Strategie-Suche: Forschung 2024–2026 (Stand 13.11.2026)
Auftrag: in Studien und seriösen Quant-Auswertungen von 2024 bis 2026 Strategie-Familien finden, die wir noch nicht geprüft hatten, höchstens 4 davon bauen und im Prüfstand testen. Nur freie Daten, Parameter aus den Studien, höchstens 4 Parameter. Nichts am Bot geändert, keine Bots angelegt.
Das Wichtigste
- Kein Kandidat nach den vorab festgelegten Regeln. Alle vier gebauten Strategien reißen mindestens 4 der 11 Prüfpunkte.
- Eine Ausnahme ist interessant: „Stablecoin-Zufluss". BTC und ETH werden eine Woche gehalten, wenn die Menge an Dollar-Stablecoins (USDT, USDC usw.) ungewöhnlich stark gewachsen ist. Die Strategie besteht 7 von 11 Punkten und reißt 3 davon nur knapp. Im Sperrzeitraum (07/2025 bis heute) bringt sie +19 %, die Bot-Strategie −2 % und Kaufen-und-Halten −21 %. Bei allen 24 möglichen Tagesgrenzen bleibt das Ergebnis im Plus.
- Aber: Der Studienautor hat seine Regel auf Daten bis 09/2026 gefunden. Unser Sperrzeitraum ist für diese Regel also nicht unberührt. Wirklich neu sind nur die 6 Wochen seit der Veröffentlichung: −4,5 % gegen −10 % (Bot) und −18 % (Halten), ohne ein einziges neues Signal.
- Funding als Filter, Funding-Umkehr und Wochen-Momentum fallen klar durch. Der Carry-Filter macht die Bot-Strategie schlechter. Bei der Funding-Umkehr fressen die Gebühren den kleinen Effekt. Wochen-Momentum mit 1 Woche Rückblick ist auf BTC und ETH seit 2022 nicht mehr da.
- Empfehlung: Stablecoin-Zufluss höchstens als zusätzlicher Vergleichs-Bot im Papierhandel, nicht als Ersatz. Das ist eine bewusste Ausnahme von der Regel „nur mit 11 von 11". Sie setzt voraus, dass der Bot die DefiLlama-Daten täglich abrufen kann. Das ist noch nicht gebaut. Die anderen drei: nein.
Was vorher schon geprüft war (deshalb nicht noch einmal)
Trend-Ausbruch und Donchian (Bot), langsame Trendfolge, Rotation über 11 Coins, Rücksetzer kaufen (RSI2/Bollinger), Kalender-Effekte, Zusatzfilter auf Volatilität, Volumen und Markt-Breite (0 von 71 robust), feste Stops. Zeitreihen-Momentum über 20 bis 200 Tage prüft parallel die Open-Source-Session (scout_os_tsmom).
Studien
| Studie | Kernaussage | Genutzt für |
|---|---|---|
| Šubík, „Stablecoin inflows and Bitcoin: a modest, recent effect", After Costs, 30.09.2026 – https://raysize.eu/stablecoins.html | Wächst der Stablecoin-Umlauf an einem Tag stärker als an 90 % der Tage des Vorjahres, steigt BTC in den 7 Tagen danach im Mittel um 1,6 bis 2,3 Prozentpunkte mehr als sonst (seit 2021, drei Datenquellen, t = 1,9 bis 2,5). Vor 2021 war der Effekt ein Datenfehler (neu aufgenommene Stablecoins). Die einfache Regel schlug Halten über die ganze Zeit nicht (27,7 % gegen 43,5 % pro Jahr), nur 2023–2026. Kein unberührter Testzeitraum. | Kandidat A (Regel und alle Parameter) |
| Chi, Chu, Hao (2025), „Return and Volatility Forecasting Using On-Chain Flows", arXiv 2411.06327 – https://arxiv.org/pdf/2411.06327 | USDT-Zuflüsse an Börsen sagen BTC- und ETH-Renditen in den nächsten 1–2 Stunden positiv voraus („trockenes Pulver"). ETH-Zuflüsse sagen ETH-Renditen negativ voraus. BTC-Zuflüsse sagen kaum etwas. 2017–2023, auch außerhalb der Stichprobe geprüft. | Begründung für Kandidat A, BTC und ETH |
| Krištoufek (2022), „On the role of stablecoins in cryptoasset pricing dynamics", Financial Innovation – https://doi.org/10.1186/s40854-022-00343-8 | Stablecoin-Ausgabe folgt eher auf Kursgewinne, als dass sie sie auslöst (2015–2020). | Gegenbeleg zu A |
| Ante, Fiedler, Strehle (2021), Technological Forecasting and Social Change – https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120851 | Große Stablecoin-Transfers gehen mit viel BTC-Volumen einher. Kurseffekte zeigen sich vor allem vor dem Transfer. | Gegenbeleg zu A |
| Schmeling, Schrimpf, Todorov, „Crypto Carry", Management Science 2026 (BIS Working Paper 1087, 2023) – https://www.bis.org/publications/working-paper-1087-crypto-carry.pdf | Ein hoher Aufschlag der Futures auf den Spotkurs (Carry) entsteht durch Kleinanleger, die gehebelt dem Trend hinterherlaufen. Er sagt niedrigere Spot-Renditen und Crashs über 1–3 Monate voraus. | Kandidat B (Idee) |
| Memon, Anklesaria-Dalal, Mishra (2026), AIJMR 4(4) – https://doi.org/10.62127/aijmr.2026.v04i04.1493 | Binance-Funding 09/2019–08/2026: Liegt das Funding im unteren Zehntel der letzten 180 Tage, steigt BTC in 24 h im Mittel um 0,51 %. Das obere Zehntel zeigt keinen Effekt. (Wenig bekannte Zeitschrift.) | Fenster 180 Tage und „Zehntel" für B und C |
| Shek (2026), „Conditional Arbitrage Capacity", SSRN 7520320 – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7520320 | 274 Funding-Extreme bei BTC, ETH und SOL 2021–2026: An Plus-Tagen folgt in 24 h eine Umkehr von +1,88 %, an Minus-Tagen eine Fortsetzung von −1,74 %. (Einzelautor, Vorabdruck.) | Kandidat C (Bedingung „Plus-Tag") |
| Coinbase Institutional (2024), „A Primer on Perpetual Futures" – https://www.coinbase.com/institutional/research-insights/research/market-intelligence/a-primer-on-perpetual-futures | Funding läuft dem Kurs eher hinterher. Es zeigt kommende Schwankung an, nicht die Richtung. | Gegenbeleg zu B und C |
| Liu, Tsyvinski (2021), „Risks and Returns of Cryptocurrency", Review of Financial Studies (NBER w24877) – https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24877/w24877.pdf | Zeitreihen-Momentum über 1 bis 4 Wochen. Die Rendite dieser Woche sagt die der nächsten voraus, am stärksten bei 1 Woche (Daten bis 2018). | Kandidat D |
| Fičura, Colak (2024), „Impact of Size and Volume on Cryptocurrency Momentum and Reversal" | Große, liquide Coins zeigen Wochen-Momentum (t = 2,33), kleine Coins Umkehr. | Kandidat D |
| Grobys, Kolari u. a. (2025), „Cryptocurrency momentum has (not) its moments", Financial Markets and Portfolio Management – https://link.springer.com/article/10.1007/s11408-025-00474-9 | Querschnitts-Momentum nach 07/2020 negativ und nicht signifikant. Es leidet unter Crashs einzelner Coins. | Gegenbeleg zu D |
| F1DevBin-Labor, Hypothese H-014 (2026) – https://f1devbin.github.io/Crypto-Research-Labs/hypotheses/H-014.html | 1-Wochen-Momentum 2022–2026: BTC Sharpe 0,08 gegen 0,50 bei Halten. | Gegenbeleg zu D |
| Grobys (2026), „Using on-chain data to predict Bitcoin cycles", Research in International Business and Finance – https://iris.unito.it/retrieve/8e104076-d79e-4df7-a1fe-1f86d7630c41/1-s2.0-S0275531926002138-main.pdf | MVRV-Z-Score und NUPL schlagen Halten über 3 Zyklen 2013–2025 (Sharpe 1,28 gegen 0,45), aber mit nur 3 Trades. | nicht gebaut (siehe unten) |
| Louis (2026), „Do bitcoin returns move sentiment?", Finance Research Open – https://doi.org/10.1016/j.finr.2026.100094 | Der Fear-&-Greed-Index sagt die BTC-Rendite nicht voraus (2018–2025, auch außerhalb der Stichprobe). Umgekehrt treibt der Kurs den Index. | nicht gebaut |
| Shelton (2024), Journal of Risk and Financial Management 17(10) – https://ideas.repec.org/a/gam/jjrfmx/v17y2024i10p443-d1490211.html | Stimmung und Chart-Kennzahlen sagen BTC außerhalb der Stichprobe schlecht voraus. | nicht gebaut |
Die vier geprüften Kandidaten
Alle Zahlen stammen aus dem Prüfstand (reports/pruefstand/scout_fo_*.json): BTC und ETH, Konto 50 €, Tageskerzen mit Schluss 12:00 UTC wie beim Bot. „Entwicklung" = 01/2020–06/2025, 1,0 % Kosten je Kauf plus Verkauf. „Sperrzeitraum" = 07/2025–12.11.2026. Calmar = Rendite pro Jahr geteilt durch den größten Rückgang (mehr ist besser).
A) Stablecoin-Zufluss – lab/strategies/scout_fo_stablecoin.py
Regel in Klartext
- Jeden Tag wird gemessen, um wie viel Prozent die Menge aller Dollar-Stablecoins gewachsen ist (Quelle: DefiLlama).
- Tage mit mehr als ±3 % Änderung werden ignoriert. Dort hat DefiLlama meist nur einen neuen Stablecoin
aufgenommen.
- Ein Signal entsteht, wenn das Wachstum größer ist als an 90 % der Tage des vergangenen Jahres.
- Der Wert eines Tages gilt erst ab Mitternacht danach als bekannt. Gekauft wird am nächsten Mittag (12 Uhr UTC).
- BTC und ETH werden dann je zur Hälfte gekauft und 7 Tage gehalten. Ein neues Signal verlängert die Haltezeit.
Sonst liegt alles in Bargeld.
- Parameter (alle aus der Studie): 90 %, 365 Tage, 7 Tage, 3 %.
Prüfstand-Urteil: kein Kandidat (7 von 11). Nicht bestanden: Calmar 0,99 (nötig 1,0), größter Rückgang −44 % (nötig höchstens −40 %), Timing-Test p = 0,053 (nötig höchstens 0,05), USDT-Langlauf 2017–2025 Calmar 0,55 (nötig 0,7). Bestanden: Look-ahead (alle 1.754 Zeitpunkte, zusätzlich mit abgeschnittenen Stablecoin-Daten: 0 Abweichungen), Stress-Kosten (0,78), 2022 (−2 %), 4 von 6 Jahren im Plus, Plateau (79 % der 19 Nachbarn).
| Entwicklung p.a. | größter Rückgang | Calmar | Sperrzeitraum 0,6 % / 1,0 % | letzte 12 Monate | USDT 2017–2025 Calmar | Round-Trips pro Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin-Zufluss | +43 % | −44 % | 0,99 | +27 % / +19 % | +20 % | 0,55 | 19 |
| Bot (Donchian 20/60/150) | +44 % | −38 % | 1,16 | ±0 % / −2 % | −9 % | 1,04 | 10 |
| Kaufen und Halten 50/50 | +64 % | −75 % | 0,86 | −21 % | −33 % | 0,47 | – |
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1. Hj.) | 2025 (2. Hj.) | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin-Zufluss | +48 % | +96 % | −2 % | +55 % | +91 % | −15 % | +3 % | +15 % |
| Bot | +130 % | +122 % | −19 % | +22 % | +47 % | ±0 % | +6 % | −8 % |
| Kaufen und Halten | +329 % | +284 % | −65 % | +100 % | +74 % | −24 % | +1 % | −22 % |
Weitere Prüfungen:
- Signal-Ebene ohne Kosten (eigene Nachmessung): BTC steigt nach Signaltagen in 7 Tagen im Mittel um
+2,2 Prozentpunkte mehr als sonst (2021 bis 06/2025, 172 Signaltage), ETH um +3,0. Vor 2021 war es umgekehrt (−1,3 bzw. −3,3). Im Sperrzeitraum +1,0 bzw. +1,6 (nur 25 Signaltage). Das deckt sich mit der Studie.
- Alle 24 Tagesgrenzen: Im Sperrzeitraum liegt das Ergebnis zwischen +7 % und +40 %, in der Mitte bei +20 %.
In der Entwicklung liegt Calmar zwischen 0,66 und 1,00. 12 Uhr ist dort eine der günstigsten Grenzen. Das wurde nicht ausgesucht, 12 Uhr ist die Tagesgrenze des Bots.
- Walk-forward 2022–2026 (alle 6 Monate die beste Rastereinstellung der letzten 24 Monate): −5 % pro Jahr. Die
Rasterauswahl springt hin und her. Mit festen Studien-Parametern: +25 % pro Jahr (Bot +7 %, Halten +1 %).
- Mehrfachtest-Korrektur: Deflated Sharpe 0,71 (belastbar wäre 0,95).
- Nur BTC, wie in der Studie (Zusatzvariante): schwächer, Calmar 0,67. Im Sperrzeitraum +3 % gegen −9 % für den
Bot nur auf BTC und −29 % für BTC halten.
- Seit Veröffentlichung der Studie (30.09.2026): −4,5 % gegen −10,3 % (Bot) und −18,1 % (Halten). Es gab kein
neues Signal, nur das Ende einer laufenden Haltezeit.
Warum es wirken könnte: Neue Stablecoins sind Geld, das zum Kaufen bereitliegt. Im Bärenmarkt 2022 schrumpfte der Umlauf, es gab fast keine Signale (6 % der Zeit im Markt). Daher kommt der Schutz.
Schwächen:
- Der Sperrzeitraum ist für diese Regel nicht unberührt, weil der Autor sie auf Daten bis 09/2026 gefunden hat.
- Der Effekt je Signal ist klein, etwa 2 % pro Woche. Die Gebühren kosten bei 1,0 % Round-Trip rund 8 % pro Jahr.
- Der größte Rückgang (−44 %) kam im Crash im Mai 2021 innerhalb von 11 Tagen. Die Stablecoins wuchsen gerade
stark, deshalb war die Strategie voll investiert. Den alten Höchststand erreichte sie erst im Januar 2024 wieder. In Boom-Phasen schützt das Signal also nicht vor einem Absturz.
- DefiLlama kann alte Werte nachträglich ändern oder Stablecoins rückwirkend aufnehmen. Live können die Werte
anders aussehen als im Backtest. Vor 2021 sind die Daten lückenhaft. Daher reißt der Langlauf ab 2017.
- Der Bot kann die Regel heute nicht ausführen, weil sie eine Zusatzdatei braucht (täglicher DefiLlama-Abruf nötig).
B) Bot-Strategie mit Carry-Filter – lab/strategies/scout_fo_carry.py
Regel in Klartext: Die Bot-Strategie Donchian 20/60/150 bleibt unverändert. Zusätzlich wird je Coin das Funding der Binance-Perpetuals gemittelt, über 30 Tage. Das Funding ist die Gebühr, die gehebelte Käufer an Verkäufer zahlen. Liegt dieser Mittelwert über 90 % der Werte der letzten 180 Tage, gilt die Carry als „extrem". Dann hält der Coin Bargeld, sonst gilt das Gewicht des Bots. Parameter: 30 Tage, 180 Tage, 90 %.
Prüfstand-Urteil: kein Kandidat (7 von 11). Nicht bestanden: Calmar 0,86, Stress-Kosten 0,70, Timing-Test p = 0,070, Plateau 62 %.
| Entwicklung p.a. | größter Rückgang | Calmar | Sperrzeitraum 0,6 % / 1,0 % | letzte 12 Monate | USDT 2017–2025 Calmar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carry-Filter | +33 % | −39 % | 0,86 | −15 % / −17 % | −17 % | 0,91 |
| Bot (ohne Filter) | +44 % | −38 % | 1,16 | ±0 % / −2 % | −9 % | 1,04 |
| Kaufen und Halten | +64 % | −75 % | 0,86 | −21 % | −33 % | 0,47 |
Bewertung: Der Filter schadet überall. Er wirft den Bot oft genau in starken Aufwärtsphasen hinaus: 2023 stand der Bot bei +22 %, mit Filter bei +1 %. Das passt zur Coinbase-Auswertung: Funding folgt dem Kurs und warnt nicht vor ihm. Es passt auch zu unserem früheren Befund, dass Zusatzfilter auf dem Trend-Bot nicht helfen.
C) Funding-Extrem-Umkehr – lab/strategies/scout_fo_fundrev.py
Regel in Klartext: Fällt das Funding eines Coins unter das untere Zehntel der letzten 180 Tage und schließt der Tag im Plus, wird der Coin für einen Tag gekauft. Parameter: 10 %, 180 Tage, 1 Tag, nur an Plus-Tagen.
Prüfstand-Urteil: kein Kandidat (3 von 11). Entwicklung −15 % pro Jahr, größter Rückgang −68 %, 47 Round-Trips pro Jahr, Gebühren 17,5 % pro Jahr. Sperrzeitraum −27 % (Bot −2 %, Halten −21 %). Timing-Test p = 0,40. Zusatzvariante „auch an Minus-Tagen": −4 % pro Jahr, Sperrzeitraum −39 %.
Bewertung: Auf Signal-Ebene ist der Effekt bei uns da, aber klein: BTC +0,42 % im Mittel am Tag danach, Median −0,06 %, Trefferquote 48 %. Das liegt unter den Kosten von 0,6 bis 1,0 % je Kauf und Verkauf. Für ein Spot-Konto mit Gebühren ist das nicht nutzbar.
D) Wochen-Momentum – lab/strategies/scout_fo_wochenmom.py
Regel in Klartext: Jeden Montag um 12 Uhr UTC wird geprüft, ob der Coin in der letzten Woche gestiegen ist. Wenn ja, wird er für eine Woche gehalten (je Coin die Hälfte), sonst Bargeld. Parameter: 1 Woche, Puffer 0 % (aus der Studie). Im Raster: 1–4 Wochen und Puffer 0 / 2,5 / 5 %.
Prüfstand-Urteil: kein Kandidat (3 von 11). Entwicklung +15 % pro Jahr bei −74 % größtem Rückgang (Calmar 0,21). 2023 −5 % und 2024 −6 %, während Halten +100 % und +74 % brachte. Sperrzeitraum −17 %, letzte 12 Monate −15 %. Timing-Test p = 0,55.
Bewertung: Der 1-Wochen-Effekt aus der Studie (Daten bis 2018) ist auf BTC und ETH nicht mehr da. Das deckt sich mit den Gegenbelegen. Im Raster sieht der 4-Wochen-Rückblick gut aus (Calmar 1,46–1,68). Das ist aber eine nachträgliche Auswahl und gehört zur bekannten Trend-Familie, die Bot und Open-Source-Session schon abdecken.
Gesucht, aber nicht gebaut
| Idee | Warum nicht |
|---|---|
| On-Chain-Bewertung (MVRV, NUPL; Grobys 2026) | Nur 3 Trades in 11 Jahren, statistisch leer. Der Z-Score braucht die Schwankung der ganzen Historie (mehr als 700 Tage), das verbietet die 700-Kerzen-Regel. Eine feste Schwelle würde nur einzelne Zyklus-Spitzen abfangen (Regel 3). Daten wären frei (Coin Metrics Community, CapMVRVCur). |
| Börsen-Zu- und Abflüsse | Belege gibt es nur auf Stunden-Ebene (Chi u. a. 2025), und BTC-Flüsse sagen dort kaum etwas. Kostenlose Tagesdaten gäbe es (Coin Metrics Community, FlowInExNtv), aber keine Studie für Tageskerzen. |
| Fear & Greed Index | Neuere Studien finden keine Vorhersagekraft außerhalb der Stichprobe (Louis 2026, Shelton 2024). Der Index enthält selbst den Kurs. |
| BTC-Dominanz bzw. ETH/BTC als Schalter | Nur Blog-Backtests: schwacher Vorteil, fast alles vor 2022, bis −71 % Rückgang. Die Rotation über Coins ist im Labor schon durchgefallen. |
| Trend plus Volatilitäts-Regime | Im Labor schon geprüft (Vola-Sperre, Vola-Zielgröße): schadet oder bringt nichts. |
| Volatilitäts-Ausbruch innerhalb des Tages (Eröffnung + k × Spanne) | Braucht Kauf-Stopps im Tagesverlauf. Unsere Engine handelt nur zur nächsten Eröffnung. Nicht weiter verfolgt. |
Empfehlung
| Kandidat | Prüfstand | Papierhandel |
|---|---|---|
| A Stablecoin-Zufluss | kein Kandidat (7/11, 3 Punkte knapp) | Ja, aber nur als Vergleichs-Bot und nur als bewusste Ausnahme (siehe unten) |
| B Carry-Filter | kein Kandidat (7/11) | Nein – schlechter als der Bot ohne Filter, überall |
| C Funding-Umkehr | kein Kandidat (3/11) | Nein – Effekt kleiner als die Gebühren |
| D Wochen-Momentum | kein Kandidat (3/11) | Nein – Effekt seit 2022 weg |
Zu A, ehrlich abgewogen:
- Dafür: eine wirklich neue Datenquelle, die nichts mit dem Kursverlauf des Bots zu tun hat. Plus im
Sperrzeitraum bei allen 24 Tagesgrenzen, Plus in den letzten 12 Monaten. Die Kriterien sind nur knapp verfehlt. Papierhandel kostet kein Geld.
- Dagegen: nach der vorab festgelegten Regel kein Kandidat, Deflated Sharpe nur 0,71, Walk-forward mit
Rasterauswahl negativ. Der Effekt ist erst seit 2021 sichtbar. Der Sperrzeitraum ist für diese Regel nicht unberührt.
- Wenn du es willst: erst einen täglichen DefiLlama-Abruf in den Bot bauen (fehlt noch; ich habe nichts am Bot
geändert), dann einen Papier-Bot mit 50 € Spielgeld anlegen. Frühestens nach 6 Monaten gegen Bot und Halten bewerten. Ein Ersatz für den Hauptbot ist es in keinem Fall.
Was das für 50 € im Sperrzeitraum (16 Monate, 1,0 % Round-Trip) bedeutet hätte: Stablecoin-Zufluss +9,45 €, Bot −1,20 €, Kaufen und Halten −10,35 €. Das ist eine Rückschau, keine Vorhersage.
Zahl der angesehenen Varianten
52 Parameter-Kombinationen: A 20 (Raster) plus 1 (nur BTC), B 9, C 9 plus 1 (auch Minus-Tage), D 12. Dazu kamen 24 Tagesgrenzen für A als reine Robustheitsprüfung, nicht zur Auswahl. Ausgewählt wurde nichts: Alle DEFAULT-Werte stammen aus den Studien und standen vor dem ersten Lauf fest.
Dateien und Nachrechnen
- Strategien:
lab/strategies/scout_fo_stablecoin.py,scout_fo_carry.py,scout_fo_fundrev.py,scout_fo_wochenmom.py - Prüfstand-Berichte:
reports/pruefstand/scout_fo_*.html(zum Lesen) und.json(alle Zahlen), dazu
scout_fo_stablecoin_nurbtc und scout_fo_fundrev_alle
- Zusatzdaten und Quellen:
data/extern/(siehedata/extern/QUELLEN.md), Stand 12.11.2026 - Nachrechnen (aus
C:\CODE\tradebot):
./.venv/Scripts/python.exe -W ignore -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_fo_stablecoin
./.venv/Scripts/python.exe -W ignore -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_fo_stablecoin --coins BTC --name scout_fo_stablecoin_nurbtc
./.venv/Scripts/python.exe -W ignore -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_fo_carry
./.venv/Scripts/python.exe -W ignore -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_fo_fundrev
./.venv/Scripts/python.exe -W ignore -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_fo_wochenmomDie Stablecoin-Datei lädt ./.venv/Scripts/python.exe -m lab.extern_daten nach (siehe Nachtrag). Die Binance-Funding-Dateien werden nicht nachgeladen (Endpunkte in QUELLEN.md). Das ist keine Anlageberatung.
Nachtrag 13.11.2026: Red-Team-Ablehnung „Daten werden nie nachgeladen"
Einwand des Red-Teams: Die DefiLlama-Datei in data/extern/ wird nie aktualisiert. Nach dem letzten Datentag kommt kein Signal mehr, und die Strategie hält still Bargeld, ohne dass es jemand merkt.
Was jetzt gebaut ist:
lab/extern_daten.pymitupdate(): holt die öffentliche DefiLlama-Liste (ohne Konto, ohne Schlüssel) und hängt nur
neue, abgeschlossene Tage an. Vorhandene Zeilen werden nie geändert, der laufende Tag wird nicht übernommen. Ein zweiter Aufruf ändert nichts, und geschrieben wird über eine Zwischendatei. Aufruf: ./.venv/Scripts/python.exe -m lab.extern_daten. Echter Lauf am 13.11.: 0 neue Tage, die Datei endet am 12.11. (der 13.11. ist noch nicht abgeschlossen).
- Harte Prüfung in
scout_fo_stablecoin.py: Liegt der letzte Datentag mehr als 2 Tage vor dem Schluss der letzten
Kerze, bricht weights() mit VeralteteDaten ab. Die Meldung enthält den Befehl zum Nachladen. Bei fehlender oder leerer Datei passiert dasselbe. Normal ist ein Abstand von 1,5 Tagen (Datentag D, Kerzenschluss D+1 12:00 UTC). Ein ausgefallener Tag ist noch erlaubt, ab zwei ausgefallenen Tagen bricht die Strategie ab. Daten, die neuer sind als die Kerzen, sind erlaubt (Rückblick). Sie werden weiterhin nur bis zum Schluss der Kerze t benutzt.
- Der Zwischenspeicher hängt jetzt an der Änderungszeit der Datei. Nach dem Nachladen wirkt die neue Datei sofort,
auch in einem laufenden Prozess.
tests/test_extern_daten.py: 8 Tests ohne Netz, alle grün. Sie prüfen: - Nachladen: nur neue Tage, nicht der laufende Tag, idempotent, alte Werte bleiben, kaputte Einträge, Netzfehler. - Alters-Prüfung: frische Daten laufen, veraltete und fehlende Daten brechen ab. - Nachladen wirkt ohne Neustart.bot/ist nicht geändert. Es ist kein Bot angelegt.
Prüfstand neu gerechnet (13.11.2026, gleiche Daten): Das Ergebnis ist unverändert: kein Kandidat, 7 von 11. Die Look-ahead-Prüfung ist bestanden (1754 Zeitpunkte und 700-Kerzen-Fenster). Kennzahlen:
- Entwicklung: +43,1 % p. a., größter Rückgang −44 %, Calmar 0,99 (bei STRESS-Kosten 0,78).
- Sperrzeitraum: +18,9 %.
Nicht bestanden sind weiter Calmar, größter Rückgang, Timing-Test (p 0,053) und USDT-Langlauf (0,55).
Ist die Ablehnung damit aufgehoben?
- Der technische Grund: ja, unter einer Bedingung. Die Strategie kann nicht mehr still mit alten Daten handeln.
Entweder sind die Daten frisch, oder sie bricht laut ab. Die Bedingung: Jemand muss lab.extern_daten täglich vor 12:00 UTC aufrufen, also der Dauerlauf oder eine geplante Aufgabe. Das ist nicht eingebaut, weil bot/ nicht geändert werden durfte. Ohne diesen Aufruf bricht ein Papier-Bot mit lab:scout_fo_stablecoin nach zwei Tagen ab. Das ist laut statt still, also richtig, aber er handelt dann nicht mehr.
- Die Zulassung: nein. Der Prüfstand sagt weiterhin „kein Kandidat" (7 von 11). Die Papier-Arena befördert die
Strategie also nicht automatisch. Ein Vergleichs-Bot bleibt eine bewusste Ausnahme, über die Paul entscheidet.
- Offen bleibt der zweite Vorbehalt: Der Sperrzeitraum ist nicht sauber, weil die Studie auf Daten bis 09/2026
gefunden wurde.
Tradebot · Papierhandel mit Spielgeld · keine Anlageberatung