24 |
| Grok-Regel | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | 24 von 24 |
| Turtle 55/20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 24 von 24 |
Calmar heißt: Gewinn pro Jahr geteilt durch den größten Rückgang. Höher ist besser. Für den Zufallstest zählt der schlechte Fall (5 %-Wert): Gewinn pro Jahr geteilt durch den größten Rückgang.
1. Alle 24 Tageszeiten
Der Tag wird zu jeder vollen Stunde (UTC) abgeschlossen, also 24 Läufe pro Bot.
| Bot | Calmar min / Median / max | pro Jahr (Median) | größter Rückgang (Median) | Calmar > 1 | bester von 6 | Sperr min / Median / max | Sperr im Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian (Hauptbot) | 0,99 / 1,16 / 1,41 | +44 % | −38 % | 23 / 24 | 0× | −9,0 / −2,4 / +6,4 % | 6 / 24 |
| Ausbruch 30/10 | 1,18 / 1,76 / 2,87 | +64 % | −35 % | 24 / 24 | 8× | −30,7 / −8,4 / +1,2 % | 2 / 24 |
| Trend langsam | 1,55 / 1,74 / 2,12 | +56 % | −31 % | 24 / 24 | 8× | −9,2 / −1,8 / +1,9 % | 5 / 24 |
| Keltner Mitte | 0,98 / 1,76 / 2,24 | +45 % | −26 % | 23 / 24 | 7× | −16,1 / −3,8 / +2,7 % | 9 / 24 |
| Turtle 55/20 | 0,74 / 1,21 / 1,85 | +40 % | −34 % | 19 / 24 | 1× | +5,5 / +14,0 / +20,6 % | 24 / 24 |
| Grok-Regel | 0,98 / 1,14 / 1,81 | +54 % | −48 % | 21 / 24 | 0× | +2,4 / +20,1 / +29,0 % | 24 / 24 |
2. Zufallstest (Block-Bootstrap)
Gerechnet für 12 Uhr UTC im Entwicklungszeitraum. Die Tagesrenditen werden in 20-Tage-Blöcken 2000-mal neu gemischt.
| Bot | pro Jahr 5 % / 50 % / 95 % | größter Rückgang 5 % / 50 % / 95 % | Anteil mit Verlust |
|---|---|---|---|
| Donchian (Hauptbot) | +11 / +44 / +93 % | −57 / −38 / −26 % | 0,7 % |
| Ausbruch 30/10 | +20 / +65 / +134 % | −60 / −41 / −29 % | 0,1 % |
| Trend langsam | +17 / +54 / +109 % | −55 / −37 / −26 % | 0,3 % |
| Keltner Mitte | +13 / +45 / +91 % | −54 / −35 / −24 % | 0,5 % |
| Turtle 55/20 | +9 / +40 / +90 % | −57 / −38 / −26 % | 1,1 % |
| Grok-Regel | +8 / +52 / +119 % | −72 / −50 / −35 % | 2,1 % |
Lesart: Im schlechten Fall (5 %) muss man bei allen Bots mit −54 % bis −72 % Rückgang rechnen. Für 50 € heißt das: Zwischenzeitlich sind 27 bis 36 € weg.
3. Ohne die 5 besten Trades
Gerechnet für 12 Uhr UTC im Entwicklungszeitraum. Die 5 Positionen mit dem größten Gewinn in Euro werden nie eingegangen; alles andere bleibt gleich.
| Bot | pro Jahr mit → ohne | Calmar ohne | größter Rückgang ohne | Trades gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Donchian (Hauptbot) | +44 % → −1 % | −0,02 | −44 % | 54 |
| Ausbruch 30/10 | +64 % → +16 % | 0,47 | −33 % | 50 |
| Trend langsam | +54 % → +1 % | 0,04 | −36 % | 36 |
| Keltner Mitte | +45 % → +22 % | 0,85 | −25 % | 48 |
| Turtle 55/20 | +41 % → −3 % | −0,08 | −36 % | 29 |
| Grok-Regel | +52 % → +21 % | 0,40 | −51 % | 135 |
Hinweis: Das ist für Bots mit wenigen Trades ein härterer Test. 5 von 29 Trades (Turtle) wiegen schwerer als 5 von 135 (Grok). Bei Trendfolgern ist das normal: Wenige große Trends bezahlen viele kleine Verluste. Es heißt aber auch: Ein Jahr ohne großen Trend bringt bei Donchian, Trend langsam und Turtle eher nichts.
