Strategie-Suche: offene Trading-Bot-Projekte
Stand 13.11.2026. Nur gelesen: kein Konto, kein Schlüssel, nichts installiert oder aus dem Netz ausgeführt. Die Regeln wurden aus dem Quellcode abgelesen und selbst neu geschrieben (lab/strategies/scout_os_*.py). Alle Zahlen stammen aus dem Prüfstand (reports/pruefstand/scout_os_*.html), Konto 50 €, BTC + ETH, Tageskerzen 12:00 UTC. „Round-Trip" = Kauf plus Verkauf.
Das Wichtigste
- Kein Kandidat besteht alle Prüfpunkte. Nach den vorab festgelegten Regeln geht keiner in den Papierhandel.
- Offene Bot-Projekte liefern fast nur Kurzfrist-Strategien (5 Minuten bis 1 Stunde), deren Werte per Hyperopt auf die Vergangenheit gefittet sind. Im unabhängigen Vergleich mit Gebühren schlägt keine der 41 Strategien aus dem offiziellen Freqtrade-Repo einfaches BTC-Halten.
- Am nächsten dran: EMA-Kreuzung 8/21 aus dem offiziellen Freqtrade-Repo, auf Tageskerzen (9 von 11 Punkten). Mehr Rendite als der Bot und im Sperrzeitraum klar vorn (+26 % statt −2 %), aber schlechterer Schutz: im Crash-Jahr 2022 −42 % (Bot −19 %), größter Rückgang −52 % (Bot −38 %). Auf ihren Original-4h-Kerzen verliert dieselbe Regel Geld, weil sie dort rund 100 Round-Trips pro Jahr macht.
- Alle Trend-Kandidaten sind eng mit dem Bot verwandt (Korrelation der Tagesrenditen 0,79–0,90). Der einzige echte Gegenpol (Rücksetzer kaufen, RSI 2) hat nach Kosten keinen Vorteil.
Quellen und Urteil
| Quelle | Was dort liegt | Urteil |
|---|---|---|
| freqtrade/freqtrade-strategies (offizielles Repo) | Dutzende Beispiel-Strategien, fast alle auf 5-Minuten- bis 1-Stunden-Kerzen. Laut README stammen die Signale aus Hyperopt oder bekannten Regeln, Gewinnziele und Stops sind optimiert. | Fast alles verworfen (zu kurze Kerzen, Hyperopt). Übernommen: AverageStrategy (EMA 8/21; Standardwerte, keine Hyperopt-Werte). |
| freqtradestrategy.com | unabhängiger Vergleich von 41 Strategien aus dem offiziellen Repo: gleiche 10 Coins, 06/2023–05/2025, 0,1 % Gebühr | Brauchbarer Beleg: keine der 41 schlägt „BTC halten" (+288 %). Beste: EMA-Kreuzung auf 4h (+123 bis +127 %). |
| freqle.org/ranking | rund 6.700 Community-Strategien (Freqtrade), 2022–2024 | Verworfen: fast nur 5-Minuten-Strategien mit Hyperopt und Trefferquoten von 80–95 %, das typische Bild von Überanpassung. |
| NostalgiaForInfinity (bekannteste Community-Strategie) | 5-Minuten-Kerzen, Hunderte Bedingungen und Schwellen | Verworfen: weit über 4 Parameter, nur für sehr kurze Kerzen. |
| jesse-ai/example-strategies | 11 Beispiele: Donchian, SMACrossover, RSI2, IFR2, TurtleRules, Dual Thrust, MACD_EMA, Bollinger, KDJ … | Gut lesbar, Werte aus Büchern statt Hyperopt. Übernommen: SMACrossover 50/200 und RSI2. Das README warnt selbst: Code-Beispiele, keine fertigen Gewinnstrategien. |
| Hummingbot | Market-Making, Arbitrage, Richtungs-Controller (Bollinger, MACD-BB, Supertrend, DMAN) | Market-Making und Arbitrage passen nicht zu long/flat. Die Richtungs-Controller sind für 3-Minuten-Kerzen und Futures mit Hebel gebaut. Übertragbar nur die Supertrend-Idee. |
| OctoBot | Handelsmodi Daily Trading (frei kombinierbare Signalgeber), DCA, Grid, Staggered Orders, Index, TradingView | Keine feste Regel mit Belegen. Grid, DCA und Index sind kein Ein-/Aus-Timing. Übertragbar nur der Supertrend-Signalgeber. |
| Superalgos | „Weak-hands Buster" (1h-Kerzen, Bollinger, BTC ansammeln) und weitere Systeme | Verworfen: 1-Stunden-Kerzen, viele Schwellen. Superalgos schreibt selbst, das System sei seit der höheren Volatilität nicht mehr nutzbar, nur noch als Demo. |
| DuckQuant | unabhängiger Standardtest von 100 Regeln (Freqtrade, FMZ, Lehrbuch) auf Tageskerzen, BTC 2024–2025, 0,15 % je Seite, dazu doppelte Kosten | Wichtigster unabhängiger Beleg mit Kosten auf Tageskerzen. Schwäche: nur 2 Jahre, im Kern nur BTC. Nur 14 von 96 Regeln schlagen dort „Halten" beim Sharpe. |
| Le & Ruthbah 2023, Monash Centre for Financial Studies | Momentum long-only auf BTC und ETH, 20/65/150/200 Tage, Kosten bis 0,5 % | Fachbeleg für Kandidat 1 (Zeitreihen-Momentum). |
| Zeitreihen- und Querschnitts-Momentum in Krypto (AUT) | 2013–2023 mit echten Gebühren und Slippage | Zeitreihen-Momentum stark, Querschnitts-Momentum schwach (passt zum gescheiterten Rotations-Versuch im Labor). |
Kurz verworfen (mit Grund)
| Strategie | Projekt | Grund |
|---|---|---|
| Supertrend (Freqtrade-Fassung) | Freqtrade | 3 + 3 Supertrends, alle 12 Werte plus Gewinnziel, Stop und Trailing per Hyperopt auf 1h-Kerzen gesucht (steht so im Code). Nur die Standardwerte 10/3 getestet (Kandidat 5). |
| hlhb (EMA 5/10 + RSI 10 + ADX) | Freqtrade | 4h, Gewinnziele und Stop gefittet; unabhängig getestet schwach (freqtradestrategy.com −15 %, DuckQuant Platz 63 von 96). |
| BbandRsi, Bandtastic, ClucMay72018, CombinedBinHAndCluc, Strategy001–005 | Freqtrade | 5 Minuten bis 1 Stunde, Hyperopt; auf freqtradestrategy.com überwiegend im Minus. |
| AverageStrategy auf 4h (Original-Zeitebene) | Freqtrade | Selbst nachgerechnet (Entwicklung 2020–06/2025, 50 €): 103 Round-Trips pro Jahr, Gebühren rund 40 % des Kontos pro Jahr, −5 % pro Jahr bei 1,0 % Round-Trip, −87 % größter Rückgang. Nur die Tagesfassung ist brauchbar. |
| IFR2 | Jesse | RSI 2 plus Ichimoku mit eigenen „Krypto-Werten" (20/30/120/60) plus Hilbert-Filter: mehr als 4 Parameter. |
| TurtleRules, Donchian | Jesse | Familie „Ausbruch" ist im Labor schon gründlich geprüft (93 Varianten, lab/out/breakout/) und läuft als Vergleichs-Bot. |
| Dual Thrust | Jesse | Ausstieg am selben Tag, braucht Kerzen innerhalb des Tages. |
| Bollinger-, MACD-BB-, DMAN-Controller | Hummingbot | 3-Minuten-Kerzen, Futures mit Hebel, Ausstieg über feste Gewinnziele und Zeitlimits. |
| Weak-hands Buster, Bull-run Rider | Superalgos | 1h-Kerzen, viele Schwellen, laut Autoren nicht mehr nutzbar. |
Die 5 geprüften Kandidaten
Alle Parameter aus der Quelle übernommen, nicht auf unsere Daten gesucht. Gewicht je Coin im Markt: die Hälfte des Kontos (Bot: je Trendmodell ein Sechstel). Entscheidung am Tagesschluss, Kauf/Verkauf zur nächsten Eröffnung.
1. Zeitreihen-Momentum 90 Tage (scout_os_tsmom)
- Regel: Kaufen, wenn der Schlusskurs höher ist als vor 90 Tagen. Verkaufen, sobald er darunter liegt.
- Quelle: DuckQuant-Vergleichsregel „90-day momentum" (dort Platz 2 von 96 auf BTC 2024–2025); Fachbelege Monash
und AUT (siehe oben). Raster nur mit Werten aus den Quellen (20, 28, 65, 90, 150, 200 Tage).
- Prüfstand: kein Kandidat (4 von 11). Größter Rückgang −71 %, 2022 −48 %, Timing-Test p = 0,18, Nachbarwerte
instabil. Fängt Abstürze zu spät ab.
2. EMA-Kreuzung 8/21 (scout_os_ema_cross)
- Regel: Kaufen, solange der schnelle Durchschnitt (EMA 8 Tage) über dem langsamen (EMA 21 Tage) liegt, sonst Bargeld.
- Quelle: offizielles Freqtrade-Repo, AverageStrategy
(Original auf 4h-Kerzen). Unabhängig getestet: freqtradestrategy.com Platz 2 von 41 (4h), DuckQuant Platz 7 von 96 (Tageskerzen, +98 % gegen Halten +107 %, Rückgang −25 % gegen −32 %).
- Abweichungen: Tages- statt 4h-Kerzen (wie bei DuckQuant); feste Gewinnmitnahme +50 % und Stop −20 % der Quelle
weggelassen (hängen vom Einstiegspreis ab; ein fester Stop half im Labor nie).
- Prüfstand: kein Kandidat (9 von 11). Gerissen: größter Rückgang −52 % (Grenze −40 %) und 2022 −42 % (Grenze −20 %).
Bestanden u. a.: Calmar 1,26, Stress-Kosten 1,04, Timing-Test p = 0,01, Plateau 100 %, USDT-Langlauf 0,97.
3. Golden Cross 50/200 (scout_os_golden_cross)
- Regel: Kaufen, solange der 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, sonst Bargeld.
- Quelle: Jesse, SMACrossover
(nur die Long-Seite). DuckQuant Platz 54 von 96. Dieselbe Regel hat die X/Grok-Suche als scout_x_goldencross geprüft – gleiche Zahlen, das bestätigt beide Rechnungen.
- Prüfstand: kein Kandidat (6 von 11). Nur 9 Round-Trips in 5,5 Jahren, USDT-Langlauf Calmar 0,25 (größter
Rückgang −74 %), im Sperrzeitraum −24 % – sogar schlechter als Halten (−21 %).
4. Connors RSI(2) (scout_os_rsi2)
- Regel: Kaufen, wenn der Kurs über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt und der RSI über 2 Tage auf 10 oder darunter
fällt (kurzer, scharfer Rücksetzer). Verkaufen beim ersten Schluss über dem 5-Tage-Durchschnitt.
- Quelle: Jesse, RSI2 nach Larry Connors.
DuckQuant Platz 33 von 96 (+20 %, nur 6 % der Zeit investiert).
- Prüfstand: kein Kandidat (6 von 11). +0,4 % pro Jahr bei 1,0 % Round-Trip: Die Gebühren (17 Round-Trips pro Jahr)
fressen den kleinen Vorteil. Bestätigt das Labor-Ergebnis „Rücksetzer kaufen" (lab/out/dip/REPORT.md).
5. Supertrend 10/3 (scout_os_supertrend)
- Regel: Ein Band im Abstand von 3 × durchschnittlicher Tagesschwankung (10 Tage) folgt dem Kurs. Kaufen, wenn der
Schluss über das obere Band steigt; verkaufen, wenn er unter das untere fällt. Die Bänder ziehen nur in Trendrichtung nach.
- Quelle: Baustein in Freqtrade, Hummingbot und OctoBot; Standardwerte des Indikators (TradingView 10/3),
Hummingbots 20/4 im Raster. DuckQuant (FMZ-Fassung) Platz 88 von 96.
- Prüfstand: kein Kandidat (8 von 11). Gerissen: größter Rückgang −48 %, 2022 −39 %, Timing-Test p = 0,10–0,12.
Kennzahlen gegen Bot und Kaufen-und-Halten
Entwicklungszeitraum 01/2020–06/2025, 1,0 % Round-Trip (Basis):
| pro Jahr | größter Rückgang | Calmar | 2022 | Round-Trips/Jahr | Timing-Test p (kleinerer Wert) | Urteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot (Donchian 20/60/150) | +44 % | −38 % | 1,16 | −19 % | 9,8 | 0,08 | 10 von 11 |
| EMA-Kreuzung 8/21 | +66 % | −52 % | 1,26 | −42 % | 14,4 | 0,01 | 9 von 11 |
| Supertrend 10/3 | +54 % | −48 % | 1,11 | −39 % | 8,0 | 0,10 | 8 von 11 |
| Golden Cross 50/200 | +48 % | −51 % | 0,93 | −20 % | 1,6 | 0,26 | 6 von 11 |
| Momentum 90 Tage | +38 % | −71 % | 0,54 | −48 % | 14,9 | 0,15 | 4 von 11 |
| RSI(2) | +0,4 % | −34 % | 0,01 | ±0 % | 17,1 | 0,26 | 6 von 11 |
| Kaufen und Halten | +64 % | −75 % | 0,86 | −65 % | – | – | – |
Sperrzeitraum 07/2025–12.11.2026 (für andere Strategien schon angesehen, also nicht mehr unvoreingenommen) und letzte 12 Monate:
| Sperrzeitraum 1,0 % RT | Sperrzeitraum 0,6 % RT (Bitvavo) | größter Rückgang | Letzte 12 Monate | aus 50 € (Sperr, 1,0 %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bot (Donchian) | −2 % | ±0 % | −27 % | −9 % | 48,80 € |
| EMA-Kreuzung 8/21 | +26 % | +31 % | −34 % | +9 % | 62,90 € |
| Supertrend 10/3 | +15 % | +17 % | −35 % | +4 % | 57,40 € |
| Momentum 90 Tage | +2 % | +4 % | −32 % | −18 % | 51,20 € |
| RSI(2) | ±0 % | +4 % | −9 % | +5 % | 49,90 € |
| Golden Cross 50/200 | −24 % | −23 % | −38 % | −21 % | 38,20 € |
| Kaufen und Halten | −21 % | – | −61 % | −33 % | rund 39,60 € |
USDT-Langlauf 09/2017–06/2025 (mit dem Bärenmarkt 2018), Calmar: Bot 1,04 · EMA 0,97 · Supertrend 1,11 · Golden Cross 0,25 · Momentum 0,53 · RSI(2) −0,08.
Genauer hingesehen: EMA 8/21
Der Vorsprung im Sperrzeitraum ist kein Zufall einer einzelnen Einstellung, aber er hat einen Preis:
- Alle 25 Nachbar-Einstellungen (schnell 5–12, langsam 14–32 Tage) liegen im Sperrzeitraum im Plus
(+8 bis +30 %, Mitte +23 %). Bot: −2 %.
- Alle 24 Tagesgrenzen (Kerzenschluss zu jeder vollen Stunde): EMA +12 bis +30 %, Bot −9 bis +6 %.
EMA vorn an 24 von 24.
- Aber: Ein großer Teil kommt aus einem einzigen ETH-Trade im Sommer 2025 (+66 %). Nur ETH gehandelt: EMA +51 %,
Bot +3 %; nur BTC: EMA −2 %, Bot −9 %. Ab 01.10.2025 gerechnet: EMA −1 %, Bot −17 %, Halten −43 %. Nur 6 von 19 Trades im Sperrzeitraum waren im Plus – typisch für Trendfolge.
- Im Entwicklungszeitraum schützt sie schlechter: größter Rückgang bei allen 24 Tagesgrenzen −52 bis −62 %
(Bot −34 bis −42 %); Calmar besser als der Bot nur an 9 von 24 Tagesgrenzen. 2022 −42 % statt −19 %.
- Walk-forward (Parameter immer nur aus den 24 Monaten davor gewählt): Calmar 0,17, Bot 0,24.
- Deflated Sharpe 0,88 (nötig 0,95): Nach Korrektur für die durchprobierten Varianten ist der Vorteil nicht bewiesen.
- Gleiche Familie wie der Bot: Die Tagesrenditen korrelieren mit 0,90. Sie ist kein zweites Standbein, sondern ein
schnellerer, weniger vorsichtiger Trendfolger.
- Vorauswahl nicht ganz blind: Ausgewählt wurde sie auch wegen ihres guten DuckQuant-Platzes. Dessen Testzeitraum
(2024–2025) überlappt mit Juli bis Dezember 2025 unseres Sperrzeitraums.
Ähnlich bei Supertrend (+15 % im Sperrzeitraum, aber −48 % Rückgang und −39 % in 2022).
Empfehlung
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Einen dieser Kandidaten in den Papierhandel? | Nein. Keiner besteht alle vorab festgelegten Punkte. |
| Den Hauptbot ersetzen? | Nein. Sein belegter Nutzen ist Schutz. Alle schnelleren Kandidaten verlieren 2022 doppelt so viel. |
| Grenzfall EMA 8/21 als vierter Vergleichs-Bot? | Deine Entscheidung, nicht meine Empfehlung. Wenn du einen Vergleich „mehr Rendite, weniger Schutz" auf neuen Kursen sehen willst, dann diesen. Ehrlicher Preis: im Crash-Jahr 2022 −42 % statt −19 %. |
| Weiter in Open-Source-Bots suchen? | Nein. Was dort liegt, ist Kurzfrist-Handel mit gefitteten Werten. Auf Tageskerzen bleibt Trendfolge, und die hat der Bot schon. |
Umfang (für die Statistik-Korrektur)
- Gelesen und bewertet: 11 Quellen; Quellcode von rund 20 Strategien (Freqtrade, Jesse, Hummingbot), dazu die
Ranglisten von DuckQuant (100 Regeln), freqtradestrategy.com (41) und freqle (rund 6.700, nur überflogen).
- Im Prüfstand gerechnet: 5 Strategien mit zusammen 99 Parameter-Kombinationen (Raster 6 + 25 + 25 + 27 + 16),
dazu 1 Gegenprobe auf 4h-Kerzen und für EMA 8/21 die 25 Raster-Werte im Sperrzeitraum, 24 Tagesgrenzen und je Coin.
- Keine Parameter auf unsere Daten optimiert; jedes Raster enthält nur Quellenwerte oder das Standard-Raster des
Prüfstands (×0,67 bis ×1,5).
Dateien
- Strategien:
lab/strategies/scout_os_tsmom.py,scout_os_ema_cross.py,scout_os_golden_cross.py,
scout_os_rsi2.py, scout_os_supertrend.py (je weights, DEFAULT, GRID, zustandslos, nur Daten bis t; Look-ahead-Test inklusive 700-Kerzen-Fenster an allen 1.754 Zeitpunkten bestanden).
- Prüfstand-Berichte:
reports/pruefstand/scout_os_*.html(lesen) und.json(alle Zahlen). - Nachrechnen, z. B.:
./.venv/Scripts/python.exe -m lab.pruefstand lab.strategies.scout_os_ema_cross
Das ist keine Anlageberatung. Ob und womit du handelst, entscheidest du.
Tradebot · Papierhandel mit Spielgeld · keine Anlageberatung