Prüfung zweier X-Posts: „BlackRock leaked repo" und „offene Strategie-Bibliothek"
Stand 13.11.2026, 02:45 Uhr. Beide Posts gelesen (über den Spiegel xitter.cf, Chrome reagierte nicht), verlinkte Repos nur gelesen. Nichts installiert, kein fremder Code ausgeführt, kein Schlüssel, kein Werbe-Code, kein Bot angelegt.
Das Wichtigste
- Aus keinem der beiden Posts wird eine Strategie für unseren Bot.
- Post 1 (Market Making) lohnt sich für uns nie. Bei Bitvavo ist der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufskurs bei BTC-EUR rund 1 € bei 64.000 € (0,0016 %). Die Gebühr für eine wartende Order beträgt 0,15 % je Seite, also rund 190-mal mehr, als man am Abstand verdient. Jeder Kauf-plus-Verkauf mit 5 € kostet etwa 1,5 Cent und bringt 0,008 Cent. Der Post sagt das sogar selbst („auf BTC ist der Spread meist 1 Cent, die Gebühren fressen alles").
- Post 2 (Strategie-Bibliothek) enthält keine Krypto-Strategie. Die eigenen Ergebnisse der Bibliothek sind schwach (meist 1–8 % pro Jahr, Sharpe meist unter 0,5), nicht „profitabel". Die Regeltypen daraus (Ichimoku, Supertrend, MACD, Golden Cross) sind bei uns schon durch den Prüfstand gelaufen: keiner ist Kandidat.
- Beide Posts zeigen typische Hype-Warnzeichen (siehe unten). Post 1 verteilt zusätzlich einen Werbe-Code für einen kostenpflichtigen Dienst und will, dass ein Programmier-Agent drei fremde Projekte ungeprüft installiert.
Post 1: @51bodila, 05.11.2026 – https://x.com/51bodila/status/2118186413233455193
Was er verspricht: „BlackRock hat ein Repo geleakt, das verboten gehören sollte." Drei Bausteine:
- Hummingbot (github.com/hummingbot/hummingbot): Market-Making-Software. Stellt eine Kauforder knapp unter und eine
Verkaufsorder knapp über den Kurs und will den Abstand verdienen.
- HOLA (github.com/blackrock/HOLA): Ein allgemeiner Optimierer für Parameter („Hyperparameter Optimization").
Öffentlich seit 2022, Apache-Lizenz, 31 Sterne. Nichts geleakt, kein Trading-Werkzeug.
- Drex (github.com/nace-ai, Firma NaceAI): Ein Entscheidungsmodell, das jede Minute „weiter quoten oder raus?" mit einer
Wahrscheinlichkeit beantworten soll. Braucht einen API-Schlüssel von console.nace.ai, im Post mit Werbe-Code „BODILA-1".
Die Regel, exakt herausgeschrieben:
- Paare suchen, deren Spread größer ist als das Doppelte der eigenen Maker-Gebühr; davon die 3 mit dem meisten Volumen.
- Jede Minute fragt Drex: „CHOPPY, TRENDING oder PANIC?" Nur bei CHOPPY Kauf- und Verkaufsorder um den Kurs stellen, sonst alle Orders zurückziehen.
- Häuft sich Bestand an, beide Orders so verschieben, dass zuerst der Bestand abgebaut wird.
- HOLA stellt Spread, Ordergröße, Bestandsgrenze und Drex-Schwelle auf 3 Wochen Daten ein; Test auf der 4. Woche; danach 2 Wochen Papierhandel.
Belege: keine. Keine einzige Ergebniszahl, kein Backtest, kein Kontoauszug.
Wirtschaftlichkeit für uns (Bitvavo, 50 €, gemessen am 13.11.2026 um 02:32 Uhr, öffentliches Orderbuch, 20 Proben in 2 Minuten):
| BTC-EUR | ETH-EUR | |
|---|---|---|
| Kurs | 64.183 € | 1.819 € |
| Spread (Median) | 0,0016 % (rund 1 €) | 0,0005 % |
| Volumen auf bestem Kauf-/Verkaufskurs | ca. 14.200 € / 3.000 € | ca. 2.600 € / 1.400 € |
| Orderbuch-Tiefe ±0,1 % um den Kurs | je ca. 1 Mio. € | je ca. 0,6 Mio. € |
| Maker-/Taker-Gebühr (unter 100.000 € Monatsvolumen, bitvavo.com/en/fees) | 0,15 % / 0,25 % | 0,15 % / 0,25 % |
| Mindestorder | 5 € | 5 € |
- Am Spread verdienen: pro Kauf-plus-Verkauf mit 5 € etwa 0,008 Cent Abstand gegen etwa 1,5 Cent Gebühren.
Selbst die Bedingung aus Schritt 1 („Spread > 2 × Maker-Gebühr") erfüllt BTC-EUR um das 190-Fache nicht. 0 % Maker-Gebühr gibt es bei Bitvavo erst ab 10 Mio. € Handelsvolumen pro Monat.
- Weiter weg quoten (z. B. je 0,3 % über und unter dem Kurs, damit die Gebühren gedeckt sind) ist kein Market Making
mehr, sondern eine Wette auf Rücksetzer. Gefüllt wird man vor allem, wenn der Kurs durch die Order hindurch weiterläuft (adverse Selektion): Man kauft im Fallen und verkauft im Steigen. Rechnung: Gehen beide Seiten auf, bleiben nach Gebühren rund 0,3 % von 5 €, also 1,5 Cent. Fällt BTC um 5 %, während 25 € Bestand im Konto liegen, sind 1,25 € weg. Das entspricht dem Gewinn aus rund 80 erfolgreichen Runden.
- Warteschlange: Vor unserer 5-€-Order stehen am besten Kurs schon rund 14.000 € (Kaufseite). Wir kommen erst dran,
wenn der Kurs in unsere Richtung durchbricht, also genau dann, wenn es schadet.
- Drex kostet Geld, braucht einen Schlüssel und ist ein Modell, das jede Minute entscheidet. Nach unseren Regeln ist
das ein „Sprachmodell als Entscheider". Ausgeschlossen.
- Auf Tageskerzen nicht testbar (Minuten-Takt, Orderbuch nötig). Deshalb kein Modul.
Urteil: verworfen. Mit 50 € und Bitvavo-Gebühren ist der Verlust je Order sicher, der Gewinn nicht.
Post 2: @irongiantXBT, 04.11.2026 – https://x.com/irongiantXBT/status/2118040583490965827
Was er verspricht: „Das Gefährlichste im Internet heute": eine offene Bibliothek „profitabler" Strategien, jede mit Backtest über Jahre, kostenlos, dazu eine Anleitung, sie mit einem Grok Bot rund um die Uhr laufen zu lassen (Alpaca, Interactive Brokers, Oanda; erst Papierhandel, Not-Aus).
Verlinkt: github.com/QuantJourneyOrg (Firma QuantJourney, VAE). Backtest-Programm quantjourney-bt (645 Sterne) und qj_strategies (15 Sterne) mit sechs Beispiel-Strategien, alle nur long oder Bargeld: Bollinger + Stochastik, Ichimoku + RSI, MACD + RSI, EMA-Trend + ADX, Supertrend + CCI, Ausbruch über Widerstand + Gewichtung nach Schwankung. Ergebnisseite: backtester.quantjourney.cloud/strategies (50 Läufe vom 11.07.2026).
Belege: Code offen, Kosten und Walk-forward im Programm vorgesehen. Das ist mehr als die meisten Posts. Aber:
- Kein Krypto. Märkte: Aktien, ETFs, Devisen, Futures.
- Die eigenen Zahlen sind schwach: z. B. SMA-Kreuzung 20/50: +3,3 % pro Jahr, Sharpe 0,21; RSI-Rücksetzer +1,0 %;
Ausbruch über das 20-Tage-Hoch +1,4 %, Sharpe −0,19; Golden Cross 50/200 auf Sektor-ETFs +7,4 %, Rückgang −35 %; bestes Beispiel Monats-Rotation +8,6 %, Rückgang −28 %. Einige Läufe verlieren.
- Der Autor schreibt „ich habe gebaut". Das Repo gehört aber der Firma QuantJourney. Auf die Frage nach Kosten und
Walk-forward antwortet er nur „Costs and walk forward matter".
Was davon bei uns schon geprüft ist (Prüfstand, BTC+ETH, Tageskerzen, 1,0 % Round-Trip, reports/pruefstand/):
| Regeltyp aus der Bibliothek | geprüft als | Urteil | Entwicklung pro Jahr | größter Rückgang | Sperrzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Cross 50/200 (W01) | scout_x_goldencross | kein Kandidat | +48 % | −51 % | −23,7 % |
| Ichimoku | scout_kl_ichimoku, scout_tv_ichimoku | kein Kandidat | – | – | +24,2 % / +26,1 % |
| Supertrend | scout_os_supertrend | kein Kandidat | – | – | +14,8 % |
| MACD mit Trendfilter | scout_kl_macd200 | kein Kandidat | – | – | −9,5 % |
| Bot (Donchian), zum Vergleich | lit_donchian | Bot-Strategie | +44 % | −38 % | −2,4 % |
Die Varianten mit RSI-, CCI- oder Stochastik-Bestätigung habe ich nicht eigens gebaut: Die Zeit bis 02:50 Uhr reichte nicht, und die Grundregeln sind schon durchgefallen. Eine Bestätigung durch RSI und Co. ist ein zusätzlicher Filter. In unserem Labor half bisher keiner von 71 solchen Filtern robust (BERICHT.md).
Urteil: verworfen. Ein brauchbares Backtest-Werkzeug, aber keine profitable Krypto-Strategie.
Hype-Warnzeichen
| Warnzeichen | Post 1 | Post 2 |
|---|---|---|
| Reißerischer Einstieg („leaked", „should be BANNED", „most dangerous thing on the internet", „steal this") | ja | ja |
| Große Namen ohne Bezug (BlackRock, Jane Street, Citadel). HOLA ist ein allgemeiner Optimierer, kein Trading-Werkzeug | ja | – |
| Werbe-/Partnercode für einen bezahlten Dienst (Drex-Schlüssel, „BODILA-1") | ja | – |
| „Installier alles" an einen Programmier-Agenten, ohne Prüfung | ja | – |
| „Profitabel" ohne Zahlen, oder die eigenen Zahlen widersprechen | keine Zahlen | Zahlen schwach |
| Fremde Arbeit als eigene ausgegeben | – | wahrscheinlich |
| Antworten unter dem Post weichen kritischen Fragen aus | – | ja |
| Markt passt nicht zu uns (Binance, Aktien, Devisen) | ja | ja |
Wie gerechnet wurde
- Orderbuch: öffentliche Bitvavo-Schnittstelle über ccxt, ohne Schlüssel, 20 Proben im Abstand von 6 Sekunden am
13.11.2026 um 02:32 Uhr. Eine Messung in der Nacht. Tagsüber kann der Spread etwas anders sein, aber nicht um das 190-Fache.
- Gebühren: https://www.bitvavo.com/en/fees, Kategorie A (Krypto gegen EUR), Stufe „€0 +".
- Skript:
bitvavo_spread.py(nur lesend) liegt im Scratch-Ordner dieser Sitzung, nicht im Projekt.
Tradebot · Papierhandel mit Spielgeld · keine Anlageberatung