4. Kosten
Gerechnet für 12 Uhr UTC im Entwicklungszeitraum. Die Kosten gelten pro Kauf und Verkauf zusammen.
| Bot | 0,6 % | 1,0 % | 1,6 % | 3,2 % | Trades pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Donchian (Hauptbot) | +46 % (C 1,29) | +44 % (C 1,16) | +41 % (C 0,98) | +32 % (C 0,64) | 9,8 |
| Ausbruch 30/10 | +67 % (C 2,17) | +64 % (C 1,92) | +60 % (C 1,62) | +48 % (C 1,02) | 9,1 |
| Trend langsam | +56 % (C 1,86) | +54 % (C 1,71) | +51 % (C 1,51) | +46 % (C 1,12) | 6,6 |
| Keltner Mitte | +48 % (C 1,49) | +45 % (C 1,38) | +41 % (C 1,23) | +33 % (C 1,04) | 8,7 |
| Turtle 55/20 | +42 % (C 1,52) | +41 % (C 1,46) | +39 % (C 1,34) | +34 % (C 0,93) | 5,3 |
| Grok-Regel | +60 % (C 1,26) | +52 % (C 1,01) | +41 % (C 0,70) | +16 % (C 0,22) | 24,6 |
Die Bots handeln bei Bitvavo mit etwa 0,6 %. Die 3,2 % sind ein Härtetest, zum Beispiel für schlechte Ausführung bei wenig Geld im Orderbuch.
5. Zusammenhang der Tagesrenditen
Gerechnet für 12 Uhr UTC im Entwicklungszeitraum. 1,0 heißt: Die Bots bewegen sich jeden Tag genau gleich.
| Donchian | Ausbruch | Trend langsam | Keltner Mitte | Turtle | Grok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian (Hauptbot) | 1 | 0,90 | 0,97 | 0,83 | 0,90 | 0,89 |
| Ausbruch 30/10 | 0,90 | 1 | 0,91 | 0,87 | 0,81 | 0,92 |
| Trend langsam | 0,97 | 0,91 | 1 | 0,81 | 0,91 | 0,87 |
| Keltner Mitte | 0,83 | 0,87 | 0,81 | 1 | 0,72 | 0,83 |
| Turtle 55/20 | 0,90 | 0,81 | 0,91 | 0,72 | 1 | 0,75 |
| Grok-Regel | 0,89 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,75 | 1 |
Im Schnitt mit den anderen 5: Keltner 0,81, Turtle 0,82, Grok 0,85, Ausbruch 0,88, Trend langsam 0,90, Donchian 0,90. Folge für die Papier-Arena: Die 6 Bots sind kaum 6 unabhängige Versuche. Am meisten lernt man aus den Unterschieden zwischen Keltner, Turtle und dem Rest.
Grenzen dieser Messung
- Wie oft wurde ausgewählt? Ausbruch 30/10 und Trend langsam wurden aus vielen Labor-Varianten als beste ausgewählt. Keltner Mitte war die zweite angesehene Ausstiegsregel. Donchian und Turtle 55/20 sind feste Lehrbuch-Regeln. Die Grok-Regel hat eine KI auf anderen Daten gefunden: BTC-4h-Kerzen 2020-10 bis 2023-09, die sich teilweise mit unserem Zeitraum überschneiden. Wer öfter ausgewählt wurde, sieht im Entwicklungszeitraum zu gut aus.
- Nur eine Tageszeit: Zufallstest, „ohne 5 beste“, Kosten und Zusammenhang sind nur für 12 Uhr UTC gerechnet, die Stunde, zu der die Bots entscheiden.
- Nur Messung: Es wurde nichts verändert, kein Bot angelegt und nichts an
bot/oderbots/geändert.
